Antonello Camiletti
TRADING PROBABILISTICO
Youcanprint Self - Publishing
Titolo | Trading probabilistico
Autore | Antonello Camiletti
Immagine di copertina | © hamara - Fotolia.com
ISBN | 978-88-67519-31-6
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Sommario
INTRODUZIONE .................................................................................... 13
PERCHE’ FARE TRADING? ..................................................................... 17
SVANTAGGI DEL TRADING ..................................................................... 17
VANTAGGI DEL TRADING ....................................................................... 17
SI PUO’ VIVERE DI TRADING?................................................................ 18
TRADER SI NASCE O SI DIVENTA?.......................................................... 18
PSICOLOGIA DEL TRADING: PERCHE’ E’ COSI’ DIFFICILE GUADAGNARE? 20
L’AVIDITA’ .............................................................................................. 21
LA PAURA ............................................................................................... 22
LA SPERANZA ......................................................................................... 23
IL PENSIERO DICOTOMICO .................................................................... 24
L’ EGO .................................................................................................... 26
IL PENSIERO PROBABILISTICO ................................................................ 28
1. PROFESSIONE TRADER: UN PROGETTO A LUNGO
TERMINE...................................................................................... 30
LASCIARE IL LAVORO? .......................................................................... 31
MA PERCHE’ VOLETE FARE TRADING?................................................... 32
IL CAPITALE PSICOLOGICO ..................................................................... 33
LA DISCIPLINA .........................................................................................34
2. CONOSCERE SE STESSI PER SCOPRIRE LA PROPRIA
STRATEGIA ................................................................................. 37
MILLE MODI DI FARE TRADING ............................................................ 37
GLI STRUMENTI FINANZIARI ...................................................................37
IL TIME FRAME (ORIZZONTE TEMPORALE).............................................37
LE ANALISI OPERATIVE............................................................................38
IL GRADO DI RISCHIO ..............................................................................39
I MERCATI ...............................................................................................39
IL CAPITALE INIZIALE ...............................................................................39
IL TIME FRAME NATURALE ................................................................... 40
CREARE UNA PRESENZA SUL MERCATO .................................................41
TROVARE UNA CONGRUENZA NELLA PROPRIA STRUTTURA TEMPORALE
................................................................................................................42
TEST: CHE TIPO DI TRADER SIETE? ........................................................ 45
QUANTO SIETE COSCIENZIOSI ? .............................................................46
QUANTO SIETE NEVROTICI ? ..................................................................46
QUANTO SIETE AVVERSI AL RISCHIO ? ...................................................46
QUALE STRATEGIA E’ PIU’ ADATTA PER VOI? ........................................ 48
STRATEGIE CON UNA PERCENTUALE VINCENTE INFERIORE AL 40 % .... 48
STRATEGIE CON UNA PERCENTUALE VINCENTE DEL 50-60 % ............... 48
STRATEGIE CON UNA PERCENTUALE VINCENTE DI OLTRE IL 70 % ....... 49
3. SAPERE .................................................................................... 50
LA BORSA VALORI ................................................................................ 50
GLI STRUMENTI FINANZARI .................................................................. 53
LE AZIONI ............................................................................................... 53
LE OBBLIGAZIONI ................................................................................... 54
GLI ETF ................................................................................................... 54
IL CALCOLO DEL RENDIMENTO .............................................................. 55
LA TASSAZIONE ...................................................................................... 55
LE COMMISSIONI ................................................................................... 56
I RISCHI ................................................................................................ 57
I RISCHI DEI TITOLI AZIONARI ................................................................ 57
I RISCHI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI .................................................... 58
LE FASI DEI MERCATI ............................................................................ 61
LE SEI FASI DEL CICLO ECONOMICO ...................................................... 62
IL BOOK .................................................................................................. 64
IL FOREX .............................................................................................. 65
GLI ORARI DEL FOREX .............................................................................65
LA SESSIONE ASIATICA ............................................................................66
LA SESSIONE EUROPEA ...........................................................................66
LA SESSIONE AMERICANA ......................................................................66
LIBRI E CORSI ....................................................................................... 67
L’ANALISI TECNICA..................................................................................68
LIBRI DI ANALISI TECNICA .......................................................................71
LIBRI DI SCALPING ..................................................................................71
4. LA STRATEGIA DI TRADING ............................................. 73
IL TRADING E’ UN GIOCO D’AZZARDO?................................................. 73
LA SPERANZA MATEMATICA ................................................................ 75
ALCUNE STRATEGIE DI TRADING .......................................................... 76
LA REGOLA DELLE 4 SETTIMANE (WEEKLY) ............................................76
LA INSIDE BAR (DAILY) ............................................................................77
L’OOPS DI LARRY WILLIAMS (DAILY).......................................................77
PULLBACK SU MEDIA MOBILE (INTRADAY) ............................................80
LA PRIMA BARRA DEL GIORNO (SCALPING) ...........................................81
5. IL TEST DELLA STRATEGIA: C’E’ VANTAGGIO? .......... 83
6. IL MONEY MANAGEMENT.................................................. 85
RISK MANAGEMENT: QUANTO RISCHIARE............................................ 85
IL DRAWDOWN ...................................................................................... 87
LE PERDITE CONSECUTIVE ..................................................................... 88
POSITION SIZING: QUANTI SOLDI IMPIEGARE IN OGNI OPERAZIONE ..... 89
LA MARTINGALA .................................................................................... 89
A CAPITALE FISSO .................................................................................. 90
A RAPPORTO FISSO ................................................................................ 90
A PERCENTUALE FISSA ........................................................................... 91
7. IL PIANO DI TRADING......................................................... 93
IL CONTROLLO DEL RISCHIO: LO STOP LOSS .......................................... 95
COME FISSARE CORRETTAMENTE LO STOP-LOSS.................................. 96
LE POSIZIONI OVERNIGHT ..................................................................... 98
TRADE MANAGEMENT: LA GESTIONE DELLE POSIZIONI APERTE ............ 99
PROFIT TARGET CON MERCATO IN LATERALE ....................................... 99
TRAILING STOP CON MERCATO IN TRANDING .................................... 100
LA STRATEGIA DI “SCALE OUT” ............................................................ 101
LA STRATEGIA DI “SCALE IN” (PIRAMIDARE) ........................................103
ECCO UN ESEMPIO DI PIANO DI TRADING ...........................................105
RISULTATI DEL TEST PSICOLOGICO .......................................................105
CARATTERE ...........................................................................................106
PIANO ...................................................................................................106
LO STOP-LOSS INIZIALE .........................................................................106
GESTIONE DELLA POSIZIONE IN GUADAGNO ......................................107
SCALE OUT ............................................................................................107
SULLE NOTIZIE ......................................................................................108
8. LA SIMULAZIONE: SOPRAVVIVERE ALLA PROPRIA
CURVA DI APPRENDIMENTO..............................................109
9. LO Z-SCORE ..........................................................................111
10. REAL TRADING ................................................................115
SCEGLIERE IL BROKER..........................................................................115
SCEGLIERE LA PIATTAFORMA ..............................................................116
APRIRE IL CONTO ................................................................................117
11. IL CAPITALE INIZIALE ...................................................118
12. EQUITY CURVE ACCOUNT ............................................121
L’INTERSEZIONE DI ANGOLI ................................................................ 121
LASCIARE IL LAVORO! ......................................................... 126
APPENDICE .............................................................................. 127
IL PIANO DI TRADING COMPLETO ....................................................... 127