Gli strumenti di programmazione di sistemi di trading ProRealTime permettono di
creare strategie di investimento che possono essere eseguite in backtest o con sistemi
automatici di trading.
Segui ProRealTime Programming su Google+ per le novità sul linguaggio di programmazione di ProRealTime.
V 4.0.1 – 20150427
SOMMARIO
Introduzione_____________________________________________________2
Accedere alla programmazione di sistemi di trading....................................................2
La finestra di creazione di sistemi di trading.................................................................3
Scorciatoie di tastiera....................................................................................................................4
La Programmazione di sistemi di trading______________________________5
Promemoria sulla programmazione ProBuilder............................................................5
Entrare e uscire dal mercato.........................................................................................................5
Gli Stop e Target............................................................................................................8
Stop di protezione..........................................................................................................................8
SET target profit.............................................................................................................................8
Trailing Stop...................................................................................................................................9
Uso di "Set Target" e "Set Stop" con istruzioni condizionali "IF"...................................................9
Stop multipli e livelli di target.......................................................................................................10
Interrompere un sistema di trading con QUIT.............................................................13
Monitoraggio delle posizioni........................................................................................13
Variabili di stato delle posizioni....................................................................................................13
Grandezza delle variabili della posizione....................................................................................14
TradeIndex...................................................................................................................................14
TradePrice...................................................................................................................................14
PositionPerf.................................................................................................................................15
PositionPrice................................................................................................................................15
StrategyProfit...............................................................................................................................15
Definizione dei parametri di esecuzione di sistemi di trading.....................................16
Cumulo di ordini...........................................................................................................................16
PreLoadBars................................................................................................................................17
FlatBefore e FlatAfter..................................................................................................................18
NoCashUpdate (Backtest solamente).........................................................................................18
MinOrder and MaxOrder (backtest solamente)...........................................................................18
Richiamo d'indicatori...................................................................................................19
Indicatori ProRealTime................................................................................................................19
Indicatori personalizzati...............................................................................................................19
Suggerimenti per la programmazione.........................................................................19
Ridurre il numero di richiami agli indicatori ProRealTime............................................................19
Richiami d'indicatori personalizzati..............................................................................................20
ProBacktest – Backtesting di sistemi di trading_______________________23
Money Management....................................................................................................24
Capitale iniziale...........................................................................................................................24
Brokeraggio: commissioni e gestione del rischio........................................................................24
Ottimizzazione delle variabili.......................................................................................26
Definizione del periodo di esecuzione del backtest....................................................28
Personalizzazione degli orari di trading per il backtest...............................................28
Ragioni di interruzione di un ProBacktest...................................................................30
Visualizzazione dei valori delle variabili backtest (a partire da ProRealTime v10.2)..31
AutoTrading ProOrder____________________________________________32
Preparate un sistema di trading per l'esecuzione automatica....................................33
Come iniziare un sistema di trading su ProOrder e controllarne i risultati..................35
Parametri del trading automatico e condizioni di esecuzione.....................................39
Parametri del sistema di trading..................................................................................................39
Stop automatico dei sistemi di trading.........................................................................................40
Coesistenza nella piattaforma del trading manuale e automatico..............................41
Sistemi di trading multipli in corso di esecuzione sullo stesso valore.........................42
Restrizioni per indicatori..............................................................................................43
Informazioni riguardanti il fuso orario e gli orari di trading personalizzati...................43
Allegato A: Risultati del sistema di trading___________________________44
Curva guadagni e perdite............................................................................................44
Grafico delle posizioni.................................................................................................45
Rapporto dettagliato....................................................................................................46
Allegato B: Esempi di codici dettagliati______________________________50
Sistema di trading basato su Heikin Ashi....................................................................................50
Sistema di trading basato sullo ZigZag.......................................................................................51
Sistema di trading Breakout Range con Trailing Stop.................................................................52
Sistema di trading basato sullo stocastico lisciato......................................................................53
Swing Trading, ADX e Media Mobile...........................................................................................54
Sistema di trading che utilizza un contatore di posizioni.............................................................55
Sistemi di trading che utilizzano TradeIndex – Find inside bar...................................................56
Sistemi di money management...................................................................................57
Stop di protezione e Target..........................................................................................................57
Stop d'inattività............................................................................................................................57
Cumulo di ordini – Aggiunta di una posizione esistente con l'uso di un contatore di posizioni...58
La martingala classica.................................................................................................................59
La grande martingala...................................................................................................................60
La Piquemouche..........................................................................................................................61
La piramide d'Alembert................................................................................................................62
L'inverso d'Alembert....................................................................................................................63
Glossario_______________________________________________________64
Avvertimento: ProRealTime non propone servizi di consiglio su investimenti. Gli esempi presentati in
questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le informazioni presenti sono a carattere generale e
non rappresentano in nessun caso informazioni o consulenze personalizzate o incitazioni a comprare
o vendere strumenti finanziari. Le performances passate non rappresentano previsioni per il futuro.
Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di perdite superiori all'investimento iniziale.
Introduzione alla programmazione dei sistemi di trading su ProRealTime v10
Questa versione del manuale di programmazione si applica a ProRealTime v10 e superiori.
Gli strumenti del sistema di trading su ProRealTime permettono di creare strategie d’investimento
personalizzate via la programmazione o la creazione assistita (non é richiesta programmazione). Questi
sistemi di trading possono essere eseguiti:
Come backtest per testarne le performance sui dati storici di un valore.
Come sistemi automatici di trading: gli ordini vengono passati in tempo reale da un trading o dal conto
di PaperTrading.
La programmazione dei sistemi di trading utilizza il linguaggio di programmazione ProBuilder che é anche
usato per scrivere indicatori su ProRealTime ma prevede strumenti addizionali che si applicano solo alla
programmazione di sistemi di trading.
I programmi del sistema di trading includono istruzioni per prendere posizioni, impostare stop e la gestione
del rischio di ogni sistema di trading basato su condizioni personalizzate come:
Indicatori forniti con la piattaforma o indicatori che avete programmato voi stessi
Le performance passate del vostro sistema di trading
Gli ultimi ordini del vostro sistema di trading
I risultati di un sistema di trading vengono presentati sotto forma di:
Curva dei guadagni e perdite che mostra lo stato dei guadagni e perdite di un sistema su un particolare
strumento.
Istogramma delle posizioni che mostra le posizioni del sistema (barre verdi per le posizioni di acquisto e
barre rosse per le posizioni di vendita alla scoperto). Non viene mostrata nessuna barra se non ci sono
posizioni per un particolare periodo di tempo.
Rapporto dettagliato che indica le statistiche del vostro sistema per il valore, nel periodo di tempo in cui
é stato backtestato o eseguito.
Con il backtest, si possono solo ottimizzare le variabili del vostro sistema di trading per vedere quali valori
danno i migliori risultati per il periodo di storico che state esaminando.
Nel trading automatico, gli ordini piazzati attraverso sistemi di trading appaiono nel vostro portafoglio e nella
lista degli ordini. Il portafoglio viene aggiornato con i guadagni e perdite fatte.
Questo manuale é organizzato in questo modo: La prima parte spiega come accedere alle funzionalità di
creazione di sistemi di trading. La seconda parte presenta le istruzioni ProBuilder usate per programmare
sistemi. La terza parte spiega come backtestare sistemi di trading con ProBacktest. La quarta parte spiega
come eseguire un sistema di trading automaticamente. Gli allegati alla fine del manuale mostrano come
siano visualizzati i risultati dei sistemi di trading ed inoltre forniscono alcuni esempi di programmi oltre al
glossario del linguaggio ProBuilder.
Consigliamo agli utilizzatori principianti di guardare il video intitolato "Come impostare un Backtest in
pochi click".
Le idee espresse in questo manuale mirano ad insegnarvi come scrivere sistemi di trading e testare le vostre
proprie idee. Non si tratta in nessun caso di consigli in investimento.
Vi auguriamo un ottimo successo, buona lettura!
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
1 / 75
Introduzione
Introduzione
Accedere alla programmazione di sistemi di trading
La finestra di creazione di sistemi di trading é disponible a partire dal tasto "Indicatori e Sistemi di Trading"
che si trova in alto a destra di ogni grafico della piattaforma.
Par default, la finestra di gestione si apre sulla linguetta "Indicatori". Posizionatevi sulla seconda linguetta
"Backtesting e Trading Automatico". Potrete quindi:
Accedere alla lista dei sistemi di trading esistenti (predefiniti o personalizzati)
Creare un nuovo sistema di trading, da applicare in seguito ad un valore qualsiasi
Modificare o cancellare un sistema di trading esistente
Importare o esportare sistemi di trading.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
2 / 75
Introduzione
La finestra di creazione di sistemi di trading
La finestra di creazione di sistemi di trading é composta da due zone principali:
La zona di creazione (assistita o per programmazione) nella parte sinistra della finestra.
La zona d'applicazione del sistema nella parte destra, che comprende la linguetta ProBacktest per
backtestare un sistema di trading e la linguetta AutoTrading ProOrder per eseguire automaticamente un
sistema di trading. L'impostazione del ProBacktest é descritta nella sezione 3 di questo manuale.
La zona di creazione, vi permette di:
Programmare il sistema di trading usando zona di testo.
Utilizzare la funzione di aiuto "Inserisci funzione", che vi permette di aprire una nuova finestra con una lista di
istruzioni di ProBuilder e sistemi di trading suddivisi in diverse categorie per aiutarvi durante la programmazione.
Ritroverete ugualmente testi d'aiuto legati all'istruzione o funzione selezionata nella parte bassa della finestra.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
3 / 75
Introduzione
Esempio:
Utilizziamo la biblioteca delle funzioni cliccando su "Inserisci funzione".
Andate alla sezione "Comandi del sistema di trading" e cliccate su "BUY", poi cliccate sul tasto "Aggiungi". Il
comando verrà aggiunto alla zona di programmazione.
Proviamo quindi a creare una linea intera di codice. Supponiamo per esempio di voler acquistare 10 titoli a
prezzo di mercato.
Procedete come sopra per recuperare nell'ordine le istruzioni "SHARES", "AT" e "MARKET" (separate ogni
parola con uno spazio). Indicate tra "BUY" e "SHARES" il numero da comprare (10).
Otterrete quindi l'istruzione "BUY 10 SHARES AT MARKET" che ordina l'acquisto di 10 titoli, lotti o contratti
a prezzo di mercato. La seguente sezione presenta tutte le istruzioni disponibili per la programmazione di
sistemi di trading.
Per vedere alcuni esempi di sistemi di trading completi, consulta l'Allegato B alla fine del manuale.
Scorciatoie di tastiera
La finestra di creazione del sistema di trading ha un serie di funzionalità a cui é possibile accedere dalle
scorciatoie di tastiera a partire della versione 10 di ProRealTime:
Seleziona tutto (Ctrl + A): Seleziona tutto il testo nella finestra programmazione
Copia (Ctrl + C): Copia il testo selezionato
Incolla (Ctrl +X): Incolla il testo copiato
Annulla (Ctrl + Z): Annulla l'ultima azione nella finestra programmazione
Ripristina (Ctrl + Y): Ripristina l'ultima azione nella finestra programmazione
Trova / Sostituisci (Ctrl + F): Trova un testo nella finestra programmazione / sostituisci un testo nella
finestra programmazione (questa funzionalità é minuscola maiuscola)
Commenta / Decommenta (Ctrl + R): Commenta il codice selezionato / Decommenta il codice
selezionato (il codice commentato sarà preceduto da "//" o "REM" e di colore grigio. Sarà preso in
considerazione quando il codice é eseguito).
Per gli utenti Mac, la stessa scorciatoia di tastiera puo' essere accessibile con il tasto "Apple" al posto del
tasto "Ctrl". La maggior parte di queste funzionalità possono essere accessibili con un clic destro nella
finestra di programmazione.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
4 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
La Programmazione di sistemi di trading
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
Promemoria sulla programmazione ProBuilder
Vi consigliamo di leggere il manuale di programmazione ProBuilder consacrato alla programmazione di
indicatori. Questa sezione elenca le istruzioni che sono specifiche dei sistemi di trading.
ProBuilder é il linguaggio di programmazione usato nella piattaforma. Questo linguaggio é molto semplice da
utilizzare e offre molte possibilità. E' basato sui seguenti principi:
L'unità di base é la candela e l'unità di tempo é la stessa di quella del grafico sottostante.
I calcoli sono dati alla fine di ogni barra. I programmi di ProBuilder che includono sistemi di trading e
tutte le loro funzioni sono valutati alla fine di ogni barra dall'inizio alla fine.
Tutte le istruzioni per piazzare ordini sono attivate dopo che i calcoli sulla candela corrente sono
terminati (ossia gli ordini saranno eseguiti all'apertura della candela successiva).
Entrare e uscire dal mercato
E' necessario differenziare le istruzioni a seconda del tipo di posizione:
Posizioni lunghe:
BUY istruzione di acquisto dei titoli (entrata long)
SELL istruzione di vendita di titoli acquistati (uscita long)
L'istruzione BUY permette di aprire (o rinforzare) una posizione lunga sul mercato. E' associata all'istruzione
SELL che permette di chiudere o chiudere parzialmente una posizione. L'istruzione SELL non ha nessun
effetto se non c'é nessuna posizione lunga aperta.
Posizioni corte:
SELLSHORT istruzione di ventita allo scoperto di titoli (entrata short)
EXITSHORT istruzione di riacquisto di titoli venduti allo scoperto (uscita short)
Queste due istruzioni funzionano in maniera simmetrica con BUY e SELL. L'istruzione EXITSHORT non ha
nessun effetto se non c'é nessuna posizione corta aperta.
Non é possibile prendere una posizione lunga e corta allo stesso tempo sullo stesso titolo. In pratica, cio'
significa che é anche possibile chiudere una posizione lunga con l'istruzione SELLSHORT o chiudere una
posizione corta con l'istruzione BUY.
Nota bene: Pensate a verificare la grandezza massima della posizione che avete definito nella sezione
Impegno sul Mercato per il ProBacktest o su ProOrder per i sistemi di trading automatici. Se provate a
piazzare un ordine per un importo più importante della grandezza massima della posizione autorizzata,
l'ordine sarà rigettato e la vostra posizione originale sarà mantenuta.
Ognuno di questi comandi puo' essere seguito dagli elementi seguenti, che verranno descritti qui di seguito:
<Ordine> <Quantità> AT <tipo>
Esempio:
BUY 1000 CASH AT MARKET o SELL 1 SHARE AT 1.56 LIMIT
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
5 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
Quantità
Esistono 2 modi per definire la quantità:
SHARES che corrisponde ad un'unità dello strumento: "1 Share" puo' rappresentare 1 azione, 1
contratto futures, o un contratto Forex. SHARES possono essere utilizzati indifferentemente con SHARE,
CONTRACTS, LOT o LOTS su tutti i tipi di strumenti. Nel caso del Forex, la quantità comprata sarà
moltiplicata per la grandezza di un lotto. Se la quantità non é indicata, vengono usati i seguenti valori
predefiniti:
1 unità per una posizione di entrata (Es : BUY AT MARKET, acquista una quantità di "1" a prezzo di
mercato)
L'intera quantità di una posizione per un'uscita (Es : SELL AT MARKET vende l'intera posizione
lunga)
CASH corrisponde all'importo effettivo (come € o $) e quest'istruzione puo' essere usata unicamente
per acquistare o vendere azioni. La quantità dell'ordine sarà calcolata durante la chiusura della barra e
arrotondata per default all'unità inferiore. Le spese di intermediazione non sono prese in considerazione
nel calcolo della quantità corrispondente all'importo da comprare o vendere.
Esempio: BUY 1000 CASH AT MARKET
E' possibile utilizzare l'istruzione ROUNDEDUP per arrotondare questa quantità all'unità superiore.
Esempio: BUY 1000 CASH ROUNDEDUP AT MARKET
Tipo
Sono a vostra disposizione tre modi di esecuzione d'ordini:
AT MARKET: L’ordine sarà passato al prezzo di mercato all'apertura della barra successiva.
Esempio: BUY 1 SHARE AT MARKET
AT <price> LIMIT: Un ordine limite sarà posizionato al prezzo indicato
AT <price> STOP: Un ordine stop sarà posizionato al prezzo indicato
Esempio: BUY 1 SHARE AT 10.5 LIMIT
Gli ordini limite e stop con livelli specifici sono validi per la durata di una barra a partire dall'apertura
della barra successiva. Sono quindi annullati se non eseguiti.
