STRATEGIA DI TRADING SUL CROSS EUR-JPY
INFORMAZIONI
Strategia basata sul semplice utilizzo di due medie mobili esponenziali che useremo solamente per entrare in direzione del trend.
Utilizzeremo due grafici con differenti time frame, uno per operare, l’altro per stabilire il trend. Quattro le regole basilari, queste
eviteranno la maggior parte dei falsi incroci e stabiliranno quando il cross lateralizzerà evitando, così, di effettuare ingressi.
DATI
Vediamo i dati tecnici che utilizzeremo nel nostro trading.
Grafico 1 (quello con cui opereremo):
 Time frame a 15 minuti.
 Ema veloce a 6 periodi.
 Ema lenta a 9 periodi.
Grafico 2 (quello con cui stabiliremo il trend):
 Time frame a 4 ore.
 Ema veloce a 5 periodi (lo voglio leggermente più reattivo nell’individuare cambiamenti di trend).
 Ema lenta a 9 periodi.
Cominciamo a vedere come individuiamo il trend. Nella figura sotto vedete il grafico Eur-Jpy a 4 ore con evidenziati i vari periodi:
freccia verde in alto = up trend; freccia rossa in basso = down trend; ics azzurra = lateralizzazione.
La prima cosa che vi verrà in mente è: si è facile vedere quando un mercato (in questo caso specifico il cross Eur-Jpy) lateralizza ma
come faccio a capirlo subito evitando così di entrare e numerosi falsi incroci? Questo, in effetti, è il problema che hanno le medie
mobili ma con la quarta regola basilare vedremo come fare per capire in anticipo un movimento laterale del cross.
Partiamo, però, con ordine e per prima cosa vediamo la prima regola basilare per il nostro trading.
L’INCROCIO DELLE DUE MEDIE MOBILI NON DOVRA’ AVVENIRE DURANTE LA FORMAZIONE DI UNA
BARRA O CANDELA MA ALLA SUA CHIUSURA.
Quindi, in parole povere, solo se in chiusura sarà confermato l’incrocio delle due medie mobili prenderemo in considerazione il
cambiamento del trend. Avviene, infatti, spesso (soprattutto su time frame ampi) che durante la formazione di una barra o candela le
due medie incrocino per poi tornare indietro.
Un po’ come i falsi breakout e breakdown, quando vediamo rompere una resistenza o un supporto durante la formazione di una barra
o candela ma alla fine del time frame il mercato ritraccia e chiude sotto la resistenza o il supporto.
Quindi, attendiamo sempre la chiusura della barra o candela per dichiarare invertito il trend. Questo su entrambi i due time frame che
utilizziamo, a 15 minuti e a 4 ore.
Prima di passare a vedere un esempio, illustrerò la seconda regola basilare.
APRIREMO POSIZIONI SOLAMENTE SOPRA IL MASSIMO DELLA BARRA O CANDELA (IN UN UP TREND) O
SOTTO IL MINIMO DELLA BARRA O CANDELA (IN UN DOWN TREND) CHE HA GENERATO IL SEGNALE.
Questo, ovviamente, si riferisce al grafico a 15 minuti, quello, ciò, che noi utilizziamo per aprire posizioni ed entrare nel mercato.
Quindi, scatta il segnale (in chiusura della barra o candela precedente) e non entriamo subito in apertura di quella successiva ma
attendiamo che il mercato superi il massimo (se il segnale è rialzista) o il minimo (se il segnale è ribassista) della barra o candela che ci
ha fornito il segnale.
Nella prossima pagina vediamo un esempio chiarificatore di questo. Sul grafico a 4 ore abbiamo un cambiamento del trend con
l’incrocio al rialzo della media veloce con quella lenta e noi, dunque, apriremo soltanto posizioni rialziste che lasceremo correre fino
all’incrocio (sempre in chiusura) al ribasso della media veloce con quella lenta (grafico a 15 minuti) quando prenderemo profitto
dell’operazione svolta e attenderemo un successivo incrocio rialzista per aprire una nuova operazione long.
Una volta che saremo usciti e vi sarà un nuovo segnale long, attenderemo sempre il superamento dell’ultimo massimo (nel grafico
seconda e terza operazione con massimo precedente e livello del nuovo ingresso evidenziato dalla linea verde) prima di aprire
effettivamente la posizione.
Con il prossimo grafico andiamo a vedere quella che è la mia terza regola basilare.
NON PRENDEREMO MAI IN CONSIDERAZIONI INGRESSI GENERATI DA LUNGHE CANDELE. SE DAL
MINIMO AL LIVELLO D’INGRESSO (UP TREND) O DAL MASSIMO AL LIVELLO D’INGRESSO (DOWN
TREND) VI SONO PIU’ DI 45 PIPS, NOI ANNULLEREMO IL SEGNALE.
Questo, ovviamente, si riferisce al grafico a 15 minuti, quello, ciò, che noi utilizziamo per aprire posizioni ed entrare nel mercato.
Evidenziati con la linea rossa gli ingressi che avremmo effettuato e con la linea azzurra quelli che, proprio per la mia terza regola,
avremmo evitato di eseguire. Il motivo è molto semplice. Dobbiamo sempre tenere a mente che stiamo lavorando su un grafico a 15
minuti. Una barra o candela che ha un range di 50 o 60 pips d’incremento, per esempio, quante probabilità ha, dopo 15 minuti di forte
up trend, di vedere continuare il suo incedere rialzista?
