Progetto Formativo
sui
Rischi Operativi
Marzo 2013
Scuola di Formazione
Premessa
Nel secondo semestre del 2012 il Banco Popolare ha avviato un importante progetto
finalizzato alla validazione da parte dell’Organo di Vigilanza del Sistema di Gestione dei
rischi operativi con metodo avanzato “AMA” (Advanced Measurement Approach).
L’adozione di tale metodologia comporta più stringenti requisiti di idoneità con
riferimento agli aspetti metodologici, organizzativi, di processo e informatici nell’ambito dei
quali assume particolare rilievo il rafforzamento della capacità di presidio
“decentrato” dei rischi operativi.
E’ stato quindi rivisto e potenziato il modello organizzativo dei rischi operativi
prevedendo un ampliamento delle figure coinvolte con l’istituzione della figura del
“Coordinatore ORM” (Operational Risk Management) e del “Referente ORM”.
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Proposta formativa
A supporto di questa importante iniziativa aziendale, si è condivisa con la Direzione Rischi
la necessità di realizzare un progetto formativo articolato in quattro diverse
iniziative:
1) Intervento riservato ai membri del CDA e al Top Management, della durata di
circa un’ora da effettuarsi ad inizio di un Consiglio di Amministrazione ed all’inizio di
un Comitato di Direzione, in cui illustrare gli elementi peculiari del quadro normativo in
materia di rischi operativi e vigilanza prudenziale e informare i partecipanti sullo stato di
avanzamento del progetto in corso nel Gruppo. Tale intervento verrà curato dalla
Direzione Rischi.
2) Intervento riservato ai 104 Responsabili delle Unità Organizzative in cui operano
i referenti ORM, principalmente Capi Area Affari e Responsabili di Servizio, finalizzato a
sensibilizzare tali figure sull’importanza della tematica trattata, illustrando gli elementi
peculiari del quadro normativo in materia di rischi operativi e vigilanza prudenziale.
L’iniziativa prevede la realizzazione di 3 edizioni di mezza giornata. Anche tale intervento
verrà curato dlla Direzione Rischi.
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Proposta formativa (segue)
3)
Corso riservato ai Referenti ORM di Struttura Centrale o Area Affari appena
nominati (104 risorse di rete e sede). Nell’ambito dell’incontro, che ha la durata di
una giornata d’aula e di cui sono previste 9 edizioni distribuite su tutte le Direzioni
Territoriali (8 per i Referenti di Rete, 1 per i Referenti di Sede), verranno trattati gli
elementi normativi e di processo legati alla nuova attività, le metodologie di
misurazione del rischio e casistiche operative. Tale intervento sarà curato dalla Scuola di
Formazione, che già si sta allineando su tematiche e processi con le strutture
interessate della Direzione Organizzazione e della Direzione Rischi.
4)
Corso on line, della durata di circa 1 ora e destinato a tutto il personale del
Gruppo (circa 18.700 risorse) , finalizzato a divulgare entro il mese di giugno
2013 i principali concetti in materia di rischi operativi e ad adottare comportamenti e
prassi operative in linea con il nuovo processo aziendale.
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Timing del progetto formativo
TOP Management
e Membri CDA
1
INTERVENTO
Capi Area Affari e
Responsabili di
Servizio
2
INTERVENTO
• 8 per 88 referenti ORM di rete
3
CORSO IN
AULA
• 1 edizione per 16 referenti ORM di Sede
Referenti ORM
• Prima edizione 11/3, ultima 4/4
4
CORSO ON
LINE
Marzo
2013
Tutto il personale del Gruppo
Aprile
2013
Maggio
2013
Giugno
2013
Intervento per Top management e membri CDA
 gli
elementi peculiari delle norme attuali e prospettiche in ambito di risk
management e vigilanza prudenziale





gli obiettivi del risk management
gli strumenti del risk management
le informazioni
i metodi e i modelli (concetti)
le criticità intrinseche (rischio di modello, rischio informativo, l’irrisolubilità
dell’incertezza)
 i processi e i principali flussi informativi di risk management (fonti e destinatari sia
interni che esterni, contenuti, criticità)
 lettura ed interpretazione del reporting di risk management
 il rischio operativo nel gruppo Banco Popolare:
 l’evoluzione dal metodo standard al metodo avanzato
 il contributo dell’operational risk al coefficiente di capitale
 i valori economici e patrimoniali in gioco sul mercato bancario e nel gruppo
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Intervento per Capi Area e Responsabili di Servizio




rischio operativo e normativa: il dettato normativo attuale e prospettico.
le peculiarità del rischio operativo
le criticità del rischio operativo: pervasività, ampiezza, complessità di trattamento
il modello organizzativo di risk management del gruppo ed il ruolo dell’operational
risk

il rischio operativo nel gruppo Banco Popolare:




l’evoluzione dal metodo standard al metodo avanzato
il contributo dell’operational risk al coefficiente di capitale
i valori economici e patrimoniali in gioco sul mercato bancario e nel gruppo
la classificazione del rischio operativo nel gruppo (caratteristiche e struttura degli
Event Type)




i modelli di valorizzazione e di determinazione del coefficiente di capitale
i processi di gestione del rischio operativo
i ruoli e gli attori
Il ruolo del manager fra rischio operativo, l’impatto a conto economico e l’impatto sulla
qualità del processo-servizio


Le interazioni fra manager e l’operational risk management
Tavole di discussione interattiva
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Corso d’aula per Referenti ORM di Area Affari
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 Basilea 2 e Operational Risk Management (ORM): il quadro normativo, il framework
AMA e il modello di calcolo del requisito patrimoniale, i valori in gioco
 Il framework di ORM del Gruppo Banco Popolare: componenti del framework generale,
Self Risk Assessment, Loss Data Collection, Use test e azioni di mitigazione
I
processi di ORM del Gruppo Banco Popolare: la Loss Data Collection, l’importanza
della qualità del dato di rilevazione, i punti di attenzione e le criticità nella classificazione
dell’evento di perdita
 Le attività del referente ORM: l’importanza dell’attività, introduzione agli strumenti: Posta
Formale e Risk Reporting
 Esercitazioni:
interagire con Posta Formale, i casi problematici, le domande e i dubbi
ricorrenti e le relative risposte
 Workshop:
lo strumento Risk Reporting, leggere e interpretare le informazioni di Risk
Reporting
 Domande e risposte (question time)
Corso on line per tutto il personale del Gruppo
 Il
concetto di rischio (generale): definizione, differenza tra rischio ed evento,
probabilità, frequenza, impatto.

il rischio operativo: definizione, inquadramento normativo, come è caratterizzato, chi
lo assume (tutti), chi lo misura (risk management), chi lo gestisce (tutti, a diversi livelli).
 il
processo di gestione del gruppo: passi, ruoli, attori, qual è il proprio ruolo nel
processo e come svolgerlo.
 punti di attenzione: i rischi di confine (boundary risks), come rilevare e contestualizzare
appropriatamente un evento di perdita, perché è importante
 caso di esempio
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