Dati al 24 Novembre 2015
INVICTUS GLOBAL BOND
Sintesi
Società di gestione
Consulente investimenti
Classe di azioni
NAV
Frequenza
Data di lancio*
Domicilio
Codice ISIN
Auditor
Banca Depositaria
Legal Advisor
Tipo di fondo
Strategia
Scadenza
Consistenza patrimoniale
Grafico Performance
Alpha Value Management
Alpha Value Management
Retail
110.378
weekly
1-nov-11
Malta
MT7000003216
Nexia BT
Sparkasse Bank Malta plc (A/A*)
Credence Ltd
Open-End Fund
Macro
Long Term (> 10 anni)
5 mln (EUR)
*Erste Group Bank AG rating
Misure di Rischio e volatilità
1 anno
Volatilità
Sharpe Ratio
6.04
0.24
Rendimenti
Rendimenti cumulati
3 mesi
YTD
1 anno
%
3.79%
3.26%
1.28%
Rendimenti mensili
VAR**
3.07%
*Value at risk è espresso nella valuta del portafoglio ed è calcolato utilizzando una simulazione
storica:
- Livello di confidenza: 99%
-Orizzonte temporale: 1 mese (22 giorni)
Obiettivo d'investimento
L’obbiettivo del fondo è raggiungere un ritorno positivo ed una crescita del capitale,
indipendentemente dalle condizioni di mercato e mediante un portafoglio di titoli
diversificato. Si tratta di un fondo destinato ad investimenti a lungo termine e non è
costruito per essere utilizzato da investitori con scopi speculativi sul mercato a breve
termine o sul mercato monetario. La gamma dei titoli componenti il portafoglio può
essere a tasso fisso o a tasso variabile, corporate e titoli di Stato o altre forme di debito
cartolarizzato, senza nessuna particolare specializzazione rispetto a uno specifico
settore industriale o regione geografica, ed inclusi i mercati emergenti. Principalmente
le scelte di investimento del fondo si orientano verso obbligazioni investment grade, ma
non sono esclusi investimenti in obbligazioni non-investment grade, vale a dire
obbligazioni con un rating inferiore a BBB- (Standars & Poor’s). In ogni caso questo tipo
di obbligazioni non possono superare il 10% della composizione totale. Si tratta di un
fondo di capitalizzazione in quanto i proventi derivanti dal fondo vengono reinvestiti e
non distribuiti.
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Rendimento
annuale
2012
2013
2014
2015
-0.984
-0.417
-0.413
-0.436
-1.377
-0.807
-0.561
0.792
2.712
1.362
1.012
1.119
0.278
-0.317
0.631
1.057
0.412
-1.665
1.548
-0.155
0.614
0.638
0.153
-0.228
2.970%
0.012
0.913
-0.508
1.011
0.850
0.658
-0.113
0.409
0.155
0.112
0.274
-1.915
1.840%
2.214
-0.304
1.235
0.623
-0.102
-1.397
-0.038
-2.666
-0.241
2.549
1.454
1.939%
* La gestione di Alpha Value Management Ltd decorre dal 1° luglio 2012
Strumenti e profilo di rischio
Profilo di rischio
Medio
Liquidità
0.00%
Commissioni
Investimento minimo iniziale
Investimento minimo successivo
Commissioni di gestione
Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita
Commissioni performance in eccedenza
3.255%
25.95%
100 €
100 €
0.65%
2.00%
2.00%
20.0%
8.57%
3.40%
57.29%
4.79%
Obbligazioni
corporate
Obbligazioni
governative
Obbligazioni
sovranazionali
Obbligazioni
non quotate
Equity
Contatti
Alpha Value Management Ltd
No. 11, Level 2, Casal Naxaro, Labour Avenue Street
Naxxar - NXR 9021 - MALTA
tel. +35 621 385851
Alpha Value Management Italy
120/A, Via Marconi, Noventa Padovana (PD)
35027 Italia
tel. +39 049 8934983
Raffaella Maroglio
e-mail: [email protected]
www.avm.com.mt
www.avm-italy.it
DISCLAIMER Questo documento non è né un'offerta né una sollecitazione a comprare o vendere prodotti finanziari. Le informazioni e le ipotesi contenute in questo documento sono
riportate in buona fede. Esso è confidenziale ed è fornito su richiesta per solo scopo informativo e non può essere riprodotto senza il consenso scritto dell'autore. Qualsiasi decisione
futura da parte di un investitore di acquistare azione di Sol Invuctus Absolute Return Fund deve essere fatta soltanto sulla base delle informazioni e delle condizione contenute nel
prospetto approvato di Sol Invictus Absolute Return Fund. Questo documento non può essere distribuito se non a persone qualificate per il tipo di investimento rappresentato e con
l'autorizzazione dell'autore. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione
alle residenza fiscale dell'investitore.
