SELLA ADVICE TRADING
Rho, 4 febbraio 2006
Una piattaforma che cresce
A cura di: Romano De Bortoli
UFFICIO ANALISI TECNICA
Cosa abbiamo costruito
Un’offerta che si è progressivamente ampliata
S&P-MIB Future (ex Fib30)
Future MINI (ex MiniFib)
Future Eurostoxx50
Future Nasdaq100
Portafogli Italia
Portafogli Europa
Segnali Titoli Italia
Segnali Titoli Italia Multiday
UFFICIO ANALISI TECNICA
I Nostri Report su sella.it
Ancora gratuiti e liberamente scaricabili
Future S&P Report
Anteprima sui
mercati
Titoli del Giorno
Future S&P Mini
Report
Blue Chips Europe
Dow Jones Report
Report Azionario
Indici
Nasdaq100 Report
UFFICIO ANALISI TECNICA
Cosa abbiamo costruito
UFFICIO ANALISI TECNICA
Cosa abbiamo costruito
UFFICIO ANALISI TECNICA
Cosa abbiamo costruito
UFFICIO ANALISI TECNICA
S&P-MIB Future (ex Fib30)
Vengono forniti segnali operativi corrispondenti a 2 differenti tipologie di operatività:
L'aggiornamento dei Segnali Fib30 Daily avviene ogni giorno nelle fasce orarie
9.25/9.45 e 15.20/15.40. In tali fasce orarie vengono fornite strategie su livelli
considerati a “basso rischio”, cioè con acquisti su correzioni e vendite su rimbalzi, con
take-profit e stop-loss dell’ordine di 180/350 punti, a seconda della volatilità.
Nell’aggiornamento pomeridiano avviene anche la gestione delle posizioni suggerite
nella fascia oraria 9.25/9.45.
UFFICIO ANALISI TECNICA
S&P-MIB Future (ex Fib30)
19000
17000
15000
13000
UTILE Fib/contratto: + 18.263 punti
11000
+ 91.313 euro (lordo)
+ 68.001 euro (netto)
9000
Nr. operazioni totali: 1457
Operazioni in utile: 647, Utile medio: + 175 pti
Operazioni in perdita: 652, Perdita media: - 145 pti
Operazioni chiuse a zero: 158
Operaz. mark-to-market : 380, utile medio:
7000
(dal 17.10.2000 al 24.01.2006)
5000
3000
30-dic-00
30-dic-01
30-dic-02
30-dic-03
30-dic-04
30-dic-05
UFFICIO ANALISI TECNICA
Utile Tot. Nr. Punti S&P/MIB
EQUITY LINE S&P/MIB Daily + SCALPING
Future MINI (ex MiniFib)
Le Strategie vengono fornite due volte la settimana, il
martedì e il venerdì nella fascia oraria 11.00-11.30
Ci sono due tipologie di Strategia:
• Posizioni Swing
normalmente le strategie seguono la tendenza di fondo del derivato delle ultime
settimane; i segnali di acquisto sono solitamente sulla correzione, mentre quelli di
vendita sono su rimbalzo ed hanno obiettivi di prezzo di 800-1500 punti
• Posizioni Fast
le strategie cercano movimenti dei prezzi di 300-700 punti, con posizioni che durano
1-4 sedute e che possono andare anche contro-tendenza
UFFICIO ANALISI TECNICA
Future MINI (ex MiniFib)
1600
UTILE MiniFib/contratto: - 277,5 punti
- 277,5 euro (lordo)
- 733,5 euro (netto)
Nr. operazioni totale: 57
Operazioni in utile: 18, Utile medio: + 366,80 pti
Operazioni in perdita: 31, Perdita media: 221,93 pti
Operazioni chiuse sul prezzo di carico: 8
(dal 20 05 2004 al 23 01 2006)
1100
600
100
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
-400
-900
-1400
UFFICIO ANALISI TECNICA
Utile Tot. Nr. Punti Future Mini
(Ex. Minifib)
Equity line Future Mini (Ex. Minifib) Fast
Future MINI (ex MiniFib)
Equity line Future Mini (Ex. Minifib) Swing
2400
1900
1400
900
400
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
UTILE MiniFib/contratto: - 1424 punti
- 1424 euro (lordo)
- 1720 euro (netto)
Nr. operazioni totale: 37
Operazioni in utile: 13, Utile medio: + 445,85 pti
Operazioni in perdita: 23, Perdita media: - 313,91 pti
Operazioni chiuse sul prezzo di carico: 1
(dal 20.05.2004 al 23.01.2006)
25
27
29
31
33
35
37
-100
-600
-1100
-1600
-2100
UFFICIO ANALISI TECNICA
Utile Tot. Nr. Punti Future Mini
2900
Future Eurostoxx50
Le Strategie vengono fornite due volte la settimana, il
martedì e il venerdì nella fascia oraria 11.00-11.30
Ci sono due tipologie di Strategia:
• Posizioni Swing
sono strategie elaborate con riferimento a livelli considerati a "basso rischio", cioè con
acquisti su correzioni e vendite su rimbalzi, con take-profit e stop-loss dell'ordine di
50/120 punti circa, secondo la volatilità, mentre saranno fornite più raramente
strategie che indichino acquisti sulla forza e vendite sulla debolezza, oppure sui livelli
correnti di prezzo.
