REPUBBLICA ITALIANA
MERCATO DEI TITOLI DI STATO
Bollettino Trimestrale N° 10 – Luglio 2001
http://wwwdb.tesoro.it/publicdebt/
Risultati Ultime Aste
2° TRIMESTRE
MAG-01
Importo
Rendimento
(mln €)
APR-01
TITOLI
BOT
bot flessibili
3 mesi
6 mesi
12 mesi
CTZ
24 mesi
CCT
7 anni
BTP
3 anni
5 anni
10 anni
30 anni
GIU-01
Importo
(mln €)
Rendimento
Cover
Ratio
Cover
Ratio
Importo
(mln €)
1.000
4,335
5,55
-
-
-
-
-
-
3.000
7.150
6.750
4,465
4,685
4,186
1,29
1,24
1,33
3.250
6.050
6.000
4,684
4,467
4,494
1,88
3,27
1,35
2.500
7.150
5.000
4,364
4,252
4,251
1,84
1,95
1,28
3.151
4,36
2,32
3.025
4,42
3,11
3.002
4,29
1,76
3.000,5
4,53
1,54
2.000,5
4,83
1,54
1.500
4,62
2,28
5.251
2.250
2.750,5
1.065,25
4,38
4,65
5,08
5,84
2,07
2,39
1,57
1,55
4.398,75
1.925
2.500
1.100
4,58
4,88
5,27
6,10
1,46
1,38
1,44
1,41
2.850
2.200
2.000
1.100
4,55
4,81
5,47
5,98
2,50
2,52
1,64
1,64
Rendimento
Cover
Ratio
BOT : Buoni Ordinari del Tesoro; CTZ : Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon; CCT : Certificati di Credito del Tesoro
a tasso variabile; BTP: Buoni Poliennali del Tesoro (a tasso fisso).
TITOLI BENCHMARK (al 30-06-2001)
Circolante
Tipo
Scadenza
3-anni BTP
5-anni BTP
10-anni BTP
30-anni BTP
15-mar-04*
15-mar-06*
01-ago-11*
01-mag-31*
(mln €)
9.998,75
10.125
12.250,5
22.137,25
Scadenza
15-feb-04
15-dic-05
01-nov-10
01-nov-29
Circolante
(mln €)
9.625,5
14.175,5
21.152,87
23.248
Scadenza
15-ott-03
01-lug-05
01-nov-09
01-nov-27
Circolante
(mln €)
13.880
19.245
22.509,50
18.843
* In corso di emissione
Programma Trimestrale di Emissione
Nuove emissioni di titoli a medio / lungo termine proposte nel corso del terzo trimestre 2001:
TIPO DI
CEDOLA
STRUMENTO
DATA DI
DATA DI
QUANTITATIVO
EMISSIONE
SCADENZA
MINIMO* (mln €)
BTP 3 anni
4,50
01-lug-01
01-lug-04
7.500
BTP 5 anni
da definire
01-set-01
01-mar-07
8.000
CCT 7 anni
semestrale variabile
01-set-01
01-set-08
8.000
Saranno inoltre riproposte ulteriori tranche dei titoli già in corso di emissione.Il Tesoro si riserva, come sempre, la facoltà di offrire
nuovi strumenti e/o di riaprire ulteriori tranche di precedenti emissioni.
*Il quantitativo minimo non deve necessariamente essere raggiunto nel corso del trimestre.
pag 1
MERCATO DEI TITOLI DI STATO
COMPOSIZIONE DEI TITOLI DI STATO
Circolante
Titoli
al 30-06-01
(mln €)
BOT
120.511
CTZ
59.693
CCT
237.472
CTE
1.000
BTP
666.330
Estero EMU(§)
3,11%
Estero non EMU(§) Ferrovie dello Stato
3,44%
0,27%
BOT
10,35%
CTZ
5,13%
CCT
20,39%
Tasso fisso*
57,31%
al 30-06-2001
* Tasso Fisso: BTP, CTE. (§) Dopo le operazioni di swap.
