Università degli Studi di Foggia
CORSO DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (A – L)
RIEPILOGO I MODULO
1
EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015
I PUNTI DELLA LEZIONE
2
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Lezioni I Modulo
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Riferimenti bibliografici
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LEZIONE 1
UN QUADRO D’INSIEME DEL SISTEMA FINANZIARIO


3
Il sistema finanziario

Le principali componenti del sistema finanziario

Le funzioni del sistema finanziario

Il sistema finanziario e i circuiti di trasferimento delle
risorse
I mercati finanziari

Le funzioni e l’articolazione dei mercati

I mercati del debito e i tassi di interesse

I mercati azionari

I mercati dei cambi
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
 Lezione 1 : Un quadro d’insieme del sistema finanziario
o
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MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G.
(2012), Capitolo 1.
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LEZIONE 2
LA STRUTTURA E LE FUNZIONI DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI
 Gli intermediari finanziari (IF)




Le funzioni degli IF nei circuiti indiretti
I costi di transazione
La redistribuzione dei rischi
La riduzione dell’asimmetria informativa
 Le principali categorie di intermediari finanziari
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
 Lezione 2: La struttura e le funzioni del sistema finanziario
o
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MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G.
(2012), Capitolo 2.
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LEZIONE 3
ASIMMETRIE INFORMATIVE E COSTI DI
TRANSAZIONE




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Le caratteristiche della struttura finanziaria dei principali
paesi industrializzati
I costi di transazione e l’asimmetria informativa: come
influenzano il sistema finanziario e la struttura finanziaria
La selezione avversa: come nasce e con quali strumenti
viene limitata
Il moral hazard: le conseguenze sulla scelta debito/azioni
e sul mercato del debito
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
 Lezione 3: Asimmetrie informative e costi di transazione
o
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MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012),
Capitolo 7.
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LEZIONE 4
LA STRUTTURA E LE FUNZIONI DELLA BCE
 La Banca Centrale Europea



L’assetto istituzionale e organizzativo
Le funzioni
Il processo decisionale
 L’indipendenza della Banca Centrale
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
 Lezione 4 : La struttura e le funzioni della BCE
o
10
MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012),
Capitolo 9.
EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015
LEZIONE 5
LA BANCA E L’ATTIVITA’ BANCARIA: EVOLUZIONE
LEGISLATIVA

La banca



Evoluzione dell’ordinamento bancario



11
Definizione
Funzioni
Il TUB
Il TUF
Altri aspetti normativi dell’attività bancaria
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
 Lezione 5: La banca e l’attività bancaria: evoluzione
legislativa.
o
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R. RUOZI (2015), Capitolo 1.
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LEZIONE 6
MODELLI ISTITUZIONALI E FORME ORGANIZZATIVE





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L’organizzazione delle banche

Diversificazione/specializzazione dell’attività bancaria
Modelli organizzativi dell’attività bancaria

Banca universale/- Gruppo bancario
Classificazione della clientela

Le strategie nel - retail banking/- private banking/corporate banking
L’articolazione territoriale della banca

Politica degli sportelli
Strategia e organizzazione delle piccole banche/- grandi gruppi
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
 Lezione 6: Modelli Istituzionali e forme organizzative
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o
R. RUOZI (2015), Capitolo 3.
o
MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012),
Capitolo 18 (pag. 471-479)
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LEZIONE 7
COMMENTO AL TUB E AL TUF
 Il T.U.B. - DLgs. n.385 del 1 settembre 1993
 Il T.U.F. - DLgs. n.58 del 25 febbraio 1998
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
 Lezione 7: Commento al TUB e TUF
o
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R. RUOZI (2015), Capitolo 1.
EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015
LEZIONE 8
MODELLI DI VIGILANZA


La vigilanza del sistema finanziario
o
Le autorità di vigilanza del sistema finanziario italiano
o
L’organizzazione dei controlli sul sistema finanziario
o
La vigilanza sulle banche
L’Accordo di Basilea I
o
17
Da Basilea I a Basilea II
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
 Lezione 8: Modelli di vigilanza
18
o
R. RUOZI (2015), Capitolo 2.
o
MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012),
Capitolo 17 (da pag. 421 a 432).
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LEZIONE 9
BASILEA 2 E IL RISCHIO DI CREDITO

Struttura del NAC
o

Il rischio di credito

Basilea 2 e il rischio di credito

Il rischio di credito: approcci di misurazione
o
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Primo Pilastro/ - Secondo Pilastro / - Terzo Pilastro
Standard Approach / - IRB Approach
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
 Lezione 9: Basilea 2 e il rischio di credito
20
o
R. RUOZI (2015), Capitolo 16.
o
MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012),
Capitolo 22.
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LEZIONE 10
I rischi di mercato



21
La gestione del rischio di interesse
L’approccio del maturity gap
L’approccio del duration gap
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
 Lezione 10: I rischi di mercato
22
o
R. RUOZI (2015), Capitolo 16.
o
MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012),
Capitolo 22.
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ESERCITAZIONE LEZ. 10
METODOLOGIE DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO E DEL
RISCHIO DI MERCATO
 Le metodologie di misurazione del rischio di credito
 Le metodologie di misurazione del rischio di mercato
Nota: Su questi temi (così come sulle metodologie di misurazione del
rischio operativo) potrebbe esserci un esercizio nella prova di esonero, sullo
stile di quelli svolti durante le esercitazioni.
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SEMINARIO
BASILEA 3 E PERCORSI AGGREGATIVI
PER LE BANCHE DI MINORI
DIMENSIONI
Dott. Cosimo Puglia
Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di
Canosa Loconia
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LEZIONE 11
RISCHIO OPERATIVO E METODOLOGIE DI
MISURAZIONE

Il rischio operativo
o
o
Caratteristiche
Approcci di misurazione
Le metodologie di misurazione del rischio operativo
 Approccio Base (BIA)
 Approccio Standardizzato (TSA)
 Approcci di Misurazione Avanzata (AMA)
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
 Lezione 11: rischio operativo e metodologie di misurazione
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o
R. RUOZI (2015), Capitolo 16.
o
MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012),
Capitolo 22.
EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015
LEZIONE 12
DA BASILEA 2 A BASILEA 3: gli effetti sulle banche




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Basilea 2: limiti
Basilea 3: novità
La modifica della composizione del patrimonio delle
banche
Standard di liquidità a breve e a medio e lungo termine
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
 Lezione 12: DA BASILEA 2 A BASILEA 3: gli effetti
sulle banche
o
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R. RUOZI (2015), Capitolo 2.
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