• Posizioni Fast
presentano livelli di take-profit e di stop-loss più ridotti, dell'ordine di 20-50 punti
circa, secondo le volatilità, rivolte a operatori più veloci. Le indicazioni "veloci" hanno
un approccio prevalentemente trend following, e sono possibili acquisti sulla forza e
vendite sulla debolezza.
UFFICIO ANALISI TECNICA
Future Eurostoxx50
Equity line Future Eurostoxx 50
800
UTILE Future
Eurostoox50/contratto:
+741 punti
+ 7410 euro (lordo)
+ 6760 euro (netto)
Nr. operazioni totale: 65
Operazioni chiuse in utile: 30, Utile medio:
+ 44,97 pti
Operazioni chiuse in perdita: 21, Perdita
media: 28 95 pti
700
600
500
400
300
200
100
0
Utile Tot. Nr. Punti Future
Eurostoxx 50
741
-100
UFFICIO ANALISI TECNICA
Future Nasdaq100
Le Strategie vengono fornite due volte la settimana, il lunedì
e il mercoledì nella fascia oraria 16.30-17.00
Ci sono due tipologie di Strategia:
• Posizioni Swing
sono strategie elaborate con riferimento a livelli considerati a "basso rischio", cioè con
acquisti su correzioni e vendite su rimbalzi, con take-profit e stop-loss dell'ordine di
50/60 punti circa, secondo la volatilità, mentre saranno fornite più raramente
strategie che indichino acquisti sulla forza e vendite sulla debolezza, oppure sui livelli
correnti di prezzo.
• Posizioni Fast
presentano livelli di take-profit e di stop-loss più ridotti, dell'ordine di 25-35 punti
circa, secondo le volatilità, rivolte a operatori più veloci. Le indicazioni "veloci" hanno
un approccio prevalentemente trend following, e sono possibili acquisti sulla forza e
vendite sulla debolezza.
UFFICIO ANALISI TECNICA
Future Nasdaq100
300
UTILE Future Nasdaq100
E-Mini/contratto: + 223,75 punti
+ 4475 dollari (lordo)
+ 4155 dollari (netto)
Nr. operazioni totale: 32
250
Operazioni in utile: 16, Utile medio: + 30,05 pti
Operazioni in perdita: 13, Perdita media: - 19,77
Operazioni chiuse sul prezzo di carico: 3
200
(dal 08.11.2004 al 19.01.2006)
150
100
50
17
/1
1/
04
25
/1
1/
04
23
/1
2/
04
20
/0
1/
05
28
/0
1/
05
22
/0
2/
05
29
/0
4/
05
06
/0
6/
05
10
/0
8/
05
31
/0
8/
05
15
/0
9/
05
17
/1
0/
05
24
/1
0/
05
31
/1
0/
05
06
/1
2/
05
09
/0
1/
06
0
UFFICIO ANALISI TECNICA
Utile Tot. Nr. Punti Nasdaq100 EMini
Equity line Future Nasdaq100 E-Mini Fast
Future Nasdaq100
UTILE Future Nasdaq100
E-Mini/contratto: + 241 punti
+ 4820 dollari (lordo)
+ 4670 dollari (netto)
Nr. operazioni totale: 15
220
Operazioni in utile: 8, Utile medio: + 45,375 pti
Operazioni in perdita: 7, Perdita media: - 17,43 pti
Operazioni chiuse sul prezzo di carico 0
170
(dal 08.11.2004 al 19.01.2006)
120
70
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-30
UFFICIO ANALISI TECNICA
Utile Tot. Nr. Punti Nasdaq100
Equity line Nasdaq 100 Swing
Segnali Titoli Italia
Il servizio fornisce strategie operative, sia long che short (vendite allo scoperto) sui
titoli italiani appartenenti al segmento di mercato a più elevata capitalizzazione
(Mib30 e/o S&P/MIB).
