Primi passi con Easy Reg 1.23:
la proiezione ex post
Premessa
• Questa esercitazione presuppone che si sia già svolta con successo la
precedente esercitazione relativa alla stima di un modello con
tendenza
• L’esercitazione comincia dalla fine della precedente
• Alla fine dell’esercitazione precedente lo studente aveva stimato un
modello di regressione con tendenza lineare utilizzando i dati del
PIL europeo su un sottocampione di 30 osservazioni dal 1960 al
1989, consultato il tabulato dei risultati e tracciato il grafico dei
valori storici e stimati e dei residui
• Il grafico è rappresentato nella prossima diapositiva...
Il grafico dei residui
•
•
•
Nel grafico
superiore sono
rappresentati i
valori storici e
quelli interpolati
Nel pannello
inferiore abbiamo
il grafico dei
residui (valori
storici meno valori
simulati)
Il bottone
evidenziato salva
il grafico in
formato bitmap
nella directory
EASYREG.DAT
Previsione ex post (1)
• Premendo Continue nella schermata
precedente appare una finestra nella
quale Easy Reg ci domanda cosa
vogliamo fare (what to do?)
• Il menù Options elenca le possibilità
• A noi interessa la previsione fuori dal
campione (selezionata)
• Nota bene: per “fuori dal campione” si
intende “fuori dal sottocampione
selezionato” (cioè si tratta di una
previsione ex post, non ex ante)
• Nell’esempio in questione la
previsione ex ante riguarderebbe
valori del PIL successivi al 1994...
Previsione ex post (2)
Valori storici nel secondo sottocampione (A)
Valori previsti nel secondo sottocampione (B)
Errore di previsione ex post (A-B)
S.q.m. dell’errore di previsione
• L’opzione selezionata
produce il tabulato
della proiezione ex
post, spiegato qui a
fianco
• Il rapporto fra l’errore
di previsione e il
proprio scarto
quadratico medio si
distribuisce come una t
di Student
• Premendo Continue
EasyReg ci mostra il
diagramma di
dispersione fra valori
storici e previsti
Previsione ex post (3)
• Il diagramma riporta in
ascissa i valori storici e
in ordinata quelli
previsti
• La previsione perfetta
produrrebbe una
nuvola di punti
perfettamente allineata
sulla retta a 45°
(rappresentata nel
grafico)
• Nel nostro caso i valori
sono piuttosto dispersi
• Premiamo Continue...
Previsione ex post (4)
• EasyReg produce il
grafico dei valori
storici e previsti ex
post e quello degli
errori di proiezione
• La retta estrapolata è
contraddistinta (oltre
che dal suo essere
perfettamente
rettilinea) da punti
• Il grafico inferiore
riporta una specie di
intervallo di
confidenza della
proiezione
Previsione ex post (5)
• Nel grafico l’asse delle ascisse (ricalcato in verde) indica il luogo dei punti dove
l’errore di proiezione è pari a zero.
• Le linee punteggiate delimitano gli intervalli di confidenza dati da 1 o 2 s.q.m.
dell’errore di previsione
• La parentesi graffa evidenzia l’ampiezza dell’intervallo dato da 2 s.q.m.
dell’errore di previsione. Quando gli errori di previsione fuoriescono da questo
intervallo è lecito supporre la presenza di cambiamenti di struttura nel modello
• Nel nostro caso questo fenomeno non si verifica...
Previsione ex post (6)
• Premendo Continue, EasyReg ci
riporta al menù “postregressione”, nel quale però ora
l’opzione relativa alla previsione
ex post è disattivata (perché
abbiamo già fatto una
proiezione).
• Selezionando Done dal menù
abbandoniamo torniamo al menù
principale del programma, dal
quale possiamo chiudere la
sessione
Conclusioni
• Abbiamo mostrato l’uso di Easy Reg 1.23 per la soluzione
di un semplice problema di previsione ex post
• Questo esempio ci ha permesso di familiarizzare con
l’interfaccia del programma
• A mano a mano che le vostre conoscenza econometriche
progrediranno vi renderete conto di poter esplorare da voi
le ulteriori potenzialità del programma