Servizio di Collateral Management
X-COM Release 3 (tassi negativi, nuovi limiti
di concentrazione e msg. SWIFT MT569)
Piano dei Collaudi
15 ottobre 2015
Versione 0.1
Sommario
1.0
PREMESSA
4
2.0
ORGANIZZAZIONE DEL COLLAUDO
4
3.0
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
4
4.0
LINEE GUIDA PER IL COLLAUDO
5
5.0
ELENCO FUNZIONALITÀ
6
Servizio di Collateral Management
X-COM Release 3 (tassi negativi)
Piano dei Collaudi v 0.1
1.0 PREMESSA
Il presente documento ha lo scopo di descrivere le attività di test relative al rilascio della nuova release (c.d. release 3) del
Servizio X-COM gestito da Monte titoli S.p.A. comprendente le seguenti nuove funzionalità:

Gestione di contratti con tassi negativi inseriti su tutti i comparti operativi (mercato garantito, non garantito e OTC);

Nuovi limiti di concentrazione in base a quanto richiesto da CCG

Messaggio SWIFT MT569 (intra-day e end-of-day per le segnalazioni di Vigilanza)
Il Servizio X-COM è fruibile tramite la piattaforma MT-X dove è possibile inserire le operazioni, consultare l’esito del
regolamento e l’aggiornamento delle esposizioni bilaterali e delle collateral position attraverso appositi report.
2.0 ORGANIZZAZIONE DEL COLLAUDO
Il periodo di test a disposizione dei clienti inizierà lunedì 2 novembre 2015 e si concluderà mercoledì 11 novembre 2015.
Durante questo periodo i clienti potranno assicurarsi del corretto funzionamento del Servizio mediante l’esecuzione di test endto-end.
La fase di collaudo si svolgerà nell’ambiente di test denominato ‘T2 CDS’ (collegato all’ambiente ‘UTEST’ di T2S) dove:

ogni Partecipante potrà operare secondo le regole applicabili alle operazioni dei diversi comparti operativi (bilateral
rules per il comparto operazioni fuori mercato (OTC nonché le regole generali . In mancanza della definizione di
regole bilaterali o di regole generali verranno utilizzati i valori di default determinati da Monte Titoli quale gestore del
Servizio..

gli agenti di regolamento (titoli e/o contanti) dei Partecipanti che si avvalgono degli stessi potranno impostare il profilo
di collateralizzazione per definire gli strumenti finanziari presenti sul conto datore di tipo ordinario (conto liquidatore
dedicato a ciascun Partecipante) da mettere a disposizione del servizio X-COM e monitorare l’operatività dei relativi
partecipanti.
3.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
DOCUMENTI
ISTRUZIONI DEL SERVIZIO X-COM
REGOLAMENTO DEL SERV IZIO X-COM
MANUALE UTENTE MT-X
MONTE TITOLI SPA
4
Servizio di Collateral Management
X-COM Release 3 (tassi negativi)
Piano dei Collaudi v 0.1
4.0 LINEE GUIDA PER IL COLLAUDO
1.
STRUMENTI FINANZIARI UTILIZZABILI
L’ambiente di test è allineato con l’anagrafica degli strumenti finanziari presenti nell’ambiente di produzione in
occasione dell’ultimo migration week end di T2S ad inizio agosto.
2.
ORARI GIORNATA OPERATIVA
E’ possibile collaudare il Servizio X-COM secondo i consueti orari dell’ambiente di test che sono ricordati qui di
seguito:
3.

