MINIGUIDA – Sezione grafici
La sezione relativa contiene due grafici per ogni titolo e per ogni timeframe (5minuti, 15 minuti, 60
minuti e giornaliero): in tutto sono 8 grafici per ogni titolo aggiornati quotidianamente a partire dalle
19-19,30.
Il grafico principale di ogni timeframe contiene:
1) In alto a sinistra il nome del titolo e la data di aggiornamento:
2) In alto a destra le misurazioni della forza e della volatilità del titolo rispetto all’indice SPMIB in tre
periodi consecutivi per consentire di vederne l’evoluzione:
La forza è la misura di variazione del titolo rispetto alla variazione dell’indice nel periodo
considerato, dopo aver neutralizzato la diversa volatilità del titolo rispetto all’indice: cioè se un
titolo sale più dell’indice ma nel periodo considerato è anche molto più volatile dell’indice l’indice
della forza potrebbe anche essere pari a 0 o al limite negativo.
3) in alto al centro è indicata la misura delle due medie mobili che dalle ottimizzazioni effettuate
hanno dato risultati migliori nel periodo considerato (i periodi ed i risultati sono indicati in
dettaglio nella sezione Titoli alla quale si può accedere dal grafico cliccando sul link “Pagina titolo”
di colore rossa in basso a destra):
Il sistema considerato è un sistema che opera di continuo, a rialzo e a ribasso, all’incrocio
rispettivamente della media mobile più veloce con quella più lenta dal basso verso l’alto e
dall’alto verso il basso. L’entrata in ogni singola operazione è effettuata al tick successivo a
quello del segnale considerando una commissione del 0,1% . Vengono effettuati periodicamente
test simulando l’incrocio delle medie di varie lunghezza al titolo ed al time frame considerato. Il
test verifica, per il periodo considerato tutti gli incroci di medie mobili semplici delle lunghezze
sotto specificate:
- media mobile corta (più veloce): da 20 tick a 90 tick step 5 (n. 15 lunghezze diverse)
- media mobile corta (più veloce): da 100 tick a 300 tick step 25 (n. 9 lunghezze diverse)
Per titolo e per ogni timeframe vengono così effettuati periodicamente 15x9=135 test: le
lunghezze delle medie indicate appunto in alto al centro sono quelle che hanno dato i risultati
migliori nell’ultimo periodo considerato.
4) Viene visualizzata insieme al grafico la linea di trend attuale insieme alle due linee che
rappresentano la variabilità media del titolo in più e in meno intorno al trend:
Dato un trend in atto può essere conveniente acquistare nella parte inferiore del canale e
vendere nella parte superiore. I trend non durano all’infinito: occorre cioè stare attenti alla
rottura di un trend. La conferma di una rottura di un trend ribassista si può avere quando il prezzo
realizza un minimo in prossimità o al di fuori della parte superiore del canale, viceversa la rottura
di un trend rialzista si può avere quando il prezzo realizza un massimo in prossimità o al di fuori
della parte inferiore del canale:
Il grafico secondario di ogni timeframe contiene:
1) Un indicatore prezzo-volume che tiene conto delle variazioni di prezzo e di volume degli scambi
contemporaneamente:
- se il prezzo aumenta ed il volume aumenta l’indicatore cresce;
- se il prezzo diminuisce ed il volume aumenta l’indicatore scende;
- se il prezzo aumenta ed il volume diminuisce l’indicatore rallenta la crescita e/o comincia a
scendere;
- se il prezzo diminuisce ed il volume diminuisce l’indicatore rallenta la discesa e/o comincia a
salire.
Il significato dell’indicatore è di visualizzare l’antica regola dell’analisi tecnica: il volume che
cresce dà conferma della tendenza in atto, il volume che diminuisce significa che la tendenza in
atto sta esaurendosi. Così l’indicatore dovrebbe cercare di anticipare la fine di una tendenza.
Le linee sono due: quella più volatile rappresenta l’indicatore smussato con una media mobile più
veloce, quella meno volatile rappresenta l’indicatore smussato con una media mobile più lunga.
L’indicazione corretta per entrare è quando l’indicatore sta salendo e diventa positivo, viceversa
per aprire posizioni ribassiste.
2) Un indicatore RSI (Relative Strength Index): è utile utilizzare tale indicatore rilevandone le
divergenze con il prezzo: se il prezzo raggiunge un nuovo massimo e l’indicatore no può
rappresentare un segnale di indebolimento della crescita in atto e viceversa;
3) Un indicatore di forza del titolo rispetto all’indice: viene costruito rapportando le variazioni
percentuali del titolo rispetto alle variazioni percentuali dell’indice. In tale indicatore tali
variazioni percentuali non sono depurate della differenza di volatilità (tra titolo ed indice),
diversamente dalla misurazioni della forza nella pagina principale. Il vantaggio però è quello di
avere una misurazione continua. L’indicatore, analogamente al prezzo-volume, dà segnale di
acquisto quando comincia a crescere e diventa positivo, viceversa dà segnale di vendita.
Sullo sfondo in colore grigio un po’ sfumato viene visualizzato senza scala il grafico del prezzo del
titolo per consentire visivamente l’andamento dei tre indicatori rispetto al prezzo.
Possibili strategie
Considerati i dati presenti nei grafici e la visualizzazione di tali dati nelle quattro scale temporali (5
minuti, 15 minuti, 60 minuti e giornaliero) si possono impostare diverse strategie di trading. Occorre
effettuare alcune considerazioni:
- I trend dei periodi più lunghi sono più forti di quelli dei timeframe più piccoli. Posso aprire una
posizione rialzista quando mi trovo sul giornaliero nella parte inferiore del canale di trend e nei
timeframe inferiori il titolo ha iniziato a crescere. E’ opportuno aprire una posizione rialzista su
titoli più forti dell’indice la cui forza stia possibilmente crescendo;
- E’ opportuno prima di aprire una posizione attendere che più aspetti favorevoli si concatenino:
per esempio se voglio aprire una posizione rialzista è meglio attendere che il titolo collocato
nella parte inferiore del canale di trend inizi a crescere e contemporaneamente gli indicatori
inizino a salire magari diventando positivi. Ancor meglio se queste condizioni si verifichino in
più timeframe contemporaneamente, tenuto presente che i timeframe più lunghi sono più
importanti.
- I timeframe inferiori possono essere utilizzati per operare più volte durante ad esempio un
periodo rialzista sul giornaliero per sfruttare tutti i piccoli momenti di ritracciamento
nell’ambito della crescita sul timeframe più lungo.
- I timeframe inferiori possono essere altresì utilizzati per cercare di anticipare la rottura dei
trend nei periodi temporali più lunghi: per esempio un forte movimento ribassista sul grafico a
60 minuti può anticipare una rottura di trend sul grafico giornaliero.