Elenco dei relatori
Dott. Lorenzo Bocchi
Partner Responsabile
Practice Credit & Operational Risk
Prometeia
Prof.ssa Marina Brogi
Ordinario di Economia
e Tecnica dei Mercati Finanziari
Sapienza Università di Roma
Dott.ssa Claudia Bugno
Presidente del Comitato di Gestione
Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
Ministero dello Sviluppo Economico
Le politiche di erogazione
del credito
Modelli, metodologie
e prescrizioni regolamentari
per le banche in tempo di crisi
Milano, 14 e 15 febbraio 2013
Grand Hotel et de Milan
Dott. Diego Di Grado
Senior Manager
PricewaterhouseCoopers Advisory
Dott. Luca Faggella
Responsabile Servizio Pianificazione e Controllo
Non Performing Loans
Prof. Umberto Filotto
Ordinario di Economia delle Aziende di Credito
Università di Roma “Tor Vergata”
Segretario Generale ASSOFIN
Ass.ne Italiana Credito al Consumo e Immobiliare
Prof. Andrea Resti
Associato di Economia degli Intermediari Finanziari
Università L. Bocconi di Milano
Componente Banking Stakeholders Group
EBA (European Banking Authority)
Prof. Roberto Ruozi
Professore Emerito
di Economia degli Intermediari Finanziari
Università L. Bocconi di Milano
Dott. Massimiliano Semprini
Docente a Contratto di Accounting
Università L. Bocconi di Milano
Senior Manager Deloitte
Dott. Aldo Soprano
Ufficio GRM Coordination of Market and Liquidity Risks
UniCredit Group
Dott. Salvatore Spagnolo
Executive Director
Advisory Financial Services
Ernst & Young Financial Business Advisors
Dott. Ubaldo Tambini
Business & Analytics Consulting Director
CRIF
Prof. Lorenzo Gai
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Università di Firenze
Prof. Avv. Paolo Gualtieri
PARADIGMA Srl
Tel.011.538686
Fax011.5621123
C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
[email protected]
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Università Cattolica di Milano
Gualtieri e Associati
Avv. Riccardo Marciò
Direttore Generale
Non Performing Loans
Coordinatore e responsabile dell’evento
Dott. Tommaso Zangiacomi
Paradigma
Programma dei lavori
Prima giornata: giovedì 14 febbraio 2013
CRISI ECONOMICA E POLITICHE CREDITIZIE
Analisi dell’attuale congiuntura economica e andamento
del credito
Analisi della qualità media dei prestiti bancari
Analisi del credito nelle Regioni italiane
Prof. Avv. Paolo Gualtieri
Crisi del debito sovrano e impatto sulle politiche creditizie
delle banche italiane
Cause e peculiarità in Italia e in Europa della crisi del debito
La determinazione del merito di credito nel corso della crisi
Il costo del funding e l’impatto sul pricing at risk dei crediti
Il ruolo delle informazioni nella determinazione e gestione del
La determinazione dei funding liquidity cost
I funding liquidity cost e il pricing at risk dei crediti
Impatti sui margini reddituali delle banche
rischio di credito
Gli approcci alla gestione attiva del portafoglio clienti
La necessità di evoluzione di strumenti e processi operativi
Dott. Ubaldo Tambini
La stima delle variabili del rischio di credito nell’attuale
congiuntura economica
La stima delle variabili del rischio di credito in condizioni stressed
La LGD downturn
Gli utilizzi gestionali dei rating
Dott. Lorenzo Bocchi
sovrano
Crisi del debito sovrano nei rating delle External Credit Agencies
Prof. Roberto Ruozi
Accesso al credito: trend evolutivi delle politiche di
erogazione nel comparto retail
Seconda giornata: venerdì 15 febbraio 2013
REQUISITI DI CAPITALE, LIQUIDITÀ E RISK MANAGEMENT
dei segmenti di clientela coinvolti (donne, microimprenditori,
Prescrizioni regolamentari in materia di capitale e modelli
di business delle banche italiane
giovani, ecc.)