Questi ordini sono diversi dagli ordini protezione stop e target (v. sezione successiva) che sono legati ad una
posizione aperta e valida fino alla chiusura di questa posizione.
Alcuni ordini possono essere trattati come ordini a mercato nelle seguenti condizioni:
Nel caso di un ordine d'acquisto (BUY), se il prezzo del limite é superiore al prezzo di mercato, l'ordine
sarà trattato come un ordine a mercato.
Nel caso di un ordine d'acquisto (BUY), se il prezzo dello STOP é inferiore al prezzo di mercato, l'ordine
sarà trattato come un ordine a mercato.
Nel caso di un ordine di vendita allo scoperto (SELLSHORT), se il prezzo del LIMITE é inferiore al
prezzo di mercato, l'ordine sarà trattato come un ordine a mercato.
Nel caso di un ordine di vendita allo scoperto (SELLSHORT), se il prezzo dello STOP é superiore al
prezzo di mercato, l'ordine sarà trattato come un ordine a mercato.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
6 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
Esempio:
Se RSI é in zona d'ipervendita (RSI < 30) e il prezzo é sotto la banda di Bollinger inferiore, allora
acquistiamo un'azione al prezzo di mercato.
Se RSI é in zona d'iperacquisto (RSI > 70) e il prezzo é superiore alla banda di Bollinger, allora vendiamo.
MyRSI = RSI[14](Close)
MyBollingerDown = BollingerDown[25](Close)
MyBollingerUp = BollingerUp[25](Close)
IF MyRSI < 30 AND Close < MyBollingerDown THEN
BUY 1 SHARE AT MARKET
ENDIF
IF MyRSI > 70 AND Close > MyBollingerUp THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
Puoi impostare la durata della validità degli ordini limite e stop.
Il seguente esempio mostra come sia possibile creare un ordine limite con una validità impostata su un
numero specifico di barre usando le variabili. Il codice piazza un ordine di acquisto limite al prezzo di
chiusura della barra sulla quale avviene un incrocio di una media mobile. L'ordine limite resta valido per 10
barre dopo l'incrocio. Se non viene eseguito durante questo periodo, sarà annulato.
Esempio:
// Definizione della durata di validità dell'ordine
ONCE NbBarLimit = 10
MM20 = Average[20](close)
MM50 = Average[50](close)
// Se la MM20 incrocia al rialzo la MM50, definiamo 2 variabili "MyLimitBuy" e "MyIndex"
che contengono il prezzo di chiusura attuale e l'indice della barra dell'incrocio.
IF MM20 CROSSES OVER MM50 THEN
MyLimitBuy = close
MyIndex = Barindex
ENDIF
IF BarIndex >= MyIndex + NbBarLimit THEN
MyLimitBuy = 0
ENDIF
// Piazza un ordine al prezzo corrispondente di MyLimitBuy valido fino a che questa
variabile é superiore a 0 e che non siamo in posizione long
// Richiamo : MyLimitBuy é superiore a 0 durante le 10 barre che seguono.
IF MyLimitBuy > 0 AND NOT LongOnMarket THEN
BUY 1 SHARES AT MyLimitBuy LIMIT
ENDIF
Se l'ordine non é eseguito, é possibile sostituire l'ordine di acquisto limite scaduto con un ordine di acquisto
a mercato. Questo sarà possibile aggiungendo il seguente codice al precedente:
IF MyIndex + NbBarLimit AND MyLimitBuy > 0 AND NOT LongOnMarket THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
7 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
Gli Stop e Target
ProBuilder vi permette ugualmente di definire dei target e stop di protezione. La sintassi da utilizzare é la seguente:
SET STOP <tipo> <valore> o SET TARGET <tipo> <valore>
Esempio:
SET STOP %LOSS 2 // Impostate uno stop loss del 2%
Ogni istruzione é descritta nei paragrafi seguenti.
Attenzione a ben utilizzare le istruzioni STOP:
AT <prezzo> STOP, serve per entrare in una posizione. Quest'ordine é valido per una barra.
SET STOP LOSS <prezzo>, é uno stop di protezione usato per uscire dalla posizione.
Quest'ordine é valido fino alla chiusura della posizione.
Stop di protezione
Gli stop di protezione permettono di limitare le perdite di una posizione. Possono essere definiti in termini
relativi o assoluti:
SET STOP LOSS x: La posizione sarà chiusa non appena la perdita sarà a x unità del prezzo di entrata in posizione.
SET STOP pLOSS x: La posizione sarà chiusa non appena la perdita sarà a x punti del prezzo di entrata in posizione.
SET STOP %LOSS x: La posizione sarà chiusa non appena la perdita raggiungerà x%, spese di
intermediazione non incluse.
SET STOP $LOSS x: La posizione sarà chiusa non appena la perdita raggiungerà x €,$ (nella valuta dello
strumento), spese di intermediazione non incluse.
La quantità e direzione (uscire dalla posizione lunga o corta) dell'ordine stop di protezione sono
automaticamente adattate al tipo di posizione aperta. Gli stop di protezione sono collegati ad una posizione.
Se non c'é una posizione aperta, gli stop loss non saranno attivati.
Per disattivare uno Stop loss nel codice, bisogna utilizzare la seguente istruzione:
SET STOP LOSS 0, SET STOP pLOSS 0, SET STOP %LOSS 0, SET STOP $LOSS 0
SET target profit
Quest'istruzione permette di uscire dalla posizione quando i guadagni raggiungono un certo valore.
SET TARGET PROFIT x: La posizione sarà chiusa non appena il guadagno sarà a x unità del prezzo di
entrata in posizione.
SET TARGET pPROFIT x: La posizione sarà chiusa non appena il guadagno sarà a x punti del prezzo di
entrata in posizione.
SET TARGET %PROFIT x: La posizione sarà chiusa non appena il guadagno raggiungerà x%, spese di
intermediazione non incluse.
SET TARGET $PROFIT x: La posizione sarà chiusa non appena il guadagno raggiungerà x €,$ (valuta dello
strumento)
La quantità e la direzione del profit target sono automaticamente adattate al tipo di posizione aperta in corso.
Tutti i profit target sono collegati alla posizione. Se non c'é una posizione aperta, l'ordine profit target non é attivo.
Per disattivare un profit target nel codice, puo' essere usata la seguente istruzione:
SET TARGET PROFIT 0, SET TARGET pPROFIT 0, SET TARGET %PROFIT 0, SET TARGET $PROFIT 0
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
8 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
Trailing Stop
Un trailing stop é un ordine stop il cui prezzo cambia in funzione dell'evoluzione del prezzo. Per delle
posizioni lunghe, quando il prezzo aumenta, il livello di trailing stop aumenta, ma se il prezzo diminuisce, il
livello del trailing stop rimane costante. I trailing stop su posizioni corte funzionano in modo contrario: quando
il prezzo diminuisce, il livello di trailing stop diminuisce, ma se il prezzo aumenta, il livello del trailing stop
rimane costante.
Sulla base dello stesso principio che regola gli stop di protezione, i trailing stop possono essere definiti in
termini relativi o assoluti:
SET STOP TRAILING y: Impostate un trailing stop di y unità dalla posizione del prezzo di entrata
SET STOP pTRAILING y: Impostate un trailing stop di y punti dalla posizione del prezzo di entrata
SET STOP %TRAILING y: Impostate un trailing stop di y% dalla posizione del prezzo di entrata,
commissioni non incluse
SET STOP $TRAILING y: Impostate un trailing stop di y €,$ (valuta dello strumento) dalla posizione del
prezzo di entrata, commissioni non incluse
La quantità e la direzione (uscire dalla posizione lunga o corta) dell'ordine trailing stop sono
automaticamente adattate al tipo di posizione aperta in corso. Tutti i trailing stop sono collegati ad una
posizione. Se non c'é una posizione aperta, il trailing stop non é attivo.
Se la quantità della posizione cambia, il livello di stop viene azzerata.
Per disattivare un trailing stop nel codice, puo' essere usata la seguente istruzione:
SET STOP TRAILING 0, SET STOP pTRAILING 0, SET STOP %TRAILING 0, SET STOP $TRAILING 0
Esempio:
Viene presa una posizione lunga sul DAX a 6000 punti e posizionate un trailing stop a 50 punti:
SET STOP pTRAILING 50
Lo stop é inizialmente posizionato a 5950. Se il prezzo aumenta fino a 6010 poi scende fino a 5980, lo stop
aumenterà di 10 punti fino a 5960 e resterà bloccato fino a che il prezzo supererà 6010. Sarà quindi attivato
se il prezzo raggiunge 5960.
Uso di "Set Target" e "Set Stop" con istruzioni condizionali "IF"
E' possibile cambiare il tipo di target o stop impostati nel vostro codice sulla base di condizioni
personalizzate usando le istruzioni condizionali if.
Esempio:
REM Usate uno stop loss di 10% se il guadagno del trade precedente era almeno 10%,
altrimenti usate uno stop loss di 5%.
IF PositionPerf(1) > 0.1 THEN
SET STOP %LOSS 10
ELSE
SET STOP %LOSS 5
ENDIF
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
9 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
Stop multipli e livelli di target
In circostanze normali, puo' essere attivata soltanto un'istruzione alla volta "Set Stop" e una "Set Target". Se
ci sono istruzioni successive "Set Stop" o "Set Target" in un codice, l'ultima istruzione sostituirà l'istruzione
precedente.
Esempio:
SET STOP %LOSS 10 // Impostate uno stop loss di 10%
SET TARGET PROFIT 50 // Impostate un profit target di 50 unità
SET TARGET %PROFIT 5 // Rimuovete il target precedente di 50 unità e sostituitelo con un
profit target di 5%
SET STOP %TRAILING 2 // Rimuovete il precedente stop loss di 10% e sostituitelo con un
trailing stop di 2%
Tuttavia, é ugualmente possibile combinare stop e trailing stop fissati o stop loss e trailing stop con una
singola istruzione mostrata qui sotto:
SET STOP
<Mode> <value>
<TrailingType> <value>
fissato
trailing
Mode: Loss, pLOSS, %LOSS, $LOSS
TrailingType: TRAILING, p TRAILING, %TRAILING, $TRAILING
Quest'istruzione si presenterà quindi in questo modo:
SET STOP [LOSS/pLOSS/$LOSS/%LOSS] <value> [TRAILING/pTRAILING/$TRAILING/%TRAILING] <value>
Esempi di utilizzo:
SET STOP LOSS x TRAILING y: Uno stop loss é piazzato a x unità dal prezzo medio della posizione e
diventa un trailing stop di y unità non appena il prezzo corrente varia favorevolmente d'almeno (y-x).
SET STOP LOSS x pTRAILING y: Uno stop loss é piazzato a x unità dal prezzo medio della posizione e
diventa un trailing stop di y unità non appena il prezzo corrente varia favorevolmente d'almeno (y-x).
SET STOP LOSS x $TRAILING y: Uno stop loss é piazzato a x unità dal prezzo medio della posizione e
diventa un trailing stop di y $ o € (valuta dello strumento) se il livello di trailing stop diventa più vicino al
prezzo corrente che al livello di stop loss.
SET STOP LOSS x %TRAILING y: Uno stop loss é piazzato a x unità dal prezzo medio della posizione e
diventa un trailing stop di y% se il livello di trailing stop diventa più vicino al prezzo corrente che al livello di
stop loss iniziale.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
10 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
SET STOP pLOSS x TRAILING y: Uno stop loss é piazzato a x punti dal prezzo medio della protezione e
diventa un trailing stop di y unità se il livello di trailing stop diventa più vicino al prezzo corrente che al livello
di stop loss iniziale.
SET STOP pLOSS x pTRAILING y: Uno stop loss é piazzato a x punti dal prezzo medio della protezione e
diventa un trailing stop di y unità se il livello di trailing stop diventa più vicino al prezzo corrente che al livello
di stop loss iniziale.
SET STOP pLOSS x $TRAILING y: Uno stop loss é piazzato a x punti dal prezzo medio della posizione e
diventa un trailing stop di y unità non appena il prezzo corrente varia favorevolmente d'almeno (y-x).
SET STOP pLOSS x %TRAILING y: Uno stop loss é piazzato a x punti dal prezzo medio della posizione e
diventa un trailing stop di y% se il livello di trailing stop diventa più vicino al prezzo corrente che al livello di
stop loss iniziale.
SET STOP $LOSS x TRAILING y: Uno stop loss é piazzato a x $ o € (valuta dello strumento) dal prezzo
medio della protezione e diventa un trailing stop di y unità se il livello di trailing stop diventa più vicino al
prezzo corrente che al livello di stop loss iniziale.
SET STOP $LOSS x pTRAILING y: Uno stop loss é piazzato a x $ o € (valuta dello strumento) dal prezzo
medio della protezione e diventa un trailing stop di y unità se il livello di trailing stop diventa più vicino al
prezzo corrente che al livello di stop loss iniziale.
SET STOP $LOSS x $TRAILING y: Uno stop loss é piazzato a x $ o € (valuta dello strumento) dal prezzo
medio della posizione e diventa un trailing stop di y unità non appena il prezzo corrente varia favorevolmente
d'almeno (y-x).
SET STOP $LOSS x %TRAILING y: Uno stop loss é piazzato a x $ o € (valuta dello strumento) dal prezzo
medio della posizione e diventa un trailing stop di y% se il livello di trailing stop diventa più vicino al prezzo
corrente che al livello di stop loss iniziale.
SET STOP %LOSS x TRAILING y: Uno stop loss di x% é piazzato e diventa un trailing stop di y unità se il
livello di trailing stop diventa più vicino al prezzo corrente che al livello di stop loss.
SET STOP %LOSS x pTRAILING y: Uno stop loss di x% é piazzato e diventa un trailing stop di y punti se il
livello di trailing stop diventa più vicino al prezzo corrente che al livello di stop loss.
SET STOP %LOSS x $TRAILING y: Uno stop loss di x% é piazzato e diventa un trailing stop di y $ o € (valuta
dello strumento) se il livello di trailing stop diventa più vicino al prezzo corrente che al livello di stop loss.
SET STOP %LOSS x %TRAILING y: Uno stop loss di x% é piazzato e diventa un trailing stop di y% se il livello
di trailing stop diventa più vicino al prezzo corrente che al livello di stop loss.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
11 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
Esempio:
SET STOP LOSS x TRAILING y:
Uno stop viene piazzato a x unità del prezzo di entrata della posizione e diventa un trailing stop di y unità se il
livello del trailing stop diventa più vicino al prezzo corrente che al livello di stop loss.
Per esempio, se entrate una posizione lunga sul future DAX a 6500, il seguente codice piazza uno stop loss a
20 unità del prezzo di entrata della posizione che diventa un trailing stop di 50 unità se il prezzo supera 6530.
SET STOP LOSS 20 TRAILING 50
L'immagine seguente illustra l'esempio:
Lo stop iniziale é piazzato ad un livello fisso di 20 unità sotto il prezzo di apertura della posizione (6480).
Solo se il prezzo raggiunge 6530 (=6500 + (50-20) ), lo stop diventa un trailing stop di 50 unità.
Se il prezzo aumenta a 6535, come mostrato dall'immagine qui sopra, il trailing stop prenderà il valore di
6485.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
12 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
Informazioni sull'utilizzo dei punti o unità per la distanza di stop e limiti
Il valore di un punto può variare a seconda del tipo di strumento che seguiamo, mentre il valore dell'unità
(variazione di un'unità sul grafico) rimane invariato. A seconda del codice e degli strumenti a cui viene
applicato è possibile scegliere di misurare la distanza in punti o in unità.
Esempio:
Sull'EuroDollaro (EUR/USD), 1 punto=0.0001 unità sul grafico
Sui futures indici (DAX, FCE), 1 punto=1 unità sul grafico
Sui futures sui tassi di interesse europei,1 punto=0.01 unità sul grafico
Interrompere un sistema di trading con QUIT
L'istruzione «QUIT» permette di interrompere un sistema di trading. Lo stop si verifica dopo la barra
corrente. Gli ordini in attesa sono poi cancellati e tutte le posizioni aperte sono chiuse. Questo vi permette di
interrompere un sistema di trading nel caso di perdite alte o dopo una certa data per esempio.
