VARIAZIONE TEMPORALE O SPAZIALE Studio dell'evoluzione di un fenomeno nel tempo o della sua distribuzione nello spazio Interessanti per il governo del paese: 1) andamento dell'occupazione, dell'inflazione, dell'immigrazione, ecc. 2) rapporto tra i tassi di disoccupazione delle regioni, all'interno della regione, situazione relativa della viabilità a livello comunale, ecc. Unità statistica è il TEMPO (anno, trimestre, mese, giorno): rileviamo il fenomeno per tempi diversi → unità temporale Y1, Y2,…, Yt-1, Yt, Yt+1, …, Yn, L'osservazione nel tempo di un certo fenomeno permette di costruire una serie storica. Si può rappresentare con un grafico cartesiano, in asc: dimensione temporale, ord: carattere (successione di punti o spezzata) 1 Ad esempio se rapportiamo il valore Yt a quello precedente Yt-1 otteniamo un tasso di variazione (%). La serie di tassi che ne risulta non dipende dall'unità di misura né dall'ordine di grandezza del fenomeno: si possono fare confronti Esempi Serie di livello (in aumento) Serie di variazioni (mostra rallentamenti nell'aumento) anni 1990 1991 Consumi finali nazionali per Consumo in t / consumo in t-1 18.103 19.887 110 1992 21.167 106 1993 1994 1995 21.481 22.552 23.889 101 105 106 1996 1997 1998 1999 2000 25.318 26.636 27.882 29.087 30.661 106 105 105 104 105 E’ molto importante misurare la variazione dei prezzi, per: 1. misura della variazione del costo della vita, dell’inflazione 2 2. nella valutazione della variazione di un fenomeno economico espresso in termini monetari (consumo, fatturato, Pil) bisogna “eliminare” l’effetto della variazione dei prezzi 3 anni Consumi finali nazionali per abitante (migliaia di lire correnti) 1990 18.103 1991 19.887 1992 21.167 1993 21.481 1994 22.552 1995 23.889 1996 25.318 1997 26.636 1998 27.882 1999 29.087 2000 30.661 Consumo in t / ------------------------*100 consumo in t-1 110 106 101 105 106 106 105 105 104 105 Consumi finali nazionali per abitante 33.000 31.000 29.000 27.000 25.000 23.000 21.000 19.000 17.000 15.000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 4 consumo anno t / consumo anno t-1 112 110 108 106 104 102 100 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 5 Unità statistica è lo SPAZIO (regioni, province, comuni, centraline per rilevazioni ambientali, ecc.): rileviamo il fenomeno per enti territoriali diversi → unità territoriale Esportazioni per area geografica Numeri indici (x1000 miliardi) in base Italia nord 313 73,6 centro 68 16,0 mezzogiorno 44 10,4 italia 425 100,0 VARIAZIONE TEMPORALE: I numeri indici Una prima classificazione permette di distinguere tra numeri indici semplici e numeri indici complessi (o sintetici). Semplici: valutazione della variazione di un singolo fenomeno Complessi: valutazione della variazione di due o più fenomeni 6 NUMERI INDICI SEMPLICI Nella classe dei rapporti statistici i numeri indici semplici servono a confrontare l’intensità di una sola grandezza X in due tempi o luoghi diversi (numeri indici temporali e territoriali, rispettivamente). In generale, il numero indice semplice si ottiene dividendo il valore qt assunto da X in un tempo (o luogo) t per il valore della grandezza nella situazione b presa a riferimento, detta “base”: b It qt 100 numero qb indice percentuale con base b riferito al tempo t; In una serie storica t ,qt ; t 0, ... , n , presa come base l’origine t 0 , la successione dei rapporti semplici per 0 t n è detta serie dei numeri indici a base fissa in 0; tale successione permette di valutare l’evoluzione del fenomeno nell’arco di tempo in cui è stato osservato. 