Primi passi con Easy Reg 1.23:
la stima di un modello di regressione
lineare
Alberto Bagnai
[email protected]
marzo 1999
Premessa
• Questa esercitazione presuppone che si sia già svolta con successo la
precedente esercitazione relativa al caricamento dei dati, contenuta
nel file EasyReg123_1.ppt
• In caso affermativo, lo studente ha caricato nel PC la serie storica
del PIL europeo dal 1960 al 1994
• EasyReg ha memorizzato i relativi dati nella sottocartella
EASYREG.DAT della cartella di lavoro
– nell’esercitazione precedente la cartella di lavoro, in cui si trova
il file di input, è C:\DATI, quindi i dati sono memorizzati nella
cartella C:\DATI\EASYREG.DAT
• In tal caso, all’avvio del programma non abbiamo bisogno di
caricare i dati e possiamo passare direttamente alla stima
La stima del modello (1)
• A questo scopo scegliamo dal menù principale: Menu/Single
equation models/Linear regression models
La stima del modello (2)
• Ci viene chiesto di
scegliere la variabile
dipendente (la Y)
• Nel nostro caso la
scelta è semplice:
c’è una sola
variabile in memoria
• La selezioniamo
facendo doppio clic
sul suo nome e
confermiamo la
scelta con OK
La stima del modello (3)
• La finestra che si apre ci ricorda la scelta effettuata
• Nel caso fosse errata, potremmo scegliere un’altra variabile dipendente
premendo Cancel
• Nel nostro caso premiamo Choose X variables per selezionare le esplicative
La stima del modello (4)
• La finestra che si
apre è vuota!
• L’unica variabile
presente in memoria
è stata scelta come
dipendente…
• Possiamo quindi
premere
direttamente OK
La stima del modello (5)
• Si apre un’altra
finestra che consente
di inserire
nell’equazione
valori ritardati della
variabile dipendente
• Il modello di
estrapolazione della
tendenza non
comprende variabili
ritardate
• Proseguiamo quindi
con OK senza
selezionare alcuna
variabile
La stima del modello (6)
• La finestra
successiva consente
di inserire
l’intercetta e la
tendenza premendo
sugli appositi bottoni
• Notate che il bottone
relativo alle variabili
di comodo stagionali
è disattivato, perché
i dati prescelti per
l’equazione sono
annuali...
La stima del modello (7)
• Premendo i bottoni,
l’intercetta e la
tendenza vengono
aggiunte alla lista
• L’intercetta è
indicata da un 1
• La tendenza da una t
• Per proseguire
premere Continue
La stima del modello (8)
La finestra ricorda la
specificazione del modello,
elencando in testa la
variabile dipendente, seguita
dalle esplicative
• Infine, il programma
consente di inserire
una tendenza non
lineare nel modello.
• Questa opzione non
ci interessa, per cui
premiamo OK per
passare alla stima
La stima del modello (9)
• La finestra successiva
ci consente di stimare
il modello su un
sottoinsieme di
osservazioni
campionarie
• Premiamo Yes per
scegliere un
sottoinsieme di
osservazioni...
La stima del modello (10)
• Per stimare il modello sulle prime trenta osservazioni (dal 1960 al 1989)
premiamo cinque volte il bottone che abbassa l’estremo superiore del campione
• Al termine l’etichetta Upperbound mostrerà t=30 (1989):
Il limite superiore del campione è impostato
correttamente: premiamo Bounds OK!
La stima del modello (11)
• Rispondiamo a due
richieste di conferma
e torniamo così alla
finestra di
specificazione del
modello che ora
evidenzia anche il
sottocampione
prescelto
• Premendo Continue
si passa alla stima
Specificazione e stima del modello (12)
•
•
•
Il tabulato dei
risultati fornisce
molte informazioni
ma non è di facile
lettura
Abbiamo
evidenziato in
rosso i coefficienti
e in verde le loro t
di Student
I risultati non
entrano in una
pagina. Bisogna
usare la barra di
scorrimento per
leggere gli altri
output
Specificazione e stima del modello (13)
•
devianza
dei residui
•
I risultati da qui in
giù vengono
studiati nel
secondo modulo
•
In rosso abbiamo
evidenziato gli R2
semplice e corretto
In verde il test F di
bontà della
regressione. La
statistica è 2808.6.
Notate che
EasyReg fornisce i
due valori soglia al
5% e al 10%
Con Continue si va
avanti ottenendo il
grafico dei valori
storici e simulati e
quello dei residui
Specificazione e stima del modello (14)
•
•
•
Nel grafico
superiore sono
rappresentati i
valori storici e
quelli interpolati
Nel pannello
inferiore abbiamo
il grafico dei
residui (valori
storici meno valori
simulati)
Il bottone
evidenziato salva
il grafico in
formato bitmap
nella directory
EASYREG.DAT
Conclusioni
• Abbiamo effettuato la nostra prima stima con EasyReg
1.23
• Il prossimo passo consiste nell’effettuare una previsione ex
post
• Questo compito viene illustrato dalla prossima
esercitazione, contenuta nel file Easy123_3.ppt