Esempio:
IF Date > 20130101 THEN // Interrompi la strategia dopo il 1° Gennaio 2013
QUIT
ENDIF
Monitoraggio delle posizioni
Variabili di stato delle posizioni
Le 3 variabili che permettono di verificare lo stato dei vostri sistemi di trading sono le seguenti:
ONMARKET: vale 1 se avete delle posizioni aperte, altrimenti 0
LONGONMARKET: vale 1 se avete delle posizioni lunghe aperte, altrimenti 0
SHORTONMARKET: vale 1 se avete delle posizioni corte aperte, altrimenti 0
Possono essere utilizzati con delle parentesi quadre.
Per esempio, ONMARKET[1] vale 1 se avete una posizione aperta alla chiusura della barra precedente,
altrimenti 0.
Queste variabili sono abitualmente introdotte con le istruzioni IF prima di un'entrata in posizione:
Esempio:
REM Definite il MACD
Indicator1 = MACD[12,26,9](Close)
REM Osservate gli incroci dell'istogramma MACD
c1 = (Indicator1 CROSSES OVER 0)
REM Acquisto : Se non si é in posizione lunga e se MACD >0 , comprate 3 lotti
IF NOT LONGONMARKET AND c1 THEN
BUY 3 SHARES AT MARKET
ENDIF
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
13 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
Grandezza delle variabili della posizione
Queste 3 variabili permettono di conoscere la quantità di una posizione aperta:
COUNTOFPOSITION: grandezza della posizione (in lotti, titoli o contratti...). Positivo se posizione lunga
aperta, negativo se posizione corta aperta.
COUNTOFLONGSHARES: grandezza di una posizione lunga (in lotti, titoli o contratti...) se c'é una posizione
lunga aperta, altrimenti 0.
COUNTOFSHORTSHARES: grandezza di una posizione corta (in lotti, titoli o contratti...) se c'é posizione
corta aperta, altrimenti 0.
Queste variabili sono spesso introdotte con le istruzioni IF prima di un'entrata in posizione.
Attenzione a ben utilizzare queste variabili di stato : Il codice viene valutato alla fine di ogni
barra, e gli ordini sono piazzati all'apertura della barra successiva.Per esempio, nel successivo
blocco di codice, la variabile "long" non sarà uguale a 1 alla chiusura della prima candela, ma
solamente alla chiusura della seconda candela poiché il primo ordine d'acquisto é passato
all'apertura della seconda candela.
BUY 1 SHARE AT MARKET
IF NOT LONGONMARKET THEN
long = 1
ENDIF
TradeIndex
Il comando TRADEINDEX(n) consente di accedere alla barra dell'ennesimo ordine precedente eseguito:
TRADEINDEX(n-simo ordine precedente)
Nota bene: E' possibile usare TradeIndex senza un numero tra le parentesi. In questo caso, il programma
considererà la barra dell'ultimo ordine eseguito: TradeIndex=TradeIndex(1).
TradeIndex é spesso usato unitamente a Barindex.
Esempio:
REM: Chiudete una posizione lunga se é stata aperta da almeno 3 barre:
IF LONGONMARKET AND (BarIndex - TradeIndex) >= 3 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
TradePrice
Il comando TRADEPRICE(n) permette di trovare il prezzo della transazione precedentemente eseguita.
La sua sintassi é la seguente:
TRADEPRICE(n-simo ordine precedente)
Se n non é specificato, il prezzo dell'ultimo ordine eseguito é: TradePrice=TradePrice(1)
Esempio:
REM: Chiudete una posizione lunga se il prezzo é superiore al prezzo dell'ordine precedente
maggiorato di 2%
IF LONGONMARKET AND CLOSE > 1.02 * TRADEPRICE THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
14 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
PositionPerf
Il comando POSITIONPERF(n) restituisce:
La performance in % dell'ennesima ultima posizione chiusa, se n>0 (commissioni non incluse)
La performance in % della posizione aperta in corso, se n=0 (commissioni non incluse)
La sintassi é la seguente:
POSITIONPERF(n-sima posizione precedente)
Se n non é indicato, si suppone n=0: PositionPerf=PositionPerf(0)
Esempio:
REM Acquista se il trade precedente ha fatto almeno 20% di guadagni
IF NOTONMARKET AND PositionPerf(1) > 0.2 THEN
BUY 1000 CASH AT MARKET
ENDIF
PositionPrice
Il comando PositionPrice permette di conoscere il prezzo medio di acquisto della posizione aperta in corso.
POSITIONPRICE
Viene calcolato come la somma di tutti i prezzi di entrata ponderati dalla quantità di ogni ordine. Solo
aggiungendo ad una posizione, cambierà il valore del PositionPrice.
Quest'istruzione puo' essere utilizzata con delle parentesi quadre: POSITIONPRICE[1] restituisce il valore
della PositionPrice alla chiusura della barra precedente.
Esempio:
Acquistate un'azione a 5€, poi rinforzate la vostra posizione riacquistando un'azione a 10€, poi un'altra a
15€. PositionPrice sarebbe quindi uguale a: (5+10+15) / 3 = 10€
Se poi vendete un'azione al prezzo di 20€. PositionPrice sarà ancora uguale à 10 € (resta invariato).
StrategyProfit
Quest'istruzione restituisce i guadagni o le perdite (assolute, nella valuta dello strumento e commissioni
escluse) realizzate dall'inizio del sistema di trading. Viene tipicamente utilizzata insieme all'istruzione QUIT
per interrompere un sistema di trading che ha perso molto.
STRATEGYPROFIT
Quest'istruzione puo' essere utilizzata con delle parentesi quadre: StrategyProfit[1] dà il profitto alla chiusura
della barra precedente.
Esempio:
IF STRATEGYPROFIT < -500 THEN
QUIT
ENDIF
Nota bene:
Ricordate che i sistemi di trading sono valutati alla chiusura della barra. Nell'esempio qui sopra, le perdite
possono essere superiori a 500€ nel caso di una grossa perdita su una signola candela o nel caso di un gap.
Di conseguenza, un utente che vuole interrompere un sistema di trading dopo una perdita di 500 €,
imposterà prima di tutto uno STOP LOSS per limitare le perdite, poi userà il blocco del codice riportato qui
sopra per interrompere il sistema.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
15 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
Definizione dei parametri di esecuzione di sistemi di trading
Si possono definire dei parametri addizionali con l'aiuto dell'istruzione DEFPARAM.
Cumulo di ordini
La variabile “CumulateOrders” vi permette di autorizzare o proibire ordini cumulati per entrare a mercato o
aggiungere ad una posizione. Questo parametro é impostato su “True” per default per i codici creati dalla
programmazione il che significa che un sistema di trading puo' aggiungerlo ad una posizione esistente su
ogni barra dove le condizioni per entrare questa posizione sono vere. E' anche possibile avere limiti multipli
o ordini stop per entrare a mercato attivo allo stesso tempo in questo caso.
Per impedire ad un sistema di trading di aumentare la grandezza di una posizione già aperta, la seguente
istruzione deve essere impostata all'inizio del codice:
DEFPARAM CumulateOrders = False
Le istruzioni DefParam rimangono valide per l'intera esecuzione del sistema di trading. Non é possibile
cambiare i parametri del sistema di trading per gli ordini cumulati o no durante l'esecuzione del sistema di
trading.
Esempi:
// Questo codice comprerà 1 titolo ad ogni barra, fino ad un massimo di 3.
DEFPARAM CumulateOrders = True
If CountOfPosition < 3 THEN
Buy 1 shares at market
Endif
// Questo codice comprerà 1 titolo al prezzo di 2 e un titolo addizionale al prezzo di 3
DEFPARAM CumulateOrders = True
If CountOfPosition < 2 THEN
Buy 1 shares at 2 Limit
Buy 1 shares at 3 Limit
Endif
// Questo codice comprerà 5 titoli solo una volta
DEFPARAM CumulateOrders = False
Buy 5 shares at market
E' possibile avere diversi ordini per uscire sul mercato nella stessa direzione anche quando il parametro
CumulateOrders é impostato su false.
Esempio:
// Questo codice comprerà 5 titoli. Fino a 3 titoli saranno venduti se il prezzo incrocia
sotto i 40 periodi di media mobile. Tutti i titoli saranno venduti nel caso di una
perdita del 10%.
DEFPARAM CumulateOrders = False
Buy 5 shares at market
If close CROSSES UNDER Average[40] THEN
SELL 3 SHARES AT MARKET
Set stop %Trailing 10
Endif
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
16 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
Nota sui livelli di stop e target quando CumulateOrders é attiva: Se usate le istruzioni per impostare uno
stop loss, trailing stop o profit target con ordini cumulati attivati, il livello viene calcolato in base al prezzo
medio di entrata della vostra posizione e viene ricalcolato ogni volta che la quantità della posizione viene
modificata.
Esempio:
Se comprate 1 azione a 10.00 $ e impostate lo stop loss a 10% e il profit target a 150%, il livello iniziale
sarebbe : lo stop a 9.00 $ ed il target a 25.00 $. Se comprate una seconda azione al prezzo di 20 $, il prezzo
medio di entrata sarebbe di 15 $ e di conseguenza i nuovi livelli sarebbero : uno stop a 13.50 $ e un target a
37.50 $ (per la posizione intera).
Nota sui codici creati con la modalità di creazione assistita: CumulateOrders é impostato su false per
default per i sistemi di trading creati con la modalità di creazione assistita (l'istruzione “DefParam
CumulateOrders = False” sarà presente all'inizio di questi codici).
PreLoadBars
L'istruzione "DefParam Preloadbars" vi permette di configurare la quantità massima di barre che vengono
precaricate prima dell'inizio del sistema di trading per il calcolo degli indicatori usati nel sistema
precedente all'avvio del sistema (indicatori personalizzati o predefiniti). Per default, questo parametro é
uguale a 200. Puo' essere inferiore a 0 o superiore a 5000. Se volete disattivare i dati precaricati,
impostate PreLoadBars = 0.
Il valore selezionato é un massimo perché la quantità delle barre che possono essere precaricate dipende
dai dati disponibili per un dato strumento ed un'unità di tempo.
Esempio:
DEFPARAM PreLoadBars = 300
a = (close + open) / 2
If price CROSSES OVER Average[250](a) THEN
BUY 1 SHARE AT MARKET
Endif
Se PreLoadBars é impostato a 300, significa che una media mobile di 250 barre sarebbe definita come
la prima barra dopo che un sistema di trading é iniziato. Non sarebbe cosi' se fossero precaricate solo
200 barre.
Notate che il valore di 300 é un massimo: se sono disponibili meno di 300 barre prima dell'inizio del sistema
di trading, solo il numero disponibile di barre sarà precaricato.
Nell'esempio dove 300 barre vengono precaricate, il BarIndex della prima barra dopo l'inizio del sistema di
trading é uguale a 300. Dall'altro lato, se sono precaricate 0 barre, il BarIndex della prima barra dopo l'inizio
del sistema di trading sarebbe uguale a 0.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
17 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
FlatBefore e FlatAfter
DEFPARAM FlatBefore = HHMMSS
DEFPARAM FlatAfter = HHMMSS
HHMMSS é l'orario dove HH indica l'ora, MM indica i minuti e SS indica i secondi.
Queste istruzioni vi permettono di cancellare tutti gli ordini in attesa, chiudere tutte le posizioni e impedire di
piazzare ordini supplementari prima di una cert'ora del giorno nel caso di FlatAfter.
Il parametro FlatBefore deve sempre essere posteriore all'orario di apertura del mercato (personalizzato o
no), e FlatAfter deve essere anteriore alla chiusura standard del mercato (personalizzato o no), altrimenti
non avrebbe alcun effetto. Se l'orario di chiusura non é un multiplo dell'orario principale del sistema di trading
(succede a metà della candela), l'istruzione DEFPARAM FlatAfter avrà effetto alla chiusura della candela e
l'istruzione DEFPARAM FlatBefore sarà applicata fino alla chiusura della candela precedente.
Gli ordini sono limitati durante questo periodo, il che significa che nessun ordine sarà piazzato e tutti gli
ordini non saranno piazzati all'apertura del prossimo periodo quando il sistema di trading é autorizzato a
piazzare ordini. Di conseguenza il tipo di variabili "OnMarket" sarà sempre falso durante questo periodo.
Esempio:
DEFPARAM FlatBefore = 093000 // Cancella tutti gli ordini in attesa, chiude tutte le
posizioni e evita di piazzare ordini supplementari con il sistema di trading prima delle
9:30:00 orario della zona del mercato.
DEFPARAM FlatAfter = 160000 // Cancella tutti gli ordini in attesa, chiude tutte le
posizioni e evita di piazzare ordini supplementari con il sistema di trading dopo le
16:00:00 orario della zona del mercato.
NoCashUpdate (Backtest solamente)
DEFPARAM NoCashUpdate = True
Se quest'opzione é attivata, il capitale disponibile non é aggiornato con i guadagni, le perdite e le
commissioni.
Per default, NoCashUpdate = False.
Esempio:
Capitale iniziale 10 000 €, con NoCashUpdate = True. L'investimento massimo sarà limitato a 10000€
qualunque siano i guadagni e le perdite realizzate per l'intera durata del Backtest.
Nota bene:
I parametri definiti con l'aiuto dell'istruzione DEFPARAM devono essere definiti all'inizio del codice (dopo i
commenti)
MinOrder and MaxOrder (backtest solamente)
DEFPARAM MinOrder = n
DEFPARAM MaxOrder = p
Questa opzione permette di bloccare tutti gli ordini la cui quantità (espressa in lotti, contratti o azioni) è
inferiore a n o superiore a p.
Esempio:
DEFPARAM MinOrder = 100
Buy 1000 cash at market
Se il capitale iniziale è superiore a 10€, la quantità dell'ordine sarà inferiore a 100 quindi l'ordine verrà rifiutato.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
18 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
Richiamo d'indicatori
Indicatori ProRealTime
Tutte le funzioni che includono gli indicatori ProRealTime disponibili per programmare i propri indicatori sono
ugualmente accessibili per programmare sistemi di trading (v. glossario alla fine di questo manuale per una
lista completa).
Vi consigliamo di riferirvi al manuale ProBuilder per maggiori informazioni su queste funzioni.
La quantità di dati storici necessaria per il calcolo di un indicatore dipende dal tipo di indicatore. Per
esempio, per calcolare una media mobile esponenziale su N periodi (ExponentialAverage[N]), si considera
generalmente che 10*N barre sono necessarie per fornire un risultato preciso.
Se la data di inizio del backtest é molto vicina alla prima data del grafico, viene fornito dello storico
supplementare al backtest in modo che gli indicatori diano dei risultati dalla prima barra.
Indicatori personalizzati
E' possibile richiamare gli indicatori ProBuilder che avete programmato usando l'istruzione CALL in un
sistema di trading.
Esempio:
a,b = CALL "HistoMACD[5,6]" // a e b sono gli outputs della funzione. 5 e 6 sono gli inputs.
Per un buon utilizzo di CALL, vi consigliamo di leggere attentamente la sezione consacrata all'ottimizzazione
del vostro programma.
Suggerimenti per la programmazione
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
Il tempo di calcolo di un sistema di trading dipende fortemente dalla complessità degli indicatori utilizzati e
dal modo in cui sono richiamati. Il seguente paragrafo propone quindi alcuni consigli semplici per ottimizzare
il vostro codice.
Ridurre il numero di richiami agli indicatori ProRealTime
Se utilizzate più volte lo stesso indicatore in un programma, conservate l'indicatore in una variabile
intermediaria (avg40 nell'esempio qui sotto) piuttosto che richiamare l'indicatore. Questo renderà
l'esecuzione più veloce.
CODICE NON OTTIMALE
CODICE OTTIMALE
IF NOT LONGONMARKET AND close > Average[40] avg40 = Average[40]
THEN
IF NOT LONGONMARKET AND close > avg40 THEN
BUY 1 SHARE AT MARKET
BUY 1 SHARE AT MARKET
ENDIF
ENDIF
IF NOT SHORTONMARKET AND close < Average[40] IF NOT SHORTONMARKET AND close < avg40 THEN
THEN
SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET
SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET
ENDIF
ENDIF
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
19 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
Questo é ugualmente valido quando volete utilizzare lo stesso indicatore più volte ma con un diverso offset.