Acquisizione operazioni OTC e BOI dalle 7:00 am

Acquisizione contratti da mercato e da CCP dalle 10:00 am

Regolamento titoli/contanti dalle 9:15 am alle 16:00 pm
OPERATIVITA’ BILATERALE
Si ricorda che – qualora non sia già stato fatto per le precedenti sessioni di collaudo - prima di procedere con
l’operatività bilaterale OTC è necessario configurare tramite la piattaforma MT-X le apposite regole di accettazione
(cd regole bilaterali)
4.
PREREQUISITI TECNOLOGICI
Per collegarsi alla piattaforma MT-X si consiglia di utilizzare il browser Internet Explorer 9 – 32 bit.
5.
SUPPORTO MONTE TITOLI
o
Per chiarimenti relativi agli aspetti tecnici del Servizio e alle problematiche di rete relative allo svolgimento dei
collaudi: [email protected] o 02/33635566;
o
Per problematiche relative alle configurazioni anagrafiche dei soggetti nell’ambiente di test [email protected]
o
Per chiarimenti relativi alle caratteristiche generali del Servizio o inerenti l’esito dei test:
[email protected]
MONTE TITOLI SPA
5
Servizio di Collateral Management
X-COM Release 3 (tassi negativi)
Piano dei Collaudi v 0.1
5.0 ELENCO FUNZIONALITÀ
Si riportano di seguito le sole funzionalità proprie della nuova Release del Servizio e che sono oggetto di collaudo specifico nel
periodo sopra indicato fermo restando che ciascun partecipante è invitato a testare nello stesso periodo tutto il Servizio nella
sua interezza a scopo di non regressione.
Profilo di Partecipazione: inserimento/modifica e visualizzazione
Azione
Inserimento/Modifica
Contenuto
Nuovi limiti di concentrazione
- tipologia titolo/ livello rating
- paese emittente / tipologia titolo
Mittente
Inserite dal Partecipante nel ruolo di
Prenditore
Confermate dal Partecipante nel
ruolo di Datore
Destinatario
MT X-COM
Funzionalità di immissione per tipologia di operazione
Operazione
Descrizione
Sigla
Provenienza
DVP
Operazioni di garanzia contro pagamento tra Partecipanti, negoziate fuori mercato, riportante tra le
informazioni un tasso di interesse negativo
PCT
Partecipanti
DVP
Operazioni di garanzia contro pagamento tra Partecipanti, negoziate su mercato garantito (MTS e
E-Mid) riportante tra le informazioni un tasso di interesse negativo
PCT
CCG
DVP
Operazioni di garanzia contro pagamento tra Partecipanti, negoziate su mercato NON garantito,
riportante tra le informazioni un tasso di interesse negativo
PCT
Mercato
Funzionalità di cancellazione per tipologia di operazione
Operazione
Descrizione
Sigla
Provenienza
DVP
Operazioni di garanzia contro pagamento tra Partecipanti, negoziate fuori mercato, riportante tra le
informazioni un tasso di interesse negativo
PCT
Partecipanti
DVP
Operazioni di garanzia contro pagamento tra Partecipanti, negoziate su mercato garantito (MTS e
E-Mid) riportante tra le informazioni un tasso di interesse negativo
PCT
CCG
DVP
Operazioni di garanzia contro pagamento tra Partecipanti, negoziate su mercato NON garantito,
riportante tra le informazioni un tasso di interesse negativo
PCT
Mercato
Informativa da MTX per tipologia di operazione
Operazione
Descrizione
Sigla
Provenienza
DVP
Operazioni di garanzia contro pagamento tra Partecipanti, negoziate fuori mercato, riportante tra le
informazioni un tasso di interesse negativo
PCT
Partecipanti
DVP
Operazioni di garanzia contro pagamento tra Partecipanti, negoziate su mercato garantito (MTS e
E-Mid) riportante tra le informazioni un tasso di interesse negativo
PCT
CCG
DVP
Operazioni di garanzia contro pagamento tra Partecipanti, negoziate su mercato NON garantito,
riportante tra le informazioni un tasso di interesse negativo
PCT
Mercato
Funzionalità di settlement per tipologia di operazione
Operazione
Descrizione
Sigla
Provenienza
DVP
Operazioni di garanzia contro pagamento tra Partecipanti, negoziate fuori mercato, riportante tra le
informazioni un tasso di interesse negativo
PCT
Partecipanti
DVP
Operazioni di garanzia contro pagamento tra Partecipanti, negoziate su mercato garantito (MTS e
E-Mid) riportante tra le informazioni un tasso di interesse negativo
PCT
CCG
DVP
Operazioni di garanzia contro pagamento tra Partecipanti, negoziate su mercato NON garantito,
riportante tra le informazioni un tasso di interesse negativo
PCT
Mercato
MONTE TITOLI SPA
6
Servizio di Collateral Management
X-COM Release 3 (tassi negativi)
Piano dei Collaudi v 0.1
Informativa previsionale di regolamento ai Partecipanti e agli Agenti di Regolamento
Flusso/
Informativa
Contenuto
Tempistica
Messaggio Destinatario
Informativa previsionale
di regolamento titoli
Collateral Instruction da regolare
Giornata precedente la
Data di Regolamento
Prevista
Via MTX
Partecipante e Agente di
Regolamento (titoli)
Informativa previsionale
di regolamento contanti
Importo contante da
consegnare/ricevere su base
multilaterale netta
Giornata precedente la
Data di Regolamento
Prevista
Via MTX
Partecipante e Agente di
Regolamento (contante)
Informativa mediante messaggio Swift MT569
Flusso / Informativa
Messaggio swift MT569
MONTE TITOLI SPA
Contenuto
- MT569 intra –day dopo ciascun processo di mark to
market (N:B. gli orari del processo in ambiente di test
sono diversi da quelli della produzione)
- MT569 end-of-day
Destinatari
Partecipanti e relativi
Agenti di Regolamento
7
© Luglio 2013 - Il presente documento è adottato a norma delle leggi speciali. Monte Titoli S.p.A. non deve essere ritenuta
responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei
dati contenuti nel presente documento.
AGREX, BORSA ITALIANA, BORSA ITALIANA ITALIAN STOCK EXCHANGE, BORSA VIRTUALE, BORSAM@T, CITY FOR
GOOD, DDM, ELITE, ETFplus, EUROMOT, EXPANDI, EXTRAMOT, IDEM-THE ITALIAN DERIVATIVES MARKET, IDEX, MIB, MIB
30, MIBTEL, MIDEX, MINIFIB, MIV, MOT, MTA, MTF, NIS, SEDEX, STAR, STAR SEGMENTO TITOLI CON ALTI REQUISITI,
TECHSTAR nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono marchi registrati di proprietà di Borsa Italiana
S.p.A.
CC&G è un marchio registrato di proprietà di Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.
MONTE TITOLI, X-TRM e MT-X sono marchi registrati di proprietà di Monte Titoli S.p.A.
MTS, BOND VISION, EUROMTS sono marchi registrati di proprietà di MTS S.p.A.
PALAZZO MEZZANOTTE CONGRESS CENTRE AND SERVICES, BEST VENUE INDICATOR, MARKET CONNECT sono marchi
registrati di proprietà di BIt Market Services S.p.A.
London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché AIM sono marchi registrati di proprietà di London Stock Exchange plc.
FTSE è un marchio registrato di proprietà del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto
licenza.
GATElab, Traderpath, Algorithmicpath, Exchangepath sono marchi registrati di proprietà di Gatelab S.r.l.
I suddetti marchi registrati, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati
senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.
Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli
S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la
sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in
base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.
Contatti:
Informazioni generali:
X-COM
Helpdesk.XCom2@lseg
Per aspetti tecnici e le problematiche di rete
relative allo svolgimento dei collaudi:
Monte Titoli S.p.A.
Piazza degli Affari, 6
20123 – Milano
www.montetitoli.it
Service Operation MT
[email protected]
+39.02.33635.566