7 Esempio: anni Prezzo unitario del cinema (£) n.i.s. a base fissa (%) 1995 8000 100 1999 10000 125 2000 13000 162 Prezzo unitario di un Pc (mil.) n.i.s. a base fissa (%) 5 100 3,5 70 3 60 Il prezzo del cinema: è aumentato del 25% dal 95 al 99 è aumentato del 62% dal 95 al 00 Il prezzo del Pc: è diminuito del 30% dal 95 al 99 è diminuito del 40% dal 95 al 00 Se, invece, interessa studiare le variazioni relative di Q da un tempo t 1 a quello successivo t , si divide ogni valore qt per il precedente qt 1 , e si ottiene la serie dei numeri indici a base mobile t 1 I t qt 100 numero qt 1 indice (percentuale) a base mobile riferito al tempo t. 8 Non è possibile determinare in numero indice relativo al tempo iniziale anni Prezzo unitario del cinema (£) n.i.s. a base mobile (%) 1995 8000 1999 10000 125 2000 13000 130 Prezzo unitario di un Pc (mil.) n.i.s. a base mobile (%) 5 3,5 70 3 86 Il prezzo del cinema: è aumentato del 25% dal 95 al 99 è aumentato del 30% dal 99 al 00 Il prezzo del Pc: è diminuito del 30% dal 95 al 99 è diminuito del 14% dal 99 al 00 Notiamo che i numeri indici sono sempre positivi, anche quando segnalano una diminuzione SCELTA DELLA BASE Situazione di normalità in cui sono assenti eventi anomali E’ necessario cambiarla periodicamente per evitare l’invecchiamento della base. 9 CAMBIAMENTO DI BASE Data una serie a base fissa in b, è possibile operare un cambiamento della base: il passaggio alla nuova serie dei numeri indici a base c si compie dividendo ogni numero indice b I t per il numero indice del tempo c con base b : c It b It b Ic . BF→BM A partire dai numeri indici a base fissa in b è possibile ricostruire la serie a base mobile; infatti t 1 I t qt q q I t b b t qt 1 qt 1 qb b I t 1 , ovvero, la serie dei numeri indici a base mobile si costruisce dividendo ogni numero indice a base fissa per quello che lo precede. BM→BF 10 Viceversa, la serie a base fissa in b si ottiene da quella a base mobile per moltiplicazioni successive: 1 b i 1 I i per t b i t 1 1 per t =b b It t per t b i 1 Ii i b 1 Ad esempio, per b 0e 2 0 I 2 i 1 I i 0 I11 I 2 i 1 t=2 si ha: q1 q2 q2 q0 q1 q0 11 PROPRIETA’ DEI NUMERI INDICI SEMPLICI Proprietà di identità: Se si confronta una situazione temporale con se stessa il numero indice vale 1 xt 1 t It xt Proprietà di reversibilità delle basi: il numero indice l’inverso del numero indice t I s . xt 1 1 s It x xs s t Is xt s It è Proprietà circolarità (transitività): dati tre tempi t, s e r, si ha x s xt r It r I s s I t xr xs Consente il cambiamento di base senza ricorrere ai dati originali Condizione di scomposizione delle cause Il numero indice del valore monetario (v p q) si può scomporre nel prodotto del numero indice del prezzo p per il numero indice delle quantità q, ossia vt p q p q t t t t v0 p0 q0 p0 q0 12 NUMERI INDICI COMPLESSI (DEI PREZZI) Se i confronti temporali o territoriali riguardano un fenomeno che risulta dal concorso di più componenti, allora è necessario effettuare una sintesi delle informazioni elementari relative alle componenti medesime: k serie storiche nel caso di indici di prezzo l’esigenza di passare a NI complessi è determinata dalla necessità di dover misurare la variazione di prezzo di un insieme di merci, a volte scelte per rappresentare un sistema economico Esempio: Agrumi Arance Mandarini Clementine limoni Prezzi all’ingrosso (x1000 lire al quintale) 1995 1998 47 50 47 44 71 62 82 102 Vorremmo misurare la variazione del prezzo degli agrumi: abbiamo la necessità di sintetizzare in qualche modo gli indici semplici 13 Possibili soluzioni Consideriamo H beni, con h=1,…,H, ed i loro prezzi unitari Tempo 0 (base) Tempo t (corrente) p10, p20, …, ph0,…, pH0 p1t, p2t, …, pht,…, pHt Medie semplici di indici semplici (media aritmetica di rapporti) Esempio: Agrumi Arance Mandarini Clementine limoni Prezzi all’ingrosso (x1000 lire al