CODICE NON OTTIMALE
CODICE OTTIMALE
a = ExponentialAverage[40](close)
a = ExponentialAverage[40](close)
b = ExponentialAverage[40](close[1])
c = ExponentialAverage[40](close)
IF a > a[1] THEN
IF a > b THEN
ENDIF
BUY 1 SHARE AT MARKET
BUY 1 SHARE AT MARKET
ENDIF
IF a < a[1] THEN
IF a < c[1] THEN
ENDIF
SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET
SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET
ENDIF
Richiami d'indicatori personalizzati
Il richiamo d'indicatori personalizzati tramite l'istruzione CALL é più costoso in tempi di calcolo che il
richiamo d'indicatori ProRealTime. Per gli indicatori ProRealTime, sappiamo in anticipo quali calcoli sono
necessari e possiamo controllare come vengono fatti. Questo ci permette di aumentare la velocità di calcolo
che non é possibile con gli indicatori personalizzati la cui programmazione é lasciata alla libertà dell'utente.
Per migliorare la velocità di esecuzione di un sistema di trading con l'istruzione CALL, é quindi importante
utilizzare l'istruzione CALL nel modo più efficace possibile nel programma.
Limitare il numero di richiami identici:
Come per gli indicatori ProRealTime, limitate il numero delle volte in cui l'indicatore é richiamato nel
programma.
CODICE NON OTTIMALE
CODICE OTTIMALE
myindic1 = CALL "My Function"
myindic = CALL "My Function"
IF NOT LONGONMARKET AND close > myindic1
THEN
IF NOT LONGONMARKET AND close > myindic
THEN
BUY 1 SHARE AT MARKET
BUY 1 SHARE AT MARKET
ENDIF
ENDIF
myindic2 = CALL "My Function"
IF NOT SHORTONMARKET AND close < myindic
THEN
IF NOT SHORTONMARKET AND close < myindic2
THEN
SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET
SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET
ENDIF
ENDIF
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
20 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
Limitare il numero di richiami sovrapposti:
Se desiderate utilizzare un indicatore personalizzato nel codice del vostro backtest, verificate che non abbia
l'istruzione CALL nel suo codice.
Richiamare un indicatore personalizzato che richiama a sua volta un altro indicatore personalizzato é molto
costoso in termini di tempo di calcolo. Se possibile, duplicate sempre il codice dell'indicatore personalizzato
che volete richiamare nel ProBacktest piuttosto che usare la funzione CALL in modo che i codici backtest
utilizzini solo gli indicatori ProRealTime.
CODICE NON OTTIMALE
CODICE OTTIMALE
Codice del sistema di trading:
Codice del sistema di trading:
myindic = CALL "MyDCLOSEMix LinearReg"
dayclosemix = (DClose(0) + 3.5 * DClose(1)
+ 4.5 * DClose(2) + 3 * DClose(3) + 0.5 *
DClose(4) – 0.5 * DClose(5) – 1.5 *
DClose(6)) / 10.5
IF NOT longonmarket AND close > myindic
THEN
BUY 1 SHARE AT MARKET
ENDIF
IF NOT shortonmarket AND close < myindic
THEN
SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET
ENDIF
myindic = LinearRegression[5](dayclosemix)
IF NOT longonmarket AND close > myindic
THEN
BUY 1 SHARE AT MARKET
ENDIF
IF NOT shortonmarket AND close < myindic
THEN
Code de "MyDCLOSEMix LinearReg":
SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET
dayclosemix = CALL "MyDCLOSEMix"
ENDIF
RETURN LinearRegression[5](dayclosemix)
Code de "MyDCLOSEMix":
mix = (DClose(0) + 3.5 * DClose(1) + 4.5 *
DClose(2) + 3 * DClose(3) + 0.5 * DClose(4)
– 0.5 * DClose(5) – 1.5 * DClose(6)) / 10.5
RETURN mix
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
21 / 75
La Programmazione di sistemi di trading
Limitare il numero di condizioni sovrapposte:
Per tutte le istruzioni condizionali (IF...THEN...ENDIF), é sempre preferibile, in termini di tempo di calcolo,
lavorare con una condizione che verifica n condizioni piuttosto che n istruzioni come mostrato qui sotto:
CODICE NON OTTIMALE
CODICE OTTIMALE
IF CLOSE >= 0.0014 THEN
IF CLOSE >= 0.0014 AND CLOSE <= 0.0047 AND
INTRADAYBARINDEX >= 5 AND INTRADAYBARINDEX
<= 20 THEN
IF CLOSE <= 0.0047 THEN
IF INTRADAYBARINDEX >= 5 THEN
IF INTRADAYBARINDEX <= 20 THEN
IF NOT SHORTONMARKET THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
IF NOT SHORTONMARKET THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
Utilizzo dei cicli FOR:
L'utilizzo dei cicli FOR é talvolta indispensabile, ma é meglio evitare di utilizzarli quando si puo', poiché
aumentano il tempo di calcolo.
Ecco qualche esempio tipico dove l'impiego del ciclo non é necessario:
// Se la condizione c1 é stata vera almeno una volta nel corso delle ultime n candele:
IF HIGHEST[n](c1) = 1 THEN
...
// Se la condizione c1 é stata sempre vera nel corso delle ultime n candele:
IF LOWEST[n](c1) = 0 THEN
...
// Numero di volte in cui la condizione c1 é stata verificata nel corso delle ultime n
candele:
num = SUMMATION[n](c1)
// Numero di barre da quando c1 é stata vera:
IF c1 THEN
lastoccurence = barindex
ENDIF
timesince = barindex - lastoccurence
// Il max delle variabili (a,b,c,d,e,f,g):
top = MAX(a , MAX(b , MAX(c , MAX(d , MAX(e , MAX(f , g) ) ) ) ) )
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
22 / 75
ProBacktest – Backtesting di sistemi di trading
ProBacktest – Backtesting di sistemi di trading
La linguetta "ProBacktest" della finestra di creazione di sistemi di trading permette di configurare i parametri del
sistema:
Capitale iniziale
Parametri di intermediazione e Impegno sul Mercato
Ottimizzazione variabili
Periodo di esecuzione
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
23 / 75
ProBacktest – Backtesting di sistemi di trading
Money Management
Capitale iniziale
Questa sezione permette di inserire il capitale messo a disposizione per il sistema di trading da tradare.
L'investimento massimo autorizzato durante l'esecuzione della sistema ne dipende.
Durante l'esecuzione del backtest, i guadagni, le perdite e le commissioni influenzano l'importo del capitale
disponibile per il sistema di trading (eccetto se il parametro NoCashUpdate é attivo, v. paragrafo Reinvestire
i guadagni per maggiori informazioni). Per i sistemi di trading automatici, il capitale disponibile per i vostri
sistemi é il capitale del vostro portafoglio.
Se un backtest non piazza ordini, pensate ad aumentare l'importo del capitale iniziale.
Brokeraggio: commissioni e gestione del rischio
È possibile personalizzare questi parametri perché riflettano i parametri e i costi del proprio broker. Qualsiasi
tipo di commissione di brokeraggio può essere applicato a qualsiasi tipo di strumento. I tipi di commissioni di
brokeraggio disponibili sono:
Commissione per ordine: un importo fisso (nella valuta dello strumento) viene applicato ad ogni ordine
eseguito. È inoltre possibile specificare un valore minimo e un valore massimo per ogni ordine.
% transazione: una percentuale della transazione (nella valuta dello strumento) viene applicata ad ogni
ordine eseguito.
Commissione per lotto: un importo fisso (nella valuta dello strumento) viene applicato ad ogni lotto o
contratto
Margine: un deposito (importo fisso o %) è richiesto per ogni lotto. Determina il massimo effetto leva
(=100/margine)
Misura per lotto (solo Forex): é la quantità minima per ordine dello strumento. La quantità di ogni ordine
inserito nelle istruzioni BUY/SELL é moltiplicata per la taglia del lotto.
Spread (in pips): il valore aggiunto al prezzo medio che riflette lo spread bid-ask.
La sezione di gestione del rischio permette di definire il parametro grandezza massima di una posizione :
ogni ordine che oltrepassa il limite qui indicato viene rifiutato. La grandezza massima della posizione
rappresenta il numero massimo di contratti per futures e forex e di contante o % di capitale per azioni. Le
impostazioni della sezione di "Gestione del rischio" non prendono in considerazione le commissioni di
brokeraggio.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
24 / 75
ProBacktest – Backtesting di sistemi di trading
Futures:
Le commissioni di brokeraggio per i futures sono definite per contratto e per transazione.
Il margine é l'importo in contanti necessario per comprare un contratto. Il valore di un punto viene calcolato
automaticamente sula piattaforma per il future su cui impostiamo il sistema di trading in backtest.
Di seguito la lista con i valori di un punto per i principali futures.
NOME DEL FUTURE
VALORE DI 1 PUNTO
FCE CAC 40
10€
DAX
25€
DJ Eurostoxx 50
10€
BUND
10€
Euro FX
12,5$
Mini S&P 500
50$
Mini Nasdaq 100
20$
Mini Dow
5$
Forex:
Lo spread, la taglia del lotto e il margine possono essere definiti e applicati ad ogni ordine.
Esempio su EURUSD:
Tagli del lotto: 100 000
Spread: 2 pips
Margine: 5%
L'istruzione BUY 1 LOT AT MARKET sull'EURUSD compra 1 lotto di 100000 con uno spread di 2 pips.
(0.0002). Dato che l'effetto leva è a 20:1 (5% del margine), un deposito di 5000 € è richiesto per piazzare
l'ordine.
Azioni:
Le commissioni di brokeraggio sono normalmente un importo in € o in % della transazione. È inoltre
possibile definire un importo minimo o massimo di costi di commissione per ogni transazione.
Esempio di impostazione per azioni:
Commissione per ordine: $10
Margine: 20%
Con queste impostazioni ogni ordine può usufruire di un effetto leva a 5:1.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
25 / 75
ProBacktest – Backtesting di sistemi di trading
Ottimizzazione delle variabili
In questa sezione, potete scegliere di ottimizzare le variabili. Questa funzione permette di testare le diverse
combinazioni di parametri in un backtest, per sapere quale dà il miglior risultato su un dato strumento e unità
di tempo sul periodo di dati storici testati.
Per saperne di più e vedere un esempio concreto, potete visionare il video "Come impostare la gestione
del capitale e gli stop in ProBacktest".
Il risultato dell'ottimizzazione é presente nel "Rapporto ottimizzazione". Vedrete le statistiche delle migliori
combinazioni delle variabili testate e utilizzerete quest'informazione per determinare quale variabile
desiderate utilizzare nel vostro sistema di trading.
Ecco un esempio di programma con ottimizzazione di due medie mobili con periodi di n e m:
AVGm = ExponentialAverage[m](Close)
AVGn = ExponentialAverage[n](Close)
IF AVGm CROSSES OVER AVGn THEN
BUY 100 SHARES AT MARKET
ENDIF
IF AVGm CROSSES UNDER AVGn THEN
SELL 100 SHARES AT MARKET
ENDIF
Le variabili n e m possono essere definite cliccando sul tasto "Aggiungi" nella sezione ottimizzazione.
La seguente finestra si apre e vi consente di impostare l'ottimizzazione:
"Nome utilizzato nel programma" rappresenta il nome attribuito alla variabile nel codice (n in questo
caso). Attenzione a rispettare le maiuscole e minuscole.
"Formula visibile nell'interfaccia" rappresenta il nome che si vuole attribuire alla variabile, in modo da
renderla più facilmente riconoscibile (per esempio "Numero di Periodi" per n).
"Valore Min" e "Valore Max" rappresentano i limiti delle variabili per il test d'ottimizzazione.
"Passo" é l'intervallo delle variabili da testare nell'ottimizzazione.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
26 / 75
ProBacktest – Backtesting di sistemi di trading
Ecco un esempio di rapporto di ottimizzazione:
Il rapporto di ottimizzazione indica 5 statistiche per ognuna delle combinazioni di variabili testate. Queste
statistiche sono le seguenti:
"Guadagno", indica il guadagno o perdita realizzata con il sistema di trading. Si traduce nella formula:
Guadagno = Importo del capitale finale – Importo del capitale iniziale
Questa statistica permette di valutare il potenziale guadagno assoluto con il sistema di trading definito per il
periodo storico testato e per ogni combinazione di variabili.
Nota bene: i parametri di intermediazione definiti nella sezione "Parametri di intermediazione" sono presi in
considerazione in questo calcolo.
"%Guadagno", rappresenta il guadagno o perdita in %. Si traduce tramite la formula:
%Guadagno = 100 x Profitto/ Importo del capitale iniziale
Indica quindi la relativa performance del backtest configurato con le variabili corrispondenti.
"N posizioni", indica il numero di posizioni aperte durante il backtest.
"% Posizioni vincenti" indica la percentuale delle posizioni vincenti. Matematicamente, si definisce con:
% posizioni vincenti = (100 x Numero di posizioni vincenti) / Numero di posizioni
"Guad. medio per posizione" é il guadagno medio per posizione. Puo' essere utile per determinare il
rendimento degli ordini piazzati. Si definisce con:
Guad. medio per posizione = Guadagno / Numero di posizioni
Nota bene: i risultati dei rapporti di ottimizzazione possono cambiare per un dato sistema di trading che
dipende dal valore, unità di tempo o la quantità di dati storici usati.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
27 / 75
ProBacktest – Backtesting di sistemi di trading
Definizione del periodo di esecuzione del backtest
Questi campi permettono di definire le date di inizio e di fine del backtest. Notate che la quantità di storico
che puo' essere usata per il backtest é generalmente limitata alla quantità di storico disponibile sul grafico.
Potete aumentare la quantità di dati storici caricati sul vostro grafico usando il menù di sinistra di ogni
grafico. E' necessario caricare la quantità di storico che desiderate prima di avviare il vostro backtest.
Nel caso di un backtest "Fino a ultima data", gli ordini appaiono sul grafico ad ogni scatto dei segnali. E'
ugualmente possibile associare questi ordini a delle popup o a dei suoni selezionando "Suono allarmi" nel
menù "Opzioni".
Se é definita una data di fine, le posizioni ancora aperte a questa data saranno chiuse.
Nota bene:
Se il vostro backtest mette del tempo ad eseguirsi, potete ridurre il periodo di esecuzione : il tempo di calcolo
per backtestare un sistema di trading é proporzionale alla lunghezza dello storico sul quale il sistema di
trading é testato.
Dopo l'esecuzione di un backtest, i risultati sono mostrati nel seguente modo:
Curva dei guadagni e perdite che mostrano il guadagno e le perdite del sistema di trading
Istogramma delle posizioni
Rapporto dettagliato
Per maggiori informazioni riguardo alla visualizzazione dei risultati dei backtest, controlla l'Allegato A al
termine di questo documento.
Personalizzazione degli orari di trading per il backtest
Attraverso il menù "Opzioni / Fuso orario & Orari di trading" è possibile impostare degli orari di trading
personalizzati per un determinato mercato.
Orari di trading personalizzati: Se impostiamo degli orari di trading ridotti per un determinato mercato,
questo implica che saranno visibili sui grafici (e presi in configurazione nei ProBacktest) solo le quotazioni
degli orari impostati. Nota bene: è possibile definire degli orari di trading ridotti solo in un determinato giorno.
Ad esempio se un mercato è aperto 24 ore su 24 è possibile scegliere di visualizzare solo le quotazioni tra le
10:00 e le 14:00, non è invece possibile visualizzare le quotazioni tra le 21:00 di un giorno e le 09:00 del
giorno successivo. Se un ordine è piazzato alla chiusura personalizzata dell'ultima candela del giorno di
trading con orari di trading personalizzati, questo ordine verrà piazzato all'apertura personalizzata del
successivo giorno di trading.
Informazioni sui fusi orari personalizzati e quotazioni durante il week-end:
Alcuni mercati aperti 24 ore su 24 permettono di "utilizzare quotazioni intraday per costruire candele
giornaliere". Questa opzione non è presa in considerazione quando vengono eseguiti dei ProBacktest, che
utilizzano sempre candele ufficiali giornaliere basate sul fuso orario di base (mercato locale).