Dal grafico potete ben vedere come in entrambi i casi, il mercato ha subito dopo rimbalzato andando a effettuare un incrocio rialzista e
facendoci stoppare in perdita entrambe le operazioni. Ovvio, non è che dopo una lunga candela il mercato inverta ma che ritracci o
lateralizzi è molto probabile e noi, con questa regola, evitiamo di essere dentro e veder restituiti un po’ di quei pips che abbiamo in
precedenza guadagnato.
Importante: quando si forma un nuovo swing (nell’esempio sopra al ribasso) quello sarà il nuovo livello da superare per entrare nel
mercato.
Adesso veniamo alla quarta regola basilare, l’ultima ma non d’importanza. Riprendiamo il grafico 4 ore visto all’inizio,
La quarta regola ci consente di stabilire possibili periodi di lateralizzazione (o congestione) del cross e si basa su un principio molto
semplice e che ritroviamo nella definizione stessa di trend.
Un mercato si dice in up trend (trend rialzista) quando abbiamo una successione di barre o candele con massimi e minimi crescenti. Si
trova, al contrario, in un down trend (trend ribassista) quando abbiamo una successione di barre o candele con massimi e minimi
decrescenti.
Per questo principio, noi consideriamo in probabile lateralizzazione un mercato che, dopo aver invertito con l’incrocio delle medie
mobili, non forma una nuova barra o candela con nuovo massimo e minimo crescente (se l’incrocio è rialzista, up trend) o con nuovo
massimo e minimo decrescente (se l’incrocio è ribassista, down trend).
Nella figura sopra potete ben vedere come in tutti i casi, almeno inizialmente (perché di ritracciamenti nel tempo ci saranno sempre),
abbiamo la successione di massimi e minimi crescenti (up trend) e massimi e minimi decrescenti (down trend) tranne nello spazio
segnalato dalla ics di colore azzurro.
Infatti a seguito della Doji (o Spinning Top a seconda di come uno veda le cose) di colore rosso, che ha generato l’incrocio ribassista
delle medie mobili, non ha seguito una candela con massimo e minimo decrescente e dopo il mercato ha lateralizzato con un paio
d’incroci che non avrebbero fatto altro che portarci ad aprire posizioni poi subito stoppate in perdita.
Questo concetto applicato al grafico a 4 ore, quello che ci fornisce il trend, ci aiuta molto a evitare falsi incroci che una congestione
provoca continuamente.
Nella successiva e ultima figura, possiamo infatti vedere sul grafico a 15 minuti il periodo, almeno buona parte di esso, che abbiamo
visto segnato con una ics azzurra sul grafico a 4 ore.
Inizialmente, abbiamo visto, sul grafico a 4 ore non possiamo capire se sarà trend o lateralizzazione, occorre attendere la conclusione
della prima candela dopo quella dell’incrocio delle medie. Sul grafico a 15 minuti, però prendiamo sempre per buono l’incrocio (almeno
per le prime 4 ore) e operiamo di conseguenza. Possiamo vedere dal grafico sotto l’operazione che avremmo aperto conclusasi con un
guadagno di circa 4 pips.
Una cosa molto importante ed evidente è come in periodi di lateralizzazione del mercato venga a calare la volatilità e l’ampiezza dei
movimenti. Dal grafico sotto sembrerebbe non essere così ma tra i livelli massimi e quelli minimi toccati, dopo lo stop della nostra
operazione, ci sono poco più di 50 pips.
Una volta che si è stabilità la lateralizzazione del cross sul grafico a 4 ore, prendiamo l’ultimo swing al rialzo (linea orizzontale verde) e
al ribasso (linea orizzontale rossa) e torneremo a far trading solo alla rottura, a seguito di un incrocio, di uno dei due livelli.
Per concludere una mia personale considerazione. Nel tempo mi sono accorto che dati particolarmente negativi, voci, notizie e
avvenimenti catastrofici (quali attentati) possono, anche in soli 15 minuti, far schizzare il cross in direzione contraria alla nostra
posizione.
La strategia prevede la chiusura dell’operazione, in guadagno o in perdita, al primo incrocio inverso delle medie nel grafico a 15 minuti.
Tuttavia, per ciò che ho detto sopra, consiglio di inserire sempre uno stop fisso, che io inserisco 50 pips sotto il livello d’ingresso e che
alzo, via-via che l’operazione guadagna.
In questo modo mi metto al riparo di spiacevoli sorprese (e i dati macro americani che condizionano i vari cross valutari sono molti…).
CONCLUSIONI
Questa è una possibile strategia con basso contenuto di rischio sul cross Eur-Jpy. Sfruttare soltanto i movimenti a favore di trend. Con
alcune “accortezze” si possono evitare molti falsi incroci e falsi segnali che sono il tallone d’Achille delle medie mobili. Questa strategia
è migliorabile? Probabile. E’ adattabile al proprio stile di trading? Sicuramente. Questa strategia è stata studiata e sviluppata in pochi
giorni. Ad esempio sto cercando di capire: se siamo dentro a un trend rialzista e si completa una lunga candela verde che non sia il caso
di uscire anticipatamente, senza attendere il prossimo incrocio delle medie mobili, dato che molto probabilmente (come abbiamo visto
con la terza regola basilare) dopo il mercato ritraccerà o, al meglio, lateralizzerà. Ognuno di voi si senta libero di migliorare e
perfezionare quanto ho scritto in questa breve dispensa.