Le strategie operative sui titoli italiani vengono fornite nelle fasce orarie 9.00/9.30 e
11.00/11.30 nelle sedute lavorative di mercato aperto. Le indicazioni si considerano
valide solo per la giornata borsistica in cui vengono pubblicate.
UFFICIO ANALISI TECNICA
Segnali Titoli Italia
UFFICIO ANALISI TECNICA
Segnali Titoli Italia
EQUITY CURVE
2500,00%
350,00%
Rendimento lordo:1940.48% 300,00%
2000,00%
250,00%
1500,00%
200,00%
Rendimento netto:201.90%
1000,00%
150,00%
100,00%
500,00%
LORDO
50,00%
NETTO
3/dic/05
3/ott/05
3/ago/05
3/giu/05
3/apr/05
3/feb/05
3/dic/04
3/ott/04
3/ago/04
3/giu/04
3/apr/04
3/feb/04
3/dic/03
3/ott/03
3/ago/03
3/giu/03
3/apr/03
3/feb/03
3/dic/02
3/ott/02
3/ago/02
3/giu/02
0,00%
-500,00%
0,00%
-50,00%
UFFICIO ANALISI TECNICA
Segnali Titoli Italia Multiday
L'aggiornamento delle strategie operative sui titoli italiani può avvenire il lunedì e il
mercoledì, nei giorni lavorativi di Borsa aperta, nella fascia oraria compresa dalle ore
12.00 alle ore 15.30.
Sono oggetto di strategie i titoli italiani appartenenti al segmento di mercato a più
elevata capitalizzazione (S&P/MIB40).
Le indicazioni si considerano valide fino alla pubblicazione dell'aggiornamento
successivo.
UFFICIO ANALISI TECNICA
Segnali Titoli Italia Multiday
Segnali Titoli Italia Multiday
SWING TRADING ITALIA - EQUITY LINE
366,32%
400,00%
300,00%
147,32%
200,00%
100,00%
0,00%
-100,00%
-200,00%
nov-01
feb-02
mag-02
ago-02
nov-02
feb-03
mag-03
ago-03
UFFICIO ANALISI TECNICA
nov-03
Segnali Titoli Italia Multiday
SEGNALI TITOLI ITALIA MULTIDAY - EQUITY LINE
AGGIORNATA AL 24 GENNAIO 2006
132,68%
160,00%
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
-18,82%
0,00%
-20,00%
-40,00%
feb-04
mag-04
ago-04
nov-04
feb-05
mag-05
ago-05
nov-05
feb-06
UFFICIO ANALISI TECNICA
Portafogli Italia
Il servizio Portafogli Italia è rivolto a persone intenzionate a cogliere le opportunità
derivanti
dalle
oscillazioni
dei
corsi
azionari
con
un
orizzonte
operativo
indicativamente pari a 1-3 mesi, più lungo rispetto alla normale attività di trading,
ma più dinamico rispetto alla tradizionale impostazione da "cassettista"
(la
cosiddetta "Asset Tattica").
L'aggiornamento delle strategie operative sui portafogli italiani avviene al venerdì, o
comunque nell'ultima seduta lavorativa di Borsa aperta della settimana entro le ore
19.00.
Sono oggetto di strategie i titoli italiani appartenenti al segmento di mercato a più
elevata capitalizzazione (S&P/MIB40) ed i titoli italiani appartenenti al segmento di
mercato a media capitalizzazione (Midex e Mibstar).
UFFICIO ANALISI TECNICA
Portafogli Italia
PORTAFOGLIO MIDEX:
Escono: Telecom Media
Entrano: Tenaris, Amplifon, Asm Brescia, Erg
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Titolo
Buzzi Unicem
Interpump (*)
Ifi Priv.
Sorin
Banca Italease
Telecom Media
Indesit
Data Acquisto
26 set. ’05
5 dic. ’05
12 dic. ‘05
12 dic. ’05
19 dic. ’05
9 gen. ‘06
16 gen. ’06
Prezzo Acquisto Ultima Chiusura
13,026
5,265
14,264
1,743
20,970
0,471
9,231
14,70
5,535
14,740
1,826
25,280
0,4420
9,165
Variazione settimanale Midex: + 1,50 %
Performance portafoglio ultima settimana: + 1,33 %
Variazione Midex dall’08.03.04: + 27,27 %
Performance portafoglio dall’08.03.04: + 34,04 %
Utile
Perdita %
12,85%
5,13%
3,34%
4,76%
20,55%
-6,16%
-0,71%
Midex-MibStar
Liquidità
10%
(*) Il titolo in data 16/12/05 ha staccato un dividendo di 0,690 euro.