Alcuni mercati (come il Forex) includono quotazioni durante il week-end. Esiste un'opzione nel menù
"Opzioni / Fuso orario & Orari di trading" per questi mercati che permette di mostrare o nascondere i dati del
week-end nei grafici. Le quotazioni del week-end sono però sempre prese in considerazione per i
ProBacktest. Per il mercato Forex le quotazioni della domenica sono incluse nella candela giornaliera del
lunedì per i ProBacktest (non esiste una candela giornaliera per la domenica).
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
28 / 75
ProBacktest – Backtesting di sistemi di trading
Informazioni sui fusi orari personalizzati:
Il codice viene sempre eseguito nel fuso orario dell'utilizzatore. Questo significa che le istruzioni temporali
(time, flatafter, flatbefore) prenderanno in considerazione questo fuso orario per il loro calcolo. Il fuso orario
dell'utilizzatore è quello predefinito per il mercato dello strumento finanziario. È possibile personalizzare i fusi
orari dal menù "Opzioni / Fuso orario & Orari di trading".
Per default, il fuso orario dello strumento finanziario è quello predefinito sul suo computer.
È possibile modificare il fuso orario di un mercato dal menù "Opzioni / Fuso orario & Orari di trading". Se
viene apportata una modifica, il fuso orario personalizzato sarà preso in considerazione all'esecuzione
successiva di un ProBacktest.
Esempio: Per il titolo Vodafone (appartenente al mercato London Stock Exchange – fuso orario UTC+1 ora
estiva britannica), imposto i grafici sul fuso orario di Parigi (UTC+2 ora estiva dell'Europa centrale):
l'istruzione tempo passerrà a 13:00 (tempo della chiusura della candela 15 minuti cominciata alle 11:45 (ora
estiva britannica, ovvero 12:00 ora estiva britannica modificato in 13:00 ora estiva dell'Europa centrale).
Le istruzioni temporali "intraday" coinvolte:
"Time" and similar functions ("Hour", "Minute")
"OpenTime" and similar functions ("OpenHour", "OpenMinute")
"FlatAfter" and "FlatBefore"
"IntradayBarIndex" (azzera all'apertura del mercato nel fuso orario selezionato)
Le istruzioni temporali in unità di tempo giornaliero non sono coinvolte dalla modifica di fuso orario:
"DOpen", "DHigh", "Dlow", "DClose"
"Date" and similar functions ("Year", "Month", "Day")
"DayOfWeek" e "Days"
Queste istruzioni temporali sono invece sempre nel fuso orario del mercato locale.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
29 / 75
ProBacktest – Backtesting di sistemi di trading
Ragioni di interruzione di un ProBacktest
Un ProBacktest puo' fermarsi in uno dei seguenti casi:
Il backtest raggiunge il termine specificato nella finestra di programmazione. In questo caso, il termine
del backtest viene mostrato solo da una linea verticale nera sul grafico.
C'é un'istruzione "Quit" nel codice che é eseguito. In questo caso, il termine del backtest viene mostrato
con la seguente icona:
Il capitale disponibile non é più sufficiente a coprire le perdite ("stima" del capitale é negativa). In questo
caso, il termine del backtest sarà mostrato da questa icona
Un ordine é respinto per denaro insufficiente. Quest'ordine apparirà nella lista di ordini del rapporto
dettagliato. In questo caso, il termine del backtest sarà mostrato con l'icona:
Qui di seguito un esempio di backtest interrotto per insufficienza di capitale:
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
30 / 75
ProBacktest – Backtesting di sistemi di trading
Visualizzazione dei valori delle variabili backtest (a partire da ProRealTime v10.2)
La funzione GRAPH consente di visualizzare i valori delle variabili che utilizza nel suo programma backtest.
Questa istruzione si utilizza nel modo seguente:
GRAPH myvariable AS "my variable name"
myvariable é il nome della variabile nel codice
"my variable name" é l'etichetta della variabile che sarà visualizzata sul grafico
E' ugualmente possibile definire un colore di uscita grazie al settaggio opzionale COLOURED:
GRAPH myvariable COLOURED (r,g,b) AS "my variable name"
r,g,b sono degli interi tra 0 e 255 (Format RGB)
ex: (255,0,0) per una curva rossa
così come la trasparenza della curva:
GRAPH myvariable COLOURED (r,g,b,a) AS "my variable name"
a é un intero compreso tra 0 e 255 e indica la trasparenza (0 per una curva totalmente trasparente,
255 per una curva piena)
Un nuovo sotto-grafico appare sotto la curva Guadagni/Perdite del suo Backtest. Questo sotto-grafico
contiene i valori di myvariable a ogni barra, come nell'esempio sotto:
Note:
L'istruzione GRAPH non può essere utilizzata in trading automatico.
5 variabili al massimo possono essere visualizzate simultaneamente sullo stesso grafico. Ogni variabile
supplementare sarà ignorata.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
31 / 75
A u t o Tr a d i n g P r o O r d e r
AutoTrading ProOrder
Questa parte di manuale spiega come prendere i sistemi di trading che hai precedentemente backtestato e
eseguirli come sistemi di trading automatici.
La prima sezione spiega come inviare un sistema di trading a ProOrder per prepararlo per l'esecuzione
come un sistema di trading automatico.
La seconda sezione spiega come iniziare un sistema di trading e verificare i risultati
La terza sezione spiega i parametri dei sistemi di trading e le loro condizioni di esecuzione.
La quarta sezione spiega come coesistono i sistemi di trading manuali e automatici nella piattaforma
La quinta sezione spiega le implicazioni dell'esecuzione di sistemi di trading automatici multipli sullo
stesso strumento.
L'ultima sezione contiene una lista di indicatori che non possono essere usati su trading automatici a
causa del loro metodo di calcolo.
Ti consigliamo di leggere l'intero manuale prima di iniziare un sistema di trading per conoscere tutte le
condizioni di esecuzione dei sistemi di trading.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
32 / 75
A u t o Tr a d i n g P r o O r d e r
Preparate un sistema di trading per l'esecuzione automatica
Cominciate ad aprire la finestra ProOrder dal menù trading:
Verrà visualizzata la seguente finestra che contiene le istruzioni per preparare un sistema di trading per il
trading automatico.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
33 / 75
A u t o Tr a d i n g P r o O r d e r
Prima di tutto, scegliete il grafico e unità di tempo che volete per eseguire il vostro sistema di trading e
cliccate sul
tasto. Apparirà la finestra Indicatori e Sistemi di Trading. Cliccate su "Backtesting e
Trading Automatico" per vedere la lista dei vostri sistemi di trading:
Scegliete il sistema di trading che volete eseguire automaticamente e premete sul tasto "Preparati per il
trading automatico". Il sistema di trading apparirà poi su ProOrder.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
34 / 75
A u t o Tr a d i n g P r o O r d e r
Come iniziare un sistema di trading su ProOrder e controllarne i risultati
Una volta che avete aggiunto un sistema di trading su ProOrder, potrete definire la grandezza massima della
posizione per questo sistema e poi cominciare il trading con questo, premendo il tasto start:
Una finestra popup vi chiederà di confermare che volete eseguire il sistema che si consiglia di leggere con
attenzione.
Notate che la "Grandezza massima posizione" presente su ProOrder ha la precedenza sulle istruzioni del
codice. La grandezza massima della posizione per futures e forex é definita in numero di lotti o contratti. Per
esempio, se il vostro codice ha un'istruzione di comprare 3 lotti, ma limitate la grandezza massima della
posizione a 1, quest'ordine di acquisto sarà ignorato. Allo stesso modo, se il vostro codice ha un'istruzione di
comprare 1 lotto, poi vendete 3 lotti, l'ordine di vendita sarà ignorato e vi rimarrà 1 posizione. Si deve sempre
verificare la grandezza massima della posizione prima di eseguire un codice.
Per le azioni, la grandezza massima della posizione é definita in contanti (non incluse le spese di
intermediazione).
Dopo aver premuto sul tasto "Start", il sistema sarà visualizzato nella sezione "In corso di esecuzione" come
mostrato qui sotto.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
35 / 75
A u t o Tr a d i n g P r o O r d e r
Una volta che il sistema di trading é iniziato, la sua posizione, guadagno latente e guadagno totale saranno
mostrati nella finestra ProOrder. E' possibile cliccare sul link nella sezione "Versione" per vedere la copia del
codice di questo sistema.
Potete anche cliccare sul tasto giallo mostrato qui sotto per vedere la curva dei guadagni e perdite del
sistema e un rapporto dettagliato delle sue performance.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
36 / 75
A u t o Tr a d i n g P r o O r d e r
Un esempio della curva dei guadagni e perdite del sistema in esecuzione e il suo rapporto dettagliato:
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
37 / 75
A u t o Tr a d i n g P r o O r d e r
Nota bene: Il guadagno nella sezione “Statistiche delle posizioni chiuse” puo' essere diverso dal valore della
curva dei guadagni e perdite perché il sistema é ancora in corso di esecuzione e la curva dei guadagni e
perdite prende in considerazione posizioni ancora aperte.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
38 / 75
A u t o Tr a d i n g P r o O r d e r
Parametri del trading automatico e condizioni di esecuzione
Parametri del sistema di trading
Prima di eseguire qualsiasi sistema di trading, cliccate sull'icona a chiave inglese mostrata in giallo per
configurare i parametri del vostro trading:
Un link per mostrare le condizioni di esecuzione del vostro sistema di trading é anche incluso nella parte
inferiore di questa finestra ("Clicca qui"). Vi invitiamo a leggere con attenzione queste condizioni.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
39 / 75
A u t o Tr a d i n g P r o O r d e r
Stop automatico dei sistemi di trading
Data di validità: Tutti i sistemi di trading in corso di esecuzione hanno una data di validità comune. Se non
cliccate sul tasto "Prolunga" prima di questa data, ProOrder li interromperà automaticamente. Potete vedere
la data di validità (espresso nel fuso orario del computer) e prolungare la validità dei vostri sistemi di trading
con il tasto "Prolunga" nella parte inferiore della finestra ProOrder quando un sistema di trading é in corso di
esecuzione:
La quantità di tempo di ogni prolungamento puo' essere configurata all'interno della linguetta "Trading
automatico" nella finestra “Preferenze del trading”. Si puo' aumentare questo parametro quando avete
sistemi di trading in corso di esecuzione. La modifica sarà applicata con il prossimo prolungamento che
avete fatto.
Numero di ordini piazzati: ProOrder puo' interrompere qualsiasi sistema di trading se la somma degli ordini
in attesa e se il numero di ordini eseguiti dall'apertura del mercato (0:00 GMT per il mercato del forex) é
superiore o uguale alla quantità scelta nella linguetta “Trading automatico“ nella finestra "Preferenze del
trading". Un ordine in attesa é un ordine che era inviato al broker e non eseguito, rigettato o cancellato.
Per esempio, ogni istruzione "Set stop" o "Set Trailing stop" o "Set target" fino a quando l'ordine
corrispondente non é stato cancellato, rifiutato o eseguito.
Inoltre, 3 diversi ordini limite o 3 diversi ordini stop che non sono stati cancellati, rifiutati o eseguiti
conteranno come 3 ordini in attesa. Questo é vero se i 3 ordini sono sullo stesso livello di prezzo o su livelli
di prezzo diversi.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
40 / 75
A u t o Tr a d i n g P r o O r d e r
Se scegliete per esempio un livello di stop di 8 ordini e dall'apertura del mercato 5 ordini sono stati eseguiti
con un dato sistema di trading e questo sistema ha una posizione aperta e 2 ordini in attesa (uno "set target"
e uno "set stop") e il sistema ha bisogno di inviare un ordine supplementare a mercato: questo 8° ordine non
sarà inviato (5+2+1 raggiunge il livello stop), questo sistema di trading sarà interrotto con gli ordini in attesa
cancellati prima, e poi la posizione chiusa.
Rifiuto di ordini: ProOrder puo' interrompere qualsiasi sistema di trading se vengono rigettati troppi ordini.
Potete scegliere di interrompere immediatamente un sistema di trading nel caso in cui un ordine sia rigettato
o scegliere un numero predeterminato di tentativi. Non é possibile cambiare i parametri del rigetto quando un
sistema di trading é in corso di esecuzione.
Coesistenza nella piattaforma del trading manuale e automatico
Se un sistema di trading é in corso di esecuzione su un valore, non sarà più possibile tradare manualmente
su questo valore dalla piattaforma mentre il sistema é in esecuzione. Potete continuare a tradare
manualmente su altri valori. Sui valori sui quali i sistemi di trading sono in esecuzione, gli strumenti di trading
manuale saranno sostituiti con un tasto che mostra il trading automatico attivato per questo valore:
Si puo' cliccare su questo tasto per aprire la finestra ProOrder e controllare i sistemi di trading in esecuzione.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
41 / 75
A u t o Tr a d i n g P r o O r d e r
Sistemi di trading multipli in corso di esecuzione sullo stesso valore
Se avete sistemi di trading multipli in corso di esecuzione sullo stesso valore, la posizione netta é
determinata su tutti questi sistemi di trading. Per esempio, se ci sono 2 sistemi di trading ed uno compra 1
lotto e l'altro vende 1 lotto, la posizione netta sarà 0. Unicamente la posizione netta presa con tutti sistemi di
trading sarà aperta a mercato in un dato momento per un dato valore.
Quando aprite la curva dei guadagni e perdite di un sistema di trading, vedrete il grafico "Posizioni". Questo
indica la posizione di un sistema di trading individuale su questo valore che puo' essere diverso dalla vostra
posizione netta su questo valore (determinata da tutti i sistemi di trading in corso di esecuzione su questo
valore). La posizione netta viene mostrata dalla linea della posizione.
Esempio:
2 sistemi di trading sono in corso di esecuzione sullo stesso valore: uno sta comprando 6 lotti di grandezza
100 000 ciascuno e l'altro sta comprando 2 lotti di grandezza 100 000 ciascuno = posizione netta +800 000.
In questo esempio la posizione del sistema di trading mostrata sul grafico é +600 000. La posizione netta
mostrata dalla linea della posizione é +800 000.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
42 / 75
A u t o Tr a d i n g P r o O r d e r
La posizione netta di + 800 000 viene anche mostrata sulla finestra "Trading" > "Portafogli":
Quando stanno funzionando più sistemi di trading sullo stesso valore, ogni istanza del sistema in funzione
segue indipendentemente la sua propria posizione attuale, ordini, trade, e guadagni. Di conseguenza, le
istruzioni "LongOnMarket", "ShortOnMarket" vi dicono se il sistema in funzione attualmente é lungo o corto.
La vostra posizione netta su un valore puo' essere diversa dalla posizione di un dato sistema. Your net
position on a security may be different from the position of a given system. Allo stesso modo, altre variabili di
stato
come
"CountOfLongShares",
"CountOfShortShares",
"CountOfPosition",
"PositionPrice",
"StrategyProfit", "TradeIndex", "TradePrice" e "PositionPerf" applicano solo la strategia corrente.
Restrizioni per indicatori
I seguenti indicatori non possono essere usati per trading automatici perché il loro modo di calcolo non
permette l'uso del tempo reale:
ZigZag: i segnali che sono basati su questo indicatore sono ricalcolati dopo il fatto e di conseguenza, i
segnali dati in tempo reale possono essere molto diversi dai segnali dati durante i backtest.
Informazioni riguardanti il fuso orario e gli orari di trading personalizzati
Quando invia un sistema di trading a ProOrder, il fuso orario e gli orari di trading associati alla strategia sono
quelli che sono stati impostati per il mercato dello strumento finanziario. Queste impostazioni vengono
applicate ad ogni invio della strategia. Per modificare il fuso orario e gli orari di trading di una strategia è
necessario eliminare la strategia da ProOrder e modificare le impostazioni dal menù "Opzioni / Fuso orario &
Orari di trading". A questo punto sarà possibile inviare di nuovo il sistema di Trading a ProOrder.
Per maggiori informazioni circa le istruzioni che dipendono dal fuso orario del grafico e le impostazioni degli
orari di trading leggere la sezione "Personalizzazione degli orari di trading per il backtest".