Dati al 24 Novembre 2015
INVICTUS GLOBAL BOND
8.44%
> 4%
3,5% to 4%
3% to 3,5%
2,5% to 3%
3.27%
2% to 2,5%
1.60%
2.67%
1,5% to 2%
2.82% 2.86%
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1% to 1,5%
Divise estere
Distribuzione dei rendimenti mensili
0,5% to 1%
GEORGIA
WORLD GENERAL
RUSSIA
BRAZIL
UNITED STATES OF AMERICA
FINLAND
GERMANY
0% to 0,5%
ITALY
LUXENBOURG
EUROPA
NETHERLAND
TURKEY
FRANCE
SPAIN
UNGHERIA
-1% to -…
16.57%
-0,5% to 0%
7.89%
16.60%
9.37%
5.84%
5.28%
4.78%
3.49%
2.95%
2.82%
2.67%
2.67%
2.61%
-1,5% to -…
5.49%
-2% to -…
4.85%
-3% to -…
30.86%
3.68%
% del portafoglio
MONEY MARKET
CALEFFI SPA
FIAT
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)
BANCO POPOLARE SCARL
INTESA SANPAOLO
UNIPOL ASSICURAZIONE
AUST & NZ BANKING GROUP
REPUBLIC OF MONGLOLIA
EUROPEAN BK RECON & DEV
PETROLEO BRASILEIRO
-2,5% to -…
1.95% 2.12%
2.61%
-3,5% to -…
3.25%
1.62%
0.83%
1.69% 1.68%
< -4%
1.73%
Obbligazioni - Emittenti principali
-4% to -…
Composizione patrimoniale per area geografica
Duration
78.28%
EURO - €
Dollaro Australiano
Lira Turca
Rupia India
Duration media mese precedente
Duration media attuale
Dollaro $
Dollaro Canadese
Rublo - Russia
Contatti
Alpha Value Management Ltd
No. 11, Level 2, Casal Naxaro, Labour Avenue Street
Naxxar - NXR 9021 - MALTA
tel. +35 621 385851
Alpha Value Management Italy
120/A, Via Marconi, Noventa Padovana (PD)
35027 Italia
tel. +39 049 8934983
Raffaella Maroglio
e-mail: [email protected]
www.avm.com.mt
www.avm-italy.it
DISCLAIMER Questo documento non è né un'offerta né una sollecitazione a comprare o vendere prodotti finanziari. Le informazioni e le ipotesi contenute in questo documento sono
riportate in buona fede. Esso è confidenziale ed è fornito su richiesta per solo scopo informativo e non può essere riprodotto senza il consenso scritto dell'autore. Qualsiasi decisione
futura da parte di un investitore di acquistare azione di Sol Invuctus Absolute Return Fund deve essere fatta soltanto sulla base delle informazioni e delle condizione contenute nel
prospetto approvato di Sol Invictus Absolute Return Fund. Questo documento non può essere distribuito se non a persone qualificate per il tipo di investimento rappresentato e con
l'autorizzazione dell'autore. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione
alle residenza fiscale dell'investitore.
2.35
2.32