UFFICIO ANALISI TECNICA
Azioni
90%
Portafogli Italia
S&P Mib
134
129,42
129
S&P Mib
124
119
114
109
104
113,60
99
Portafoglio
94
1
6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96
Midex-MibStar
137
132
127
122
117
112
107
102
97
92
Portafoglio
134,04
Midex
97
91
85
79
73
67
61
55
49
43
37
31
25
19
13
7
1
127,27
UFFICIO ANALISI TECNICA
Portafogli Europa
Il servizio Portafogli Europa è rivolto a persone intenzionate a cogliere le
opportunità derivanti dalle oscillazioni dei corsi azionari con un orizzonte operativo
indicativamente pari a 1-3 mesi, più lungo rispetto alla normale attività di trading,
ma più dinamico rispetto alla tradizionale impostazione da "cassettista"
(la
cosiddetta "Asset Tattica").
L'aggiornamento delle strategie operative sui portafogli Europa avviene il mercoledì,
o , o comunque nella più vicina giornata lavorativa di mercato aperto nel corso della
settimana, entro le 19.00.
Sono oggetto di strategie i titoli europei appartenenti al paniere europeo DJ
Eurostoxx50.
UFFICIO ANALISI TECNICA
Portafogli Europa
PORTAFOGLIO EUROPA:
Escono: REPSOL
Entrano: ENEL
N°
1
2
3
4
5
6
7
Titolo
Data Acquisto
Prezzo Acquisto
Ultima
Chiusura
Utile
Perdita %
ENDESA
IBERDROLA
L'OREAL
RENAULT
REPSOL
UNILEVER
VIVENDI
UNIVERSAL
08/12/05
29/12/05
29/12/05
29/12/05
05/01/06
12/01/06
12/01/06
21,19
22,88
63,20
68,90
25,66
58,45
25,96
23,25
22,70
64,68
75,28
24,80
56,35
26,01
9,70%
-0,82%
2,33%
9,25%
-3,37%
-3,59%
0,21%
8
9
10
Variazione settimanale Eurostoxx50: - 2,69 %
Performance portafoglio ultima settimana: - 0,26 %
Variazione Eurostoxx50 da inizio 2005: + 19,85 %
Performance portafoglio da inizio 2005: + 28,73 %
Variazione Eurostoxx50 dall’11.11.04: + 22,52 %
Performance portafoglio dall’11.11.04: + 30,53 %
§ POSIZIONI CHIUSE NELL’ULTIMA SETTIMANA §
♦
TELEFONICA (ACQ 29/12/05; P ACQ 12,75; VEND 19/01/06; P VEND 12,65; - 0,75 %)
NB: STACCO DIVIDENDI
♦
♦
ENDESA (DIV 02/01/06; EUR 0,305; P. ACQ INIZIALE 21.50 RETTIFICATO PER TALE IMPORTO)
IBERDROLA (DIV 02/01/06; EUR 0,367; P. ACQ INIZIALE 23,25 RETTIFICATO PER TALE IMPORTO)
UFFICIO ANALISI TECNICA
v04
06
-d
ic
-0
4
04
-g
en
-0
5
01
-fe
b05
01
-m
ar
-0
5
29
-m
ar
-0
5
26
-a
pr
-0
24
5
-m
ag
-0
5
21
-g
iu
-0
5
20
-lu
g05
16
-a
go
-0
5
13
-s
et
-0
5
11
-o
tt05
08
-n
ov
-0
5
06
-d
ic
-0
5
03
-g
en
-0
6
11
-n
o
Portafogli Europa
Portafoglio
138
133
130,87
128
123
118
125,91
113
DJEurostoxx50
108
103
98
UFFICIO ANALISI TECNICA
Idee e proposte per i mesi a venire
Crediamo che nel nostro settore il
futuro sia deciso da
clienti come Voi, che decidono
su quali mercati e con quali
strumenti operare
IN BASE AL PROPRIO ORIZZONTE OPERATIVO
Pensiamo che sia nostro compito
mettere a Vostra disposizione una
piattaforma di prodotti e di servizi
in progressiva evoluzione
UFFICIO ANALISI TECNICA
LAVORI IN CORSO...
Nuovi prodotti per il Trading
Portafogli Dow Jones IA
Portafogli Nasdaq 100
Future S&P500 Mini
Bund Future
Dax Future
UFFICIO ANALISI TECNICA
SELLA ADVICE TRADING
è nostro interesse
ascoltare
le vostre idee
...per trasformarle
in nuovi progetti...
UFFICIO ANALISI TECNICA
Sella Advice Trading
UFFICIO ANALISI TECNICA