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
43 / 75
Al l egato A: Risult ati del si stem a di trading
Allegato A: Risultati del sistema di trading
I risultati del sistema di trading si presentano in 3 forme complementari:
Curva guadagni e perdite
La Curva guadagni e perdite di un backtest mostra il profitto e perdita del sistema di trading o backtest:
La linea blu orizzontale rappresenta il capitale iniziale nel caso del backtest o 0 nel caso di un sistema
di trading automatico. Cosi', nel caso del backtest che ha un capitale iniziale di 10000 e una perdita di
2705, il valore della curva dei guadagni e perdite sarebbe 7295 come mostrato nell'esempio qui sotto. Nel
caso di un sistema automatico di trading con la stessa perdita, il valore iniziale sarebbe 0 e il valore finale
sarebbe - 2705.
Il riempimento della curva guadagni e perdite sarà di colore verde se la performance globale é
positiva (il capitale é aumentato in rapporto al capitale iniziale), di colore rosso se la performance globale é
negativa.
Il tratto della curva guadagni e perdite sarà di colore verde per indicare una variazione positiva in
rapporto al livello precedente, di colore rosso per indicare una variazione al ribasso.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
44 / 75
Al l egato A: Risult ati del si stem a di trading
Grafico delle posizioni
L'istogramma delle posizioni vi permette di visualizzare in istogramma l'evoluzione delle posizioni prese
durante la simulazione del sistema di trading.
Una barra verde indica l'apertura di una posizione lunga (acquisto).
Una barra rossa indica l'apertura di una posizione corta (short).
Se non si visualizza nessuna barra, nessuna posizione é aperta sul mercato.
La comparsa di più barre successive e dello stesso colore indica che la o le posizioni sono ancora aperte.
Sull'asse verticale visibile sul lato destro del grafico, vedrete le diverse posizioni che avete aperto
attualmente (evidenziate). Nell'esempio qui sotto, possiamo constatare che siamo in posizione aperta lunga
di un lotto di 100000 unità sull'EUR/USD.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
45 / 75
Al l egato A: Risult ati del si stem a di trading
Rapporto dettagliato
Il rapporto dettagliato vi permette di visualizzare le statistiche del sistema di trading e ugualmente il dettaglio
di ogni posizione e ordine:
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
46 / 75
Al l egato A: Risult ati del si stem a di trading
Il rapporto dettagliato si presenta in una finestra indipendente composta da tre linguette:
La linguetta "Statistiche delle posizioni chiuse" vi darà una visione esaustiva delle performance del vostro
sistema di trading (guadagno o perdita, numero di trade vincenti,...) ed anche degli indicatori di rischio come
max drawdown. Notate che questa linguetta non include le analisi delle posizioni aperte nel momento in cui il
rapporto é generato (vengono prese in considerazione solo le posizioni chiuse). Qui di seguito troverai la
lista delle statistiche:
"Guadagno", indica il guadagno o perdita realizzata con il sistema di trading. Matematicamente, questo
si traduce nella formula:
Guadagno = Importo del capitale finale – Importo del capitale iniziale
Questa statistica permette di valutare il potenziale guadagno assoluto con il sistema di trading definito per
il periodo storico testato e per ogni combinazione di variabile.
Nota bene: i parametri di intermediazione definite nella sezione "Parametri di intermediazione" sono presi
in considerazione nel calcolo.
"%Guadagno", rappresenta il guadagno o perdita in %. Si traduce con la formula:
%Guadagno = 100 x Profitto/ Importo del capitale iniziale
"N posizioni" indica il numero di posizioni che sono state aperte durante il backtest.
"% Posizioni vincenti" indica la percentuale di posizioni vincenti. Si traduce con la formula:
% posizioni vincenti = (100 x Numero di posizioni vincenti) / Numero di posizioni
"Guad. medio di posizioni vincenti": é il guadagno medio per posizione. Puo' essere utile
determinare l'efficacia degli ordini piazzati. Il guadagno medio per posizione é particolarmente importante
quando si crea un sistema di trading che piazza un basso numero di ordini. Matematicamente, si definisce
come:
Guad. medio di posizioni vincenti = Guadagno / Numero di posizioni
"Profitto miglior posizione" é il guadagno massimo su una posizione presa e "Perdita peggior
posizione" é la perdita massima sulla posizione presa dall'inizio del sistema di trading. "Scarto tipo
profitti e perdite" é lo scarto tipo di risultati di ogni posizione.
Max Drawdown: é il potenziale di perdite massimo del sistema di trading. Il drawdown é definito come
la distanza tra un dato punto ed il punto massimo che lo precede nella curva dei guadagni e perdite:
DD(n)= Max t€[0 ;n] P(t) - P(n)
Il "Max drawdown" é calcolato come il più grande drawdown dell'intera storia del sistema di trading.
MaxDD(N) = Max n€[0:N] ( Max t€[0;n] P(t) - P(n) )
Max Run-up: é il potenziale guadagno massimo del sistema di trading. Il run-up é definito come la differenza
tra un dato punto e il punto più basso che lo precede nella curva dei guadagni e perdite:
RU(n)= P(n) – Min t€[0;n] P(t)
"Max Run-up" é calcolato come il massimo di questo valore dell'intera storia del sistema di trading.
MaxRU(N) = Max n€[0;N] ( P(n) – Min t€[0;n] P(t) )
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
47 / 75
Al l egato A: Risult ati del si stem a di trading
Esempio:
BARINDEX
V 4.0.1 – 20150427
PNL
DRAWDOWN
RUNUP
1
0,00
0,00
0,00
2
15,00
0,00
-15,00
3
10,00
5,00
-10,00
4
0,00
15,00
0,00
5
15,00
0,00
-15,00
6
-10,00
25,00
0,00
7
-20,00
35,00
0,00
8
-5,00
20,00
-15,00
9
-6,00
21,00
-14,00
10
20,00
0,00
-40,00
11
5,00
15,00
-25,00
Max:
-35,00
40,00
www.prorealtime.com
48 / 75
Al l egato A: Risult ati del si stem a di trading
"% Max esposizione rischio": L'esposizione al rischio é il rapporto tra la perdita massima possibile sulla
posizione e l'importo corrente del capitale. La % max esposizione rischio é quindi il massimo di questo
valore espresso in percentuale. Sono da distinguere 3 casi:
Azioni:
% Max esposizione rischio = Max posizione (Quantità * prezzo medio / capitale) * 100
Futures:
% Max esposizione rischio = Max posizione (Quantità * deposito / capitale) * 100
Forex:
% Max esposizione rischio = Max posizione (Quantità * prezzo medio * effetto leva / capitale) * 100
Ugualmente, "% Esposiz. media al rischio" é la percentuale media dell'esposizione al rischio.
"Commissioni" contabilizza l'insieme delle commissioni di ogni ordine dall'inizio del sistema di trading.
Queste commissioni sono definite nei parametri della sezione di un backtest.
La % di tempo nel mercato viene calcolata come il numero delle barre con una posizione aperta diviso il
numero delle barre del sistema di trading.
Le 2 linguette seguenti vi danno delle informazioni su tutti gli ordini piazzati e le posizioni aperte e chiuse
durante l'esecuzione del sistema di trading automatico o backtest.
Nella "Lista ordini" troverete una lista di tutti gli ordini piazzati includendo i dettagli sull'ora, il senso, la
quantità e il prezzo. Gli ordini sono mostrati con il fuso orario del mercato.
Infine, nella "Lista posizioni chiuse" troverete un'informazione riguardo alle posizioni prese con il
vostro sistema di trading (lunga o corta, la durata espressa in numero di barre, la performance di ogni
posizione, la data di entrata e di uscita…). Se c'é una posizione ancora aperta nel momento in cui il
rapporto é generato, non sarà inclusa in questa lista. Nel caso di un backtest, se volete chiudere tutte le
posizioni alla fine del backtest, scegliete una data di fine fissa.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
49 / 75
Al l egato B: E sempi di codi ci dettagliati
Allegato B: Esempi di codici dettagliati
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
Sistema di trading basato su Heikin Ashi
Questo sistema di trading genera un segnale di acquisto quando, in stile Heiken-Ashi, una candela verde
appare dopo una candela rossa.
Un segnale di vendita viene emesso se una candela rossa appare dopo una candela verde.
Questo backtest ricostruisce la vista Heikin Ashi da candele normali. Puo' essere applicato ad un grafico
usando lo stile a candela normale (non lo stile a candela Heikin Ashi).
ONCE PreviousStatus = 0
IF BarIndex = 0 THEN
XClose = TotalPrice
XOpen = (Open + Close) / 2
ELSE
XClose = TotalPrice
XOpen = (XOpen[1] + Xclose[1]) / 2
ENDIF
IF XClose >= XOpen THEN
IF PreviousStatus <> 1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
PreviousStatus = 1
ENDIF
ELSE
IF PreviousStatus <> -1 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
PreviousStatus = -1
ENDIF
ENDIF
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
50 / 75
Al l egato B: E sempi di codi ci dettagliati
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
Sistema di trading basato sullo ZigZag
Questo backtest si basa sullo ZigZag per determinare quali sarebbero state le migliori opportunità d'acquisto
e di vendita. I risultati eccellenti di questo sistema di trading sul mercato delle azioni e futures sono legati al
carattere non predittivo dello ZigZag, che viene ricalcolato a posteriori e non dà dunque dei segnali validi in
tempo reale.
La ragione per cui i risultati di questo sistema di trading sono interessanti é che danno dei risultati quasi
ideali che possono essere comparati ad altri sistemi di trading.
// I periodi dell'indicatore zigzag possono essere ottimizzati usando l'ottimizzazione di
variabili
myZigZag = ZigZag[10]
c11 = (myZigZag > myZigZag[1])
c12 = (myZigZag < myZigZag[1])
IF c11 AND NOT LONGONMARKET THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
IF c12 AND NOT SHORTONMARKET THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
51 / 75
Al l egato B: E sempi di codi ci dettagliati
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
Sistema di trading Breakout Range con Trailing Stop
Sistema di trading Breakout Range con Trailing Stop
Si tratta di un sistema di trading di tipo BreakOut intraday che prende solo posizioni lunghe. Il range iniziale é
determinato dai punti più alti e più bassi sulle 2 prime candele della giornata.
Se il prezzo incrocia al rialzo una linea di resistenza e la media mobile 10 periodi aumenta, viene presa una
posizione lunga.
Viene definito un target a 1%.
Uno stop di protezione é impostato sul livello del supporto, se il prezzo raggiunge questo livello, la posizione
sarà chiusa con un ordine stop.
La posizione é chiusa alle 5 del pomeriggio (ora di mercato) per non mantenere posizioni di notte. Un
accesso intraday é necessario per testare questo sistema di trading.
DEFPARAM CumulateOrders = False
MM = Average[10](close)
MyTarget = 1
EndTime = 170000
IF INTRADAYBARINDEX = 2 THEN
MyResistance = highest[2](high)
MySupport = lowest[2](low)
ENDIF
REM Entra Lungo:
IF MM > MM[1] AND close CROSSES OVER MyResistance THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
REM Esci Lungo:
IF time > EndTime THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
SELL AT MySupport STOP
SET TARGET %Profit MyTarget
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
52 / 75
Al l egato B: E sempi di codi ci dettagliati
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
Sistema di trading basato sullo stocastico lisciato
Questo sistema di trading si basa sull'indicatore Stocastico Lisciato applicato al prezzo medio (indicatore 1)
e alla media mobile esponenziale di questo valore (indicatore 2). Questo sistema di trading compra quando
l'indicatore 1 é sopra l'indicatore 2 o entra una posizione corta quando l'indicatore 1 é sotto l'indicatore 2.
Un target (limite) é definito ad 1% superiore al prezzo di entrata.
DEFPARAM CumulateOrders = False
REM Acquisto
Indicator1 = SmoothedStochastic[9,9](MedianPrice)
Indicator2 = ExponentialAverage[9](Indicator1)
// InitVariabile
StopLimit = 1
REM Inserire condizioni di acquisto
c1 = (Indicator1 >= Indicator2)
IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
REM Inserire condizioni di vendita allo scoperto
IF NOT c1 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
SET TARGET %PROFIT StopLimit
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
53 / 75
Al l egato B: E sempi di codi ci dettagliati
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
Swing Trading, ADX e Media Mobile
Questo backtest si basa sull'indicatore ADX e sulla sua posizione rispetto al livello 30 da almeno 5 giorni,
permettendo di ridurre i falsi segnali e di minimizzare i rischi. Puo' essere eseguito su un timeframe
giornaliero.
Il sistema di trading presenta varie condizioni che ne limitano il numero di opportunità di trading.
DEFPARAM CumulateOrders = False
MyADX12 = ADX[12]
ADXperiods = 5
MyMM20 = Average[20](Close)
IsLow30 = 0
IF lowest[ADXperiods + 1](MyADX12) < 30 THEN
IsLow30 = 1
ENDIF
// ACQUISTO
// ADX 12 deve essere superiore a 30 per almeno 5 barre
Condition1 = NOT IsLow30
// Se la media mobile di 20 periodi del periodo in corso é tra il massimo ed il minimo
del periodo in corso e la media mobile del periodo precedente é tra il massimo e il
minimo del periodo precedente
Condition2 = High > MyMM20 AND Low < MyMM20 AND High[1] < MyMM20[1] AND Low[1] <
MyMM20[1]
// Se il massimo del giorno é più alto del giorno precedente
Condition3 = Dhigh(0) > Dhigh(1)
IF Condition1 AND Condition2 AND Condition3 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// SHORT
// ADX 12 é superiore a 30 da almeno 5 barre
Condition4 = NOT IsLow30
// Se la media mobile di 20 periodi del periodo in corso é tra il massimo ed il minimo
del periodo in corso e la media mobile del periodo precedente é tra il massimo e il
minimo del periodo precedente
Condition5 = High > MyMM20 AND Low < MyMM20 AND High[1] > MyMM20[1] AND Low[1] >
MyMM20[1]
// Se il minimo del giorno é inferiore al minimo del giorno precedente
Condition6 = Dlow(0) < Dlow(1)
IF Condition4 AND Condition5 AND Condition6 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
54 / 75
Al l egato B: E sempi di codi ci dettagliati
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
Sistema di trading che utilizza un contatore di posizioni
Inverse Fisher Transform applicato al RSI
Questo sistema di trading usa "l'Inverse Fisher Transform RSI" per posizionare ordini di acquisto o di
vendita.
Il sistema posiziona un ordine di acquisto quando l'Inverse Fisher Transform RSI incrocia al rialzo la soglia
dei 50 e vende quando l'indicatore incrocia al ribasso la soglia degli 80.
Posiziona un ordine di vendita allo scoperto quando l'Inverse Fisher Transform RSI incrocia al ribasso la
soglia dei 50 e riacquista quando l'Inverse Fisher Transform RSI incrocia al rialzo la soglia dei 20.
Questo sistema di trading é da testare sulle viste a 1h per i futures o sulle viste giornaliere per le azioni.
REM Inverse Fisher Transform applicato al RSI
REM Parametri : n = Numero di barre per il calcolo del RSI
n = 10
Ind = RSI[n](Close)
x = 0.1 * (Ind - 50)
y = (EXP (2 * x) - 1) / (EXP (2 * x) + 1)
z = 50 * (y + 1)
myInverseFisherTransformsRSI = z
IF (myInverseFisherTransformsRSI CROSSES OVER 50) THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
IF (myInverseFisherTransformsRSI CROSSES UNDER 80) THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
IF (myInverseFisherTransformsRSI CROSSES UNDER 50) THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
IF (myInverseFisherTransformsRSI CROSSES OVER 20) THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
55 / 75
Al l egato B: E sempi di codi ci dettagliati
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
Sistemi di trading che utilizzano TradeIndex – Find inside bar
Il seguente esempio é un sistema di trading basato su un pattern di prezzo utilizzato frequentemente e
conosciuto come "Inside Bar" sulla base di due forme di candele.
La prima forma interviene se il range della 2a candela che precede la candela in corso é più grande del
range della candela che precede la candela in corso. Questa candela che precede la candela in corso
deve essere bianca (chiusura > apertura). In questo caso, viene presa una posizione lunga.
La seconda forma interviene se il range della 2a candela che precede la candela in corso é inferiore al
range della candela che precede la candela in corso e la candela che precede quella attuale é nera
(chiusura < apertura). In questo caso, prendiamo una posizione corta.
Tutte le posizioni sono sistematicamente chiuse 3 barre dopo che sono aperte.