quintale) 1995 1998 47 47 71 82 50 44 62 102 Numeri indici semplici 1.1 0.9 0.9 1.2 Media semplice dei NI semplici=1,02 Problemi Merci che hanno un prezzo unitario molto elevato sono meglio rappresentate. Per contro non sono 14 rappresentati beni con p unitario basso ma consumati, scambiati, in quantità elevate Seguendo un approccio di aggregazione di tipo statistico si introducono: Medie ponderate di indici semplici pt h p0 h La media aritmetica di indici semplici del tipo pesi definiti da h g è data da: , con pt pg g h h I 0 t h 0 h 15 Numeri indici sintetici dei prezzi ponderati con i valori Il generico indice elementare del prezzo al tempo t h pt con base al tempo 0 per il bene h è dato da h p0 Se la ponderazione è fatta con il valore dei beni al tempo base, cioè h g h p0 h q0 , l’indice sintetico costruito come media aritmetica ponderata degli indici elementari prende il nome di indice dei prezzi di Laspeyres h pt h 0 ppq pq h p L 0 t I h 0 h 0 h 0 0 h pt h q0 h p0 h q0 Dall’ultima uguaglianza si nota che l’indice di Laspeyres si ottiene anche come rapporto tra il valore dell’aggregato al tempo corrente, ferme restando le quantità al tempo base, h pt h q0 , e il valore dell’aggregato al tempo base, h p0 h q0 . l’indice di Laspeyres misura la variazione relativa media del prezzo degli n (h=1…n) beni dalla situazione b alla situazione t nell’ipotesi che le quantità consumate di 16 ogni bene nella situazione t siano uguali a quelle consumate nella situazione base. quantità costanti in 0, la variazione misurata è dovuta solo ai prezzi Se il fattore di ponderazione è il valore dei beni determinato valutando la quantità corrente al prezzo dell’anno base, cioè h g h p0 h qt , l’indice sintetico costruito come media aritmetica ponderata degli indici elementari prende il nome di indice dei prezzi di Paasche pt h p0 h qt p P h pt h qt h p0 0 It h p0 h qt h p0 h qt h Dall’ultima uguaglianza si nota che l’indice di Paasche si ottiene anche come rapporto tra il valore dell’aggregato al tempo corrente, h pt h qt ,e il valore dell’aggregato al tempo corrente, fermi restando i prezzi al tempo base, h p0 h qt . 17 Parallelamente agli indici dei prezzi di Laspeyres e di Paasche si possono definire gli indici delle quantità come Q L 0 t I Q P 0 t I h qt h p0 h q0 h p0 h qt h pt h q0 h pt In generale i due indici di Laspeyres e di Paasche sono P L P P differenti ( 0 It 0 It tendenziosità positiva), risulterebbero uguali se il coefficiente di correlazione lineare tra variazioni dei prezzi e di quantità (in generale negativo)fosse nullo. VANTAGGI E SVANTAGGI FORMULA DI LASPEYRES Vantaggi: - richiede la conoscenza dei soli pesi del tempo base, mentre correntemente richiede soltanto la rilevazione dei prezzi - ha un significato economico immediato, dato dal riferimento a un paniere fisso 18 Svantaggi: - rapido invecchiamento del sistema di ponderazione (‘logoramento della base’), e conseguente necessità di aggiornare spesso la base; - tendenziosità positiva; - mancanza della proprietà della circolarità (sicché il confronto tra due termini qualunque della serie non è rigorosamente possibile), della reversibilità delle basi e della decomposizione delle cause Indice ideale di Fisher Per considerare contemporaneamente l’informazione fornita dai due numeri indici si può calcolare la media geometrica dei due indici, come suggerito da Fisher: p F 0 It p L p P 0 I t 0 I t h pt h q0 h pt h qt h p0 h q0 h p0 h qt Tale indice viene detto ideale perché soddisfa quasi tutte le proprietà formali proposte dallo stesso Fisher esclusa la transitività. NB per ogni indice complesso è importante la rappresentatività del paniere 19 la qualità dei beni del paniere 20 ESEMPIO N.I. DEI PREZZI DI