Tavola 6 – Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli
assoggettati al metodo standardizzato e alle esposizioni creditizie
specializzate e in strumenti di capitale nell’ambito dei metodi IRB
Informativa qualitativa
Ai fini della determinazione delle ponderazioni per il rischio nell’ambito del metodo standardizzato,
Mediobanca si avvale delle seguenti agenzie esterne (cd.“ECAI”):

Moody’s Investors Service

Standard & Poor’s Rating Services

Fitch Ratings
Di seguito si evidenziano i portafogli per i quali vengono utilizzati rating ufficiali da parte di
Mediobanca, nonché le agenzie prescelte e le caratteristiche dei rispettivi rating:
Portafogli
ECAI
Caratteristiche dei rating*
Moody’s Investors Service
Esposizioni verso Amministrazioni centrali
e banche centrali
Standard & Poor’s
Rating Services
Solicited/Unsolicited
Fitch Ratings
Moody’s Investors Service
Standard & Poor’s
Rating Services
Esposizioni verso organizzazioni internazionali
Solicited/Unsolicited
Fitch Ratings
Moody’s Investors Service
Standard & Poor’s
Rating Services
Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
Solicited/Unsolicited
Fitch Ratings
Moody’s Investors Service
Standard & Poor’s
Rating Services
Esposizioni verso imprese ed altri soggetti
Solicited
Fitch Ratings
Moody’s Investors Service
Esposizioni verso organismi
di investimento collettivo del risparmio (OICR)
Standard & Poor’s
Rating Services
Solicited
Fitch Ratings
Moody’s Investors Service
Posizioni verso le cartolarizzazioni
aventi un rating a breve termine
Standard & Poor’s
Rating Services
Fitch Ratings
Moody’s Investors Service
Standard & Poor’s
Rating Services
Posizioni verso le cartolarizzazioni
diverse da quelle aventi un rating a breve termine
Fitch Ratings
* Per “solicited rating” si intende il rating rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un
corrispettivo. Sono equiparati ai solicited rating i rating rilasciati in assenza di richiesta qualora precedentemente il
soggetto abbia ottenuto un solicited rating dalla medesima ECAI. Per “unsolicited rating” si intende il rating rilasciato in
assenza di richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo. La scelta di avvalersi anche
dell’unsolicited rating deriva dalla decisione di alcune ECAI di convertire il rating di taluni stati europei da solicited ad
unsolicited. Tale decisione è stata notificata a Banca d’Italia in data 14 settembre 2011.
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Informativa quantitativa
Metodologia standardizzata: attività di rischio
Consistenze al 30/06/2012
Portafogli
Esposizioni garantite
V alore
dell'esposizione
Esposizioni verso o garantite da Amministrazioni Centrali e Banc he Centrali *
classe di merito creditizio 1
8.650.985
Garanzia
reale
personale
—
181.641
—
—
127.465
—
—
—
8.606.366
classe di merito creditizio 2
43.878
classe di merito creditizio 3
741
classi di merito creditizio 4 e 5
Garanzia
—
classe di merito creditizio 6
—
Esposizioni verso o garantite da Enti territoriali
51.853
classe di merito creditizio 1
6
classe di merito creditizio 2
51.847
classe di merito creditizio 3
—
classi di merito creditizio 4 e 5
—
classe di merito creditizio 6
—
Esposizioni verso o garantite da Enti senza sc opo di luc ro ed Enti del settore
classe di merito creditizio 1
classe di merito creditizio 2
247.029
115
25.668
classe di merito creditizio 3
—
classi di merito creditizio 4 e 5
221.246
classe di merito creditizio 6
—
Esposizioni verso o garantite da Banc he multilaterali di sviluppo
59.877
classe di merito creditizio 1
59.877
classe di merito creditizio 2
—
classe di merito creditizio 3
—
classi di merito creditizio 4 e 5
—
classe di merito creditizio 6
—
Esposizioni verso o garantite da Organizzazioni internazionali
10.552
—
—
8.428.212
7.914.215
220.605
1.763.105
94.713
12.417.470
530.226
—
5.028.354
1.432
—
Esposizioni sc adute
916.336
973
—
Esposizioni ad alto risc hio
555.431
—
—
Esposizioni sotto forma di obbligazioni banc arie garantite
—
—
—
Esposizioni a breve termine verso imprese
—
—
—
—
—
Esposizioni verso o garantite da Intermediari vigilati
classe di merito creditizio 1
4.526.005
classe di merito creditizio 2
1.907.764
classe di merito creditizio 3
—
classi di merito creditizio 4 e 5
1.985.057
classe di merito creditizio 6
9.386
Esposizioni verso o garantite da Imprese
27.826.256
classe di merito creditizio 1
114.102
classe di merito creditizio 2
1.700.536
classi di merito creditizio 3 e 4
25.696.382
classi di merito creditizio 5 e 6
315.236
Esposizioni al dettaglio
Esposizioni garantite da immobili
classe di merito creditizio 1
—
classe di merito creditizio 2
—
classe di merito creditizio 3
—
classi di merito creditizio da 4 a 6
—
Esposizioni verso Organismi di investimento c ollettivo del risparmio (O.I.C.R.)
classe di merito creditizio 1
classe di merito creditizio 2
308.820
—
—
classi di merito creditizio 3 e 4
308.820
classi di merito creditizio 5 e 6
—
Altre esposizioni
5.779.050
42
—
Totale attività di risc hio per c assa
56.268.696
942.087
453.547
Totale garanzie rilasc iate e impegni a erogare fondi
11.025.047
—
43.412
2.152.074
684.072
—
834.408
8.711.299
—
10.337.458
496.959
Totale c ontratti derivati
Totale operazioni SFT e operazioni c on regolamento a lungo termine
Compensazione tra prodotti diversi
Totale generale
—
70.280.225
* I Titoli del debito pubblico Greco sono classificati nella classe di merito creditizio 1 tenuto conto della ponderazione a
zero prevista dalle disposizioni di vigilanza prudenziale per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche
centrali di Stati membri dell’Unione Europea (Circolare 263, Tit. II, Cap. 1, Sez. III).
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