DEFPARAM CumulateOrders = False
Condition1 = (High[2] >= High[1] AND Low[2] <= Low[1])
Condition2 = (High[2] <= High[1] AND Low[2] <= Low[1])
Condition3 = (Close[1] > Open[1])
Condition4 = (Close[1] < Open[1])
IF (Condition1 AND Condition3) THEN
BUY 1 Share AT MARKET
ENDIF
IF LONGONMARKET AND (BarIndex - TRADEINDEX) = 3 THEN
SELL 1 share AT MARKET
ENDIF
IF (Condition2 AND Condition4) THEN
SELLSHORT 1 share AT MARKET
ENDIF
IF SHORTONMARKET AND (BarIndex - TRADEINDEX) = 3 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
56 / 75
Al l egato B: E sempi di codi ci dettagliati
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
Sistemi di money management
I risultati di un backtest possono essere migliorati usando i sistemi di money management.
Questi sistemi sono spesso formalizzati in "martingale", destinate ad ottimizzare la speranza matematica di
un sistema di trading, che corrisponde al guadagno medio o alla perdita media per ogni transazione se più
transazioni sono fatte. Cio' implica di poter innanzitutto stimare la probabilità che un'operazione sia vincente
e l'importo guadagnato.
Per implementare una martingala, puo' essere utile avere uno stop loss, take profit e ordini inattivi codificati
direttamente nel vostro sistema di trading, cosi' da poterli personalizzare interamente ed avere dei sottosistemi che permettono di gestire dinamicamente la grandezza delle posizioni.
Stop di protezione e Target
Per maggiori informazioni sugli stop di protezione, trailing stop e profit target, vedere le apposite sezioni del
manuale.
Stop d'inattività
Il codice sotto riportato permette di usare uno stop di inattività nel vostro sistema di trading. Non dimenticate
di definire le condizioni del vostro stop, qui nominato InactivityStopLong e InactivityStopShort. Nel seguente
esempio, lo stop é scattato dopo 10 barre.
ONCE Count = 10
REM Scelta del numero di barre dopo che la posizione sarà automaticamente chiusa
IF ONMARKET AND (BARINDEX - TRADEINDEX + 1) > Count THEN
IF LONGONMARKET THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
IF SHORTONMARKET THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
57 / 75
Al l egato B: E sempi di codi ci dettagliati
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
Cumulo di ordini – Aggiunta di una posizione esistente con l'uso di un contatore di posizioni
Nella seguente sezione viene presentato un esempio di cumulo di ordini per aumentare la grandezza della
posizione.
Per attivare il cumulo di ordini, inserite il comando "DEFPARAM CumulateOrders=True" all'inizio del
programma.
Questo sistema di trading usa la prima condizione basata sul RSI per prendere solo la posizione iniziale.
Vengono aggiunti ad ogni barra titoli addizionali in cui l'apertura é superiore alla chiusura precedente fino ad
un massimo di 3.
"Countofposition" viene utilizzato in questo codice per limitare la grandezza massima della posizione a 3.
DEFPARAM CumulateOrders = True
REM Comprate 1 quando RSI < 30 e non ci sono posizioni già aperte
IF RSI[14](Close) < 30 AND NOTONMARKET THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
REM Se c'é una posizione aperta lunga e l'apertura > chiusura precedente, ogni volta
compriamo una quantità addizionale fino ad un massimo di tre.
IF LONGONMARKET AND COUNTOFPOSITION < 3 THEN AND Open > Close[1] THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
REM Quando il prezzo incrocia sotto una media mobile semplice, chiudete la posizione
IF Close Crosses Under Average[14](Close) THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
Con questi strumenti, possiamo adesso guardare la martingala. Qui ce ne sono alcune tre le più famose.
Queste tecniche possono essere aggiunte su qualsiasi sistema di trading.
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
58 / 75
Al l egato B: E sempi di codi ci dettagliati
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
La martingala classica
La martingala classica consiste nel raddoppiare la grandezza della posizione quando si é confrontati ad una
perdita, in modo da rifarsi la volta successiva e guadagnare una volta recuperata la posizione di partenza.
L'inconveniente maggiore di un tale sistema di trading é che una serie di perdite consecutive rende sempre
più difficile o impossibile continuare a raddoppiare la propria posizione. Cominciando con 1000€ per
esempio, se perdiamo cinque volte di seguito, bisognerà disporre di 1000x32 cioé 32000€ per continuare
con questo sistema di trading.
Di conseguenza, i sistemi di trading con la martingala possono essere più adatti al trading d'azioni, che ai
futures o al Forex poiché il capitale iniziale richiesto per tradare puo' essere più importante in questi 2 tipi di
mercati.
Questo codice puo' essere integrato con le vostre condizioni di entrata e di uscita.
//***********Codice da inserire all'inizio del sistema di trading**********//
ONCE OrderSize = 1
ONCE ExitIndex = -2
REM Initial position size of 1.
//*********************//
//***********Codice da inserire subito dopo la chiusura della posizione**********//
ExitIndex = BarIndex
//***********Codice da inserire alla fine del sistema di trading**********//
IF Barindex = ExitIndex + 1 THEN
ExitIndex = 0
IF PositionPerf(1) < 0 THEN
OrderSize = OrderSize * 2
REM Se l'ultimo trade é perdente, allora raddoppiamo la grandezza della posizione
ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN
OrderSize = 1
REM Se l'ultimo trade é vincente, allora ritorniamo ad una posizione di grandezza 1
ENDIF
ENDIF
//*********************//
REM La grandezza della
nell'intero codice
V 4.0.1 – 20150427
posizione
deve
essere
determinata
www.prorealtime.com
sulla
variabile
OrderSize
59 / 75
Al l egato B: E sempi di codi ci dettagliati
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
La grande martingala
La grande martingala é simile alla martingala classica, salvo che non si raddoppia solamente la posizione ad
ogni perdita, ma si aggiunge anche un'unità supplementare.
Questa martingale é più pericolosa della martingala classica, in caso di perdite successive, ma permette di
aumentare significativamente i guadagni in caso contrario.
Questo codice puo' essere integrato con le vostre condizioni di entrata e di uscita.
//***********Codice da inserire all'inizio del sistema di trading**********//
ONCE OrderSize = 1
ONCE ExitIndex = -2
// Cominciamo con una posizione di 1
//*********************//
//***********Codice da inserire subito dopo la chiusura di una posizione**********//
ExitIndex = BarIndex
//***********Codice da inserire alla fine del sistema di trading**********//
IF Barindex = ExitIndex + 1 THEN
ExitIndex = 0
IF PositionPerf(1) < 0 THEN
OrderSize = OrderSize * 2 + 1 // se l'ultimo trade era perdente, radoppia OrderSize
eaggiungi 1.
ELSIF PositionPerf(1) >= 0 THEN
OrderSize = 1 // Se l'ultimo trade era vincente, allora impostiamo l' OrderSize a 1.
ENDIF
ENDIF
//*********************//
REM La grandezza della
nell'intero codice
V 4.0.1 – 20150427
posizione
deve
essere
determinata
www.prorealtime.com
sulla
variabile
OrderSize
60 / 75
Al l egato B: E sempi di codi ci dettagliati
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
La Piquemouche
La Piquemouche é un'altra variante della martingala classica. In caso di perdite, aumentiamo la grandezza
della posizione di 1 se abbiamo meno di 3 perdite consecutive. Se abbiamo più di 3 perdite consecutive,
raddoppiamo la posizione. Un guadagno rimette la posizione a 1 unità.
Questo sistema di trading é meno pericoloso dei due precedenti, poiché non aumentiamo la grandezza della
posizione in maniera esponenziale prima di 3 perdite successive.
Questo codice puo' essere integrato con le vostre condizioni di entrata e di uscita.
//***********Codice da inserire all'inizio del sistema di trading**********//
ONCE OrderSize = 1
ONCE BadTrades = 0
ONCE ExitIndex = -2
// Cominciamo con una posizione di 1
//*********************//
//***********Codice da inserire subito dopo la chiusura di una posizione**********//
ExitIndex = BarIndex
//***********Codice da inserire alla fine del sistema di trading**********//
IF Barindex = ExitIndex + 1 THEN
ExitIndex = 0
IF PositionPerf(1) < 0 THEN
BadTrades = BadTrades + 1
IF BadTrades < 3 THEN
// Se l'ultimo trade era perdente e abbiamo meno di 3 perdite successive,
// aggiungilo a OrderSize
OrderSize = OrderSize + 1
ELSIF BadTrades MOD 3 = 0 THEN
// Se l'ultimo trade era perdente e abbiamo più di tre perdite successive
// raddoppiamo OrderSize
OrderSize = OrderSize * 2
ENDIF
ELSIF PositionPerf(1) >= 0 THEN
// Se l'ultimo trade era vincente, inizializza OrderSize a 1.
OrderSize = 1
BadTrades = 0
ENDIF
ENDIF
//*********************//
REM La grandezza della
nell'intero codice.
V 4.0.1 – 20150427
posizione
deve
essere
determinata
www.prorealtime.com
dalla
variabile
OrderSize
61 / 75
Al l egato B: E sempi di codi ci dettagliati
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
La piramide d'Alembert
Questa martingala é stata resa famosa da d’Alembert, matematico francese del XVIIIe secolo. In caso di
perdita, la grandezza della posizione é aumentata di un'unità e in caso di guadagno, viene diminuita di
un'unità.
Questa tecnica di gestione della grandezza delle posizioni é pertinente solo quando pensiamo che i
guadagni successivi diminuiscano la probabilità di guadagnare ancora e che le perdite successive riducano
la probabilità di perdere ancora.
Questo codice puo' essere integrato con le vostre condizioni di entrata e di uscita.
//***********Codice da inserire all'inizio del sistema di trading**********//
ONCE OrderSize = 1
ONCE ExitIndex = -2
// Cominciamo con una posizione di 1
//*********************//
//***********Codice da inserire subito dopo la chiusura di una posizione**********//
ExitIndex = BarIndex
//***********Codice da inserire alla fine del sistema di trading**********//
IF Barindex = ExitIndex + 1 THEN
ExitIndex = 0
IF PositionPerf(1) < 0 THEN
OrderSize = OrderSize + 1
ELSIF PositionPerf(1) >= 0 THEN
OrderSize = MAX(OrderSize -1, 1)
ENDIF
ENDIF
//*********************//
REM La grandezza della
nell'intero codice.
V 4.0.1 – 20150427
posizione
deve
essere
determinata
www.prorealtime.com
dalla
variabile
OrderSize
62 / 75
Al l egato B: E sempi di codi ci dettagliati
Avvertimento: Gli esempi presentati in questo manuale sono a scopo pedagogico. Tutte le
informazioni presenti sono a carattere generale e non rappresentano in nessun caso informazioni o
consulenze personalizzate o incitazioni a comprare o vendere strumenti finanziari. Le performances
passate non rappresentano previsioni per il futuro. Ogni sistema di trading può esporre a un rischio di
perdite superiori all'investimento iniziale.
L'inverso d'Alembert
Si tratta di un sistema di trading contrario alla Piramide D'Alembert. Diminuiamo la grandezza della posizione
in caso di perdita o aumentiamo la grandezza della posizione in caso di guadagno.
Questa tecnica é dunque pertinente quando si ritiene che una perdita passata aumenti la probabilità di una
perdita futura e un guadagno passato aumenti la probabilità di un futuro guadagno.
Questo codice puo' essere integrato con le vostre condizioni di entrata e di uscita.
//***********Codice da inserire all'inizio di un sistema di trading**********//
ONCE OrderSize = 1
ONCE ExitIndex = -2
// Cominciamo con una posizione di 1
//*********************//
//***********Codice da inserire subito dopo la chiusura di una posizione**********//
ExitIndex = BarIndex
//***********Codice da inserire alla fine del sistema di trading**********//
IF Barindex = ExitIndex + 1 THEN
ExitIndex = 0
IF PositionPerf(1) < 0 THEN
OrderSize = MAX(OrderSize -1, 1)
ELSIF PositionPerf(1) >= 0 THEN
OrderSize = OrderSize + 1
ENDIF
ENDIF
//*********************//
REM La grandezza della
nell'intero codice.
V 4.0.1 – 20150427
posizione
deve
essere
determinata
www.prorealtime.com
dalla
variabile
OrderSize
63 / 75
Glossario
Glossario
A
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
ABS
ABS(a)
Funzione matematica "Valore assoluto"
AccumDistr
AccumDistr(price)
Designa l'accumulazione distribuzione classica
ADX
ADX[N]
Indicatore Average Directional Index di n periodi
ADXR
ADXR[N]
Indicatore Average Directional Index Rate di n
periodi
AND
a AND b
Operatore logico E
AroonDown
AroonDown[P]
Designa l'Aroon Down di n periodi
AroonUp
AroonUp[P]
Designa l'Aroon Up di n periodi
ATAN
ATAN(a)
Funzione matematica Arco Tangente
AS
RETURN x AS "ResultName"
Istruzione che serve ad attribuire un nome ad
una linea o indicatore mostrato sul grafico.
Usato con "RETURN"
AT
AT (price)
Designa l'associazione al prezzo
Average
Average[N](price)
Media Mobile Semplice di n periodi
AverageTrueRange
AverageTrueRange[N](price)
Designa la Media mobile lisciata da Wilder del
True Range
B
CODICE
BarIndex
IMPLEMENTAZIONE
BarIndex
FUNZIONE
Numero di barre dall'inizio dei dati caricati (per
un sistema di trading nel caso di ProBacktest o
ProOrder, o in un grafico nel caso di un
indicatore ProBuilder).
Vedi anche: PreLoadBars.
BollingerBandWidth
BollingerBandWidth[N](price)
Banda passante di Bollinger
BollingerDown
BollingerDown[N](price)
Supporto della banda di Bollinger
BollingerUp
BollingerUp[N](price)
Resistenza della banda di Bollinger
BREAK
(FOR...DO...BREAK...NEXT) Istruzione per forzare l'uscita da un circolo FOR
o
o WHILE
(WHILE...DO...BREAK...WEND)
BUY
BUY x SHARES
V 4.0.1 – 20150427
Istruzione di apertura di posizione lunga
www.prorealtime.com
64 / 75
Glossario
C
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
CALL
myResult=CALL myFunction
Permette di richiamare un altro indicatore
CASH
BUY x CASH
Designa l'importo usato nella posizione
CCI
CCI[N](price) o CCI[N]
Dà il Commodity Channel Index
ChaikinOsc
ChaikinOsc[Ch1, Ch2](price)
Designa l'oscillatore di Chaikin
Chandle
Chandle[N](price)
Designa il Chande Momentum Oscillator
ChandeKrollStopUp
ChandeKrollStopUp[Pp, Qq,
X]
Stop di protezione secondo Chande e Kroll in
posizione di acquisto
ChandeKrollStopDown
ChandeKrollStopDown[Pp,
Qq, X]
Stop di protezione secondo Chande e Kroll in
posizione di vendita
Close
Close[N]
Designa il prezzo di chiusura della barra
corrente oppure l'ultimo prezzo registrato
COLOURED
RETURN x
COLOURED(R,G,B)
Permette di personalizzare il colore di una
curva, secondo la convenzione RGB
COS
COS(a)
Funzione coseno
COUNTOFLONGSHARES
COUNTOFLONGSHARES
Conta il numero di titoli o lotti nelle posizioni
lunghe
COUNTOFPOSITION
COUNTOFPOSITION
Conta il numero di titoli o lotti nelle posizioni (o
di acquisto o di vendita)
COUNTOFSHORTSHARES
COUNTOFSHORTSHARES
Conta il numero di titoli o lotti nelle posizioni
corte
CONTRACT
BUY 1 CONTRACT
Designa il numero di contratti da acquistare.
Equivale a "Shares"
CROSSES OVER
a CROSSES OVER b
Operatore boleano che verifica che una curva
passa al di sopra di un'altra
CROSSES UNDER
a CROSSES UNDER b
Operatore boleano che verifica che una curva
passa al di sotto di un'altra
cumsum
cumsum(price)
Somma di un prezzo dall'inizio dello storico
mostrato
CumulateOrders
DEFPARAM
CumulateOrders=true/false
Quando é impostato su false, impedisce al code
di rafforzare le posizioni e di impostare ordini
multipli per entrare a mercato nella stessa
direzione.