LASPEYRES PRODOTTI PREZZI '95 PREZZI '98 (x 1000 £ al q) Arance Mandarini Clementine Limoni TOT 47 47 71 82 PRODUZIONE VENDIBILE INDICI SEMPLICI al 1995 (p95q95) p98/p95 p98 ------- * p95q95 p95 (miliardi) 50 44 62 102 1017 112 174 608 1911 indice di prezzo di L 1.06 0.94 0.87 1.24 1081.91 104.85 151.94 756.29 2095.00 2095/1911=1.10 ESEMPIO CALCOLO NUMERI INDICI DELLE QUANTITA' DI L e P Prodotti arance mandarini clementine limoni TOT prez prezz quantit quantità q98*p98 q95*p98 q98*p95 q95*p95 zi '95 i '98 à '95 '98 47 47 71 82 indice delle q di Laspeyres indice delle q di Paasche 50 44 62 102 22 2 2 7 24 3 4 7 1200 132 248 714 1082 105 152 756 1128 141 284 574 1017 112 174 608 2294 2095 2127 1911 1.113 1.095 21 I N.I. DEI PREZZI AL CONSUMO PRODOTTI DALL’ISTAT NIC: indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività. Si riferisce alla generalità dei consumi delle famiglie presenti in Italia. FOI : indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si riferisce ai consumi delle famiglie facenti capo ad un lavoratore dipendente extra-agricolo. IPCA : indice armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell’Unione Europea. Si riferisce alla generalità delle famiglie presentiStruttura e metodo di calcolo sono regolamentati dalla legislazione comunitaria. L’IPCA viene calcolato, pubblicato dall’Istat e inviato all’Eurostat mensilmente secondo un calendario prefissato. L’Eurostat, a sua volta, diffonde gli indici armonizzati dei singoli paesi dell’UE ed elabora e diffonde l’indice sintetico europeo, calcolato sulla base dei primi. 22 Dal gennaio 1999 i tre indici sono integrati: basati su un’unica rilevazione medesima rappresentatività territoriale stessi metodi di calcolo stesso campione di prodotti aggiornati contemporaneamente ogni anno I tre indici hanno finalità differenti. • Il NIC è utilizzato come misura dell’inflazione a livello dell’intero sistema economico, in altre parole considera l’Italia come se fosse un’unica grande famiglia di consumatori, all’interno della quale le abitudini di spesa sono ovviamente molto differenziate. • Il FOI si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (extra-agricolo). E’ 23 l’indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato. • L’IPCA è stato sviluppato per assicurare una misura dell’inflazione comparabile a livello europeo attraverso l’adozione di un impianto concettuale, metodologico e tecnico condiviso da tutti i paesi. La rilevazione dei prezzi al consumo è così rilevante che è regolata da norme nazionali e internazionali 24 I numeri indici dei prezzi al consumo misurano le variazioni nel tempo dei prezzi di un paniere di beni e servizi rappresentativi di tutti quelli destinati al consumo finale delle famiglie presenti nel territorio economico nazionale e acquistabili sul mercato attraverso transazioni monetarie (sono escluse quindi le transazioni a titolo gratuito, gli autoconsumi, i fitti figurativi, ecc.). L’indice deve preliminarmente rispondere ai seguenti criteri: facilità di interpretazione e credibilità tempestività ****************************************************** ****************************************************** La parte relativa alle problematiche relative ai NI dei prezzi prodotti dall’Istat è disponibile presso la stamperia di Facoltà. Ulteriori approfondimenti sui NI (sempre aggiornati) sono disponibili alla pagina web dell’ISTAT 25 (http://www.istat.it/), in particolare relativamente alla metodologia di rilevazione dei prezzi al consumo e di calcolo dei NI dei prezzi si veda http://www.istat.it/prezzi/precon/aproposito/metodologia2007.pdf ****************************************************** ****************************************************** 26