Il patrimonio di vigilanza: nuova composizione qualitativa e
Il fabbisogno finanziario di imprese e clientela retail in tempo di crisi
quantitativa
Prospettive di sviluppo delle politiche di erogazione del credito
I buffer anticiclici e il leverage ratio: peculiarità di funzionamento
Difficoltà di accesso al credito: peculiarità socio-demografiche
Prof. Umberto Filotto
Il ruolo della garanzia pubblica per l’accesso al credito
nell’attuale congiuntura economica
Il sistema della garanzia pubblica: il ruolo del Fondo Centrale di
Garanzia per le PMI nel corso della crisi
Le novità normative nel sistema della garanzia pubblica:
opportunità per banche, imprese e intermediari di garanzia
I Fondi europei utilizzabili per attività di garanzia (FEI, FSE, FEAOG)
e gli impatti sull’operatività degli intermediari
Dott.ssa Claudia Bugno
Il ruolo degli intermediari di garanzia
L’attività di supporto nell’accesso al credito da parte delle PMI
e impatto sull’evoluzione del credito alle imprese
I possibili effetti sui modelli di business delle banche
Prof.ssa Marina Brogi
La cartolarizzazione dei non perfoming loans: come
liberare capitale in tempo di crisi
I non performing loans: peculiarità e trend nell’attuale
congiuntura economica
La securitization dei non perfoming loans: profili regolamentari
Impatti gestionali della securitisation dei non performing loans
Avv. Riccardo Marciò - Dott. Luca Faggella
Derivati, rischio di controparte e liquidità
Gli strumenti di mitigazione del rischio offerti dai Confidi
Il rischio di controparte nei derivati OTC e le controparti centralizzate
L’impatto sui requisiti patrimoniali delle banche e sulle politiche
Il Credit Value Adjustement: novità regolamentari
creditizie
Il Funding Value Adjustment e gli aspetti di liquidità
Prof. Lorenzo Gai
Dott. Diego di Grado
Dott. Aldo Soprano
I nuovi ratio per la liquidità e gli impatti gestionali per le
banche italiane
LCR e liquidity buffer
NSFR e politiche di composizione delle attività e passività
Nuovi ratio per la liquidità: impatto sui margini reddituali delle
banche e sulle politiche di impiego
Prof. Andrea Resti
Il rischio di concentrazione: novità regolamentari e
profili gestionali
La rivisitazione della disciplina dei grandi rischi
Il rischio di concentrazione single name: prescrizioni
regolamentari e prassi operative
Il rischio di concentrazione geo-settoriale
Dott. Salvatore Spagnolo
La contabilizzazione dei crediti in portafoglio: tra
expected loss e incurred loss
La contabilizzazione dei crediti e lo IAS/IFRS 39
Incurred Loss model vs. Expected cash flow model: nuove
regole contabili
Dott. Massimiliano Semprini
Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento
Milano, 14 e 15 febbraio 2013
Sede dell’evento
Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29
20121 Milano
Tel. 02.723141
Orario dei lavori
9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione
due giornate: € 2.150,00 + Iva
una giornata: € 1.350,00 + Iva
La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico
in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai
coffee break.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti
disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di
ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione
telefonica per verificare la disponibilità.
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 ‑ 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 ‑ CAB: 01137 ‑ CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607
Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni
prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la
domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora
si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di
partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante
il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio
potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo
nominativo alla Segreteria Organizzativa.
Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi
Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare
l’area del sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.
Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà
provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso
la stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla
prenotazione entro e non oltre dieci giorni antecedenti l’evento.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito
wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
Modulo di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di
Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.
Dati relativi all’evento
Dati relativi al partecipante
Nome
Cognome
Azienda/Studio/Ente
Funzione aziendale/Professione
E mail
Telefono
Fax
Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti
Ordine/Distretto
Luogo e data di nascita
C. F.
Dati per la fatturazione
Intestatario fattura
Indirizzo
Città
CAP
Provincia
P. Iva
C. F.
Per informazioni contattare
Referente
Telefono
Fax
Data e Firma
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni
di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.
Data e Firma
Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per
conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue
richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo
in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo
relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel
presente modulo per l’invio del materiale informativo?
SI
Data e Firma
NO