CustomClose
CustomClose[N]
Costante parametrabile nella finestra proprietà
Cycle
Cycle(price)
Indicatore Cycle
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
65 / 75
Glossario
D
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
Date
Date[N]
Designa la data di ogni barra caricata nel
grafico
Day
Day[N]
Designa il giorno di ogni barra caricata nel
grafico
Days
Days[N]
Contatore di giorni dal 1900
DayOfWeek
DayOfWeek[N]
Designa il giorno della settimana di ogni barra
DClose
DClose(N)
Prezzo di chiusura dell'ennesima giornata
anteriore a quella della barra corrente
DEFPARAM
DEFPARAM
Permette di definire dei parametri come
CumulateOrders
DEMA
DEMA[N](price)
Doppia Media Mobile Esponenziale
DHigh
DHigh(N)
Prezzo più alto dell'ennesima giornata
precedente a quella della barra corrente
DI
DI[N](price)
Designa il DI+ meno il DI-
DIminus
DIminus[N](price)
Designa l'indicatore DI-
DIplus
DIplus[N](price)
Designa l'indicatore DI+
DLow
DLow(N)
Il Minimo dell'ennesima giornata anteriore a
quella della barra corrente
DO
Vedere FOR e WHILE
Istruzione facoltativa dei FOR e WHILE per
l'azione di chiusura
DOpen
DOpen(N)
Prezzo di apertura dell'ennesima giornata
anteriore a quella della barra corrente
DOWNTO
Vedere FOR
Istruzione di lettura decrescente per FOR
DPO
DPO[N](price)
Designa il Detrented Price Oscillator
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
66 / 75
Glossario
E
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
EaseOfMovement
EaseOfMovement[I]
ELSE
Vedere IF/THEN/ELSE/ENDIF Istruzione per introdurre la seconda condizione
in alternativa alla prima uscita di IF
ELSEIF
Vedere
IF/THEN/ELSIF/ELSE/ENDIF
Contrazione di ELSE IF (da inserire all'interno
della condizione)
EMV
EMV[N]
Designa l'indicatore Ease of Movement Value
ENDIF
Vedere IF/THEN/ELSE/ENDIF Istruzione di chiusura delle istruzioni
condizionali
EndPointAverage
EndPointAverage[N](price)
Media Mobile all'ultimo punto
EXITSHORT
EXITSHORT x SHARES
Istruzione che chiude una posizione short
EXP
EXP(a)
Funziona matematica esponenziale
ExponentialAverage
ExponentialAverage[N](price)
Media Mobile Esponenziale
Designa l'indicatore Ease of Movement
F-G
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
FOR/TO/NEXT
FOR i=a TO b DO a NEXT
Ciclo FOR (elabora tutti i valori con ordini
crescenti (TO) o decrescenti (DOWNTO))
FLATAFTER
DefParam FlatAfter =
HHMMSS
Chiude posizioni, cancella ordini in attesa ed
impedisce di piazzare ordini supplementari dopo
l'orario del giorno specificato (in ore, minuti e
secondi)
FLATBEFORE
Defparam FlatBefore =
HHMMSS
Chiude posizioni, cancella ordini in attesa ed
impedisce di piazzare ordini supplementari
prima dell'orario del giorno specificato (in ore,
minuti e secondi)
ForceIndex
ForceIndex(price)
Indicatore Force Index che determina chi
controlla il mercato (compratore o venditore)
GRAPH
GRAPH myvariable AS
"myvariable"
Istruzione per visualizzare i valori storici delle
variabili di un ProBacktest sui grafici
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
67 / 75
Glossario
H
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
High
High[N]
Designa il massimo della barra corrente o quella
di n barre precedenti
highest
highest[N](price)
Designa il prezzo massimo di un insieme di
barre
HistoricVolatility
HistoricVolatility[N](price)
Designa la volatilità storica o statistica
Hour
Hour[N]
Designa l'ora di chiusura di ogni barra
I-J-K
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
IF/THEN/ENDIF
IF a THEN b ENDIF
Insieme di istruzioni condizionali senza la
seconda condizione
IF/THEN/ELSE/ENDIF
IF a THEN b ELSE c ENDIF
Insieme di istruzioni condizionali
IntradayBarIndex
IntradayBarIndex[N]
Conta il numero di candele sul grafico intraday
L
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
LIMIT
BUY AT x LIMIT
Istruzione che introduce un ordine Limite
LinearRegression
LinearRegression[N](price)
Indicatore di regressione lineare
LinearRegressionSlope LinearRegressionSlope[N]
Inclinazione di regressione lineare
(price)
LOG
LOG(a)
Funzione matematica logaritmica
LONGONMARKET
LONGONMARKET
Indica se avete o no delle posizioni di acquisto
(=lunghe) sul mercato
Low
Low[N]
Designa il minimo della barra corrente o quella
di n barre precedenti
lowest
lowest[N](price)
Designa il minimo di un periodo su un insieme
di barre
LOSS
Set STOP LOSS x
Permette di mettere uno stop loss di x unità dal
prezzo di entrata della posizione
%LOSS
SET STOP %LOSS x
Permette di mettere uno stop loss di x% dal
prezzo di entrata della posizione
$LOSS
SET STOP $LOSS x
Permette di mettere uno stop loss di x €, $
(nella valuta dello strumento)
LOT
BUY 1 LOT
Designa il numero di lotti da comprare o
vendere (equivalente a "SHARE")
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
68 / 75
Glossario
M
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
MACD
MACD[S,L,Si](price)
Moving Average Convergence Divergence
(MACD)
MACDline
MACDLine[S,L](price)
Designa la linea del MACD
MARKET
BUY AT MARKET
Designa un ordine al prezzo di mercato
MassIndex
MassIndex[N]
Indicatore Mass Index applicato su N barre
MAX
MAX(a,b)
Funzione matematica "Massimo"
MedianPrice
MedianPrice
Media del prezzo massimo e minimo
MIN
MIN(a,b)
Funzione matematica"Minimo"
Minute
Minute
Designa il minuto di ogni barra caricata nel
grafico
MOD
a MOD b
Funzione matematica "Resto della divisione"
Momentum
Momentum[I]
Momentum (prezzo di chiusura – prezzo della
chiusura dell'ennesima barra precedente)
MoneyFlow
MoneyFlow[N](price)
Dà il MoneyFlow tra -1 e 1
MoneyFlowIndex
MoneyFlowIndex[N]
Designa il MoneyFlowIndex
Month
Month[N]
Designa il mese di chiusura di ogni barra
caricata nel grafico
N
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
NegativeVolumeIndex
NegativeVolumeIndex[N]
Indicatore dell'indice di volume negativo
NEXT
Vedere FOR/TO/NEXT
Istruzione da posizionare alla fine del ciclo
"FOR"
NextBarOpen
AT MARKET NextBarOpen
Designa un ordine eseguito all'apertura della
barra successiva.
NOCASHUPDATE
DEFPARAM
NOCASHUPDATE=true/false
Permette di non aggiornare il capitale con i
guadagni/perdite (Backtest solamente)
NOT
Not A
Operatore logico NON
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
69 / 75
Glossario
O
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
OBV
OBV(price)
Designa l' "On-Balance-Volume"
ONCE
ONCE VariableName =
VariableValue
Istruzione che si vuole realizzare una sola volta
ONMARKET
ONMARKET
Indica se una posizione é aperta o no
Open
Open[N]
Designa il prezzo di apertura della barra
corrente o quella di n barre precedenti
OpenDate
OpenDate
Data di apertura della barra in corso in formato
YYYYMMDD
OpenDay
OpenDay
Giorno di apertura della barra in corso
OpenDayOfWeek
OpenDayOfWeek
Giorno della settimana di apertura della barra in
corso
OpenHour
OpenHour di apertura della
barra in corso
Ora di apertura della barra in corso nel fuso
orario dell'utilizzatore
OpenMinute
OpenMinute
Minuto di apertura della barra in corso nel fuso
orario dell'utilizzatore
OpenMonth
OpenMonth
Mese di apertura della barra in corso
OpenTime
OpenTime
Tempo di apertura della barra in corso nel
formato HHMMSS nel fuso orario
dell'utilizzatore
OpenYear
OpenYear
Anno di apertura della barra in corso
OR
a OR b
Operatore logico O
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
70 / 75
Glossario
P-Q
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
PIPVALUE
PipValue
Valore in €/$ di un pip (o punto) nella valuta
dello strumento. PipValue=Pointvalue
PIPSIZE
PipSize
Grandezza di un pip (o punto), PipSize=PointSize
POINTVALUE
PointValue
Valore in €/$ di un pip (o punto) nella valuta
dello strumento. PipValue=Pointvalue
POINTSIZE
PointSize
Grandezza di un pip (o punto), PipSize=PointSize
POSITIONPERF
PositionPerf(n)
Indica la percentuale di guadagno o di perdita
dell'ennesima posizione chiusa
POSITIONPRICE
PositionPrice
Indica il prezzo medio della posizione in corso
PRELOADBARS
DEFPARAM PRELOADBARS Imposta la quantità massima di barre
= 200
precaricate per il calcolo degli indicatori usati in
un sistema di trading
PriceOscillator
PriceOscillator[S,L](price)
Indicatore Percertage Price oscillator
PositiveVolumeIndex
PriceVolumeIndex(price)
Designa l'indicatore Positive Volume Index
PVT
PVT(price)
Designa l'indicatore "Price Volume Trend"
QUIT
QUIT
Istruzione per interrompere un sistema di
trading
R
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
R2
R2[N](price)
Coefficiente della radice quadrata (tasso di
errore della regressione lineare sul prezzo)
Range
Range[N]
Calcola il Range (Differenza tra il massimo e il
minimo)
REM
REM comment
Introduce un commento (non preso in
considerazione nel codice)
Repulse
Repulse[N](price)
Indicatore Repulse (misura la spinta al rialzo e
al ribasso di ogni candela)
RETURN
RETURN Result
Istruzione che ritorna il risultato
ROC
ROC[N](price)
Designa il "Price Rate of Change"
RSI
RSI[N](price)
Designa l'oscillatore "Relative Strength Index"
ROUND
ROUND(a)
Funzione matematica "Arrotondamento all'unità"
ROUNDEDUP
ROUNDEDUP
Arrotondamento all'unità superiore delle quantità
da comprare o vendere
ROUNDEDDOWN
ROUNDEDDOWN
Arrotondamento all'unità inferiore delle quantità
da comprare o vendere
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
71 / 75
Glossario
S
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
SAR
SAR[At,St,Lim]
Designa l'indicatore Parabolic SAR
SARatdmf
SARatdmf[At,St,Lim](price)
Designa l'indicatore Smoothed Parabolic SAR
SELL
SELL x SHARES
Istruzione per chiudere una posizione lunga
SELLSHORT
SELLSHORT x SHARES
Istruzione per aprire una posizione corta
SET
SET
Designa il tipo di ordine: limite o stop
SHARES
BUY x SHARES
Designa il numero di azioni da comprare o
vendere
SHORTONMARKET
SHORTONMARKET
Indica se ci sono posizioni corte aperte o no
SIN
SIN(a)
Funzione matematica "Seno"
SGN
SGN(a)
Funzione matematica "Segno di" (é positivo o
negativo)
SMI
SMI[N,SS,DS](price)
Designa lo Stochastic Momentum Index
SmoothedStochastic
SmoothedStochastic[N,K]
(price)
Designa uno Stocastico lisciato
SQUARE
SQUARE(a)
Funzione matematica "Elevazione al quadrato"
SQRT
SQRT(a)
Funzione matematica "Radice quadrata"
STD
STD[N](price)
Funzione statistica "scarto-tipo"
STE
STE[N](price)
Funzione statistica "errore standard"
Stochastic
Stochastic[N,K](price)
Linea %K dello stocastico
STOP
SET STOP LOSS
Istruzione per creare un ordine stop
summation
summation[N](price)
Somma del prezzo delle ultime N candele
Supertrend
Supertrend[STF,N]
Designa il Super Trend
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
72 / 75
Glossario
T
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
TAN
TAN(a)
Funzione matematica "Tangente"
TARGET
SET TARGET PROFIT x
Istruzione per impostare un ordine target ad un
prezzo x
TEMA
TEMA[N](price)
Media Mobile Esponenziale Tripla
THEN
Vedere IF/THEN/ELSE/ENDIF Istruzione che segue la prima condizione di "IF"
TICKSIZE
TICKSIZE
Dà il ticksize dello strumento (la più piccola
variazione di prezzo possibile)
Time
Time[N]
Rappresenta l'orario di ogni barra caricata nel
grafico
TimeSeriesAverage
TimeSeriesAverage[N](price)
Serie di medie mobili temporali
TO
Vedere FOR/TO/NEXT
Istruzione direzionale nel ciclo "FOR"
Today
Today[N]
Data della barra di n periodi che precede la
barra corrente
TomorrowOpen
AT MARKET TomorrowOpen
Designa un ordine eseguito all'apertura della
giornata successiva
TotalPrice
TotalPrice[N]
(Chiusura + Apertura + Massimo + Minimo)/4
TR
TR(price)
Designa l'indicatore True Range
TRADEINDEX
TRADEINDEX(n)
Indica l'indice della barra sulla quale é stato
eseguito l'ultimo ennesimo ordine
TRADEPRICE
TRADEPRICE(n)
Indica il livello del prezzo dell'ultimo ennesimo
ordine eseguito
TRAILING
SET STOP TRAILING x
Permette di posizionare un trailing stop di x
unità dal prezzo di entrata della posizione
%TRAILING
SET STOP %TRAILING x
Permette di posizionare un trailing stop di x%
unità dal prezzo di entrata della posizione
$TRAILING
SET STOP $TRAILING x
Permette di posizionare un trailing stop di x €, $
(nella valuta dello strumento)
TriangularAverage
TriangularAverage[N](price)
Media Mobile Triangolare
TRIX
TRIX[N](price)
Tripla Media Mobile Esponenziale Lisciata
TypicalPrice
TypicalPrice[N]
Prezzo Tipico (media dei massimi, minimi e
chiusura)
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
73 / 75
Glossario
U
CODICE
Undefined
IMPLEMENTAZIONE
a = Undefined
FUNZIONE
Per lasciare una variabile indefinita
V
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
Variation
Variation(price)
Differenza tra la chiusura dell'ultima barra e la
chiusura della barra corrente in %
Volatility
Volatility[S, L]
Designa la volatilità di Chaikin
Volume
Volume[N]
Designa l'indicatore volume
VolumeOscillator
VolumeOscillator[S,L]
Designa l'oscillatore volume
VolumeROC
VolumeROC[N]
Designa il volume del Rate Of Change
W
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
WeightedAverage
WeightedAverage[N](price)
Designa la Media Mobile Ponderata
WeightedClose
WeightedClose[N]
Media tra il prezzo di chiusura, il massimo e il
minimo
WEND
Vedere WHILE/DO/WEND
Istruzione finale del ciclo WHILE
WHILE/DO/WEND
WHILE (condition) DO (action) Ciclo "WHILE"
WEND
WilderAverage
WilderAverage[N](price)
Rappresenta la media mobile di Wilder
Williams
Williams[N](close)
Indicatore %R di Williams
WilliamsAccumDistr
WilliamsAccumDistr(price)
Indicatore Accumulazione/Distribuzione di
Williams
X
CODICE
XOR
V 4.0.1 – 20150427
IMPLEMENTAZIONE
a XOR b
FUNZIONE
Operatore logico esclusivo O
www.prorealtime.com
74 / 75
Glossario
Y
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
Year
Year[N]
Anno della barra di n periodi prima della barra
corrente
Yesterday
Yesterday[N]
Data del giorno che precede la barra di n periodi
prima della barra corrente
Z
CODICE
IMPLEMENTAZIONE
FUNZIONE
ZigZag
ZigZag[Zr](price)
Rappresenta l'indicatore Zig-Zag introdotto nella
teoria delle onde di Eliott
ZigZagPoint
ZigZagPoint[Zp](price)
Rappresenta l'indicatore Zig-Zag nella teoria
delle onde di Eliott calcolata a Zp punti
Operatori
CODICE
FUNZIONE
CODICE
FUNZIONE
+
Somma
<
Strettamente inferiore
-
Sottrazione
>
Strettamente superiore
*
Moltiplicazione
<=
Inferiore
/
Divisione
>=
Superiore
=
Uguale
//
Introduce una linea di commenti
<>
Differenza
V 4.0.1 – 20150427
www.prorealtime.com
75 / 75
www.prorealtime.com