Prestiti sul mercato
estero (§):
Estero EMU(§)
2,56%
76.273
EMU
non -EMU
3.099
TOTALE
1.164.378
9,84%
CTZ
7,03%
36.267
40.006
Ferrovie dello Stato
Estero non EMU(§)
Ferrovie dello Stato
3,86%
0,31%
BOT
CCT
21,28%
Tasso fisso*
55,13%
al 30-06-2000
* Tasso fisso: BTP, CTE (§) Dopo le operazioni di swap.
Vita Residua dei Titoli di Stato
(al 30-06-2001)
Dati annuali
7
6
5
4
3
2
1
0
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Anni 1,13 1,56 2,58 3,54 3,88 3,64 3,09 2,55 2,57 2,96 2,96 3,29 4,69 4,53 4,49 4,72 5,15 5,63 5,73 5,79
Dati mensili
5,84
5,82
5,8
5,78
5,76
5,74
5,72
Anni
giu-00
lug-00
ago-00
set-00
ott-00
nov-00
dic-00
gen-01
5,76
5,79
5,74
5,76
5,73
5,73
5,73
5,77
feb-01 mar-01 apr-01 mag-01 giu-01
5,80
5,80
5,82
5,80
5,79
pag 2
MERCATO DEI TITOLI DI STATO
Titoli in Scadenza *
(mln €) al 30-06-2001
200.000
180.000
160.000
140.000
mln. €
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028
2031
2034
2037
2040
2043
* Comprende tutti i titoli a medio/lungo termine.
Titoli in Scadenza nei Prossimi 12 mesi
(mln €) al 30-06-2001
1.000
Ferrovie
dello Stato
-
5.960
-
-
470
13.150
6.002
nov-01
11.300
dic-01
BOT
CTZ
CCT
CTE
lug-01
15.752
5.208
-
ago-01
16.350
7.176
set-01
15.310
ott-01
BTP
Debito Estero
TOTALE
14.849
EMU
50
Non EMU
-
-
-
454
-
29.940
-
-
19.205
833
1.769
37.587
8.829
-
-
-
14
-
27.995
7.689
-
-
-
8.983
-
-
27.972
11.650
-
8.702
-
-
-
818
-
21.170
gen-02
6.750
-
-
-
-
14.317
59
-
21.126
feb-02
7.000
-
7.108
-
-
10.072
-
-
24.180
mar-02
5.500
7.008
-
-
-
8.395
620
-
21.523
apr-02
6.750
-
9.708
-
-
8.457
14
-
24.929
mag-02
6.000
-
-
-
1.033
13.664
5.065
1.769
27.531
giu-02
5.000
-
7.282
-
-
8.903
-
-
21.185
36.859
pag 3
MERCATO DEI TITOLI DI STATO
Volumi degli Scambi sul Mercato Secondario (M.T.S.)
(mln €) al 30-06-2001
Aprile-01
Maggio-01
Giugno-01
Media - 00
Media
Giornaliera
Totale
Mensile
Media
Giornaliera
Totale
Mensile
Media
Giornaliera
Totale
Mensile
Media
Giornaliera
Media
Mensile
BOT
310
5.883
219
4.818
213
4.480
214
4.557
BTP
6.842
129.998
6.092
134.018
5.739
120.528
5.720
121.543
CCT
1.818
34.540
1.463
32.193
1.487
31.233
1.299
27.613
CTZ
806
15.310
502
11.053
484
10.165
522
11.101
TOTALE
9.775
185.730
8.276
182.080
7.924
166.405
7.755
164.814
Media mensile dello spread denaro/lettera dei titoli
su MTS + Euro MTS
Aprile-01
Maggio-01
Giugno-01
BTP 5 anni
0,0394
0,0385
0,0404
BTP 10 anni
0,0485
0,0525
0,0475
BTP 30 anni
0,1332
0,1380
0,1468
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUI SEGUENTI INFO PROVIDERS:
Pagine indice:
Bloomberg: MDTE
Reuters:
TESOROITALIA
Bridge:
47710-47711
Sito Internet: http://wwwdb.tesoro.it/publicdebt
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
Telefono
Fax
+39 6 4761.4281
+39 6 4814476
Sig.ra PAOLA GIORDANI
Sig. MASSIMO NARDONE +39 6 4761.3881
+39 6 4814476
E-Mail
[email protected]
[email protected]
Indirizzo: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre 97 – 00187 Roma
pag 4