StrategieS
www.traders-mag.it supplemento tol 2013
guardare oltre il profi tto
Una semplice strategia
di trading di posizione
Nel mercato azionario e delle commodity è comune per gli speculatori e gli investitori detenere delle posizioni per mesi, anni e
persino decenni. Questo succede anche nel Forex. Molti trader del Forex tendono a parlare solo di approcci intraday e swing
trading. E questo è il motivo per cui alcuni trader pensano che il trading di posizione non sia praticabile nel Forex. In realtà è fattibile. Il trading di posizione nel Forex è uno stile di trading in cui si tiene una posizione per mesi o anni prima di uscire. Normalmente, una posizione negativa non deve mai essere eseguita così a lungo; solo una posizione positiva dovrebbe essere trattata
come tale. Ecco quindi un utile metodo di trading di posizione.
azeez Mustapha
» Posizione esemplare
Azeez Mustapha è un analista ufficiale
all’InstaForex Companier Group, un blogger
dell’Advfn.com e un autore freelance per
riviste di trading. Sta lavorando come fornitore
di segnali di trading in alcuni siti web. È un
analista senior di Paxforex.com. I suoi articoli
sono disponibili anche su altri siti web come
www.ituglobalforex.blogspot.com.
Ci sono molti grandi trader di posizione su questo pi-
[email protected]
mai visto. La posizione è stata gestita da uno specu-
aneta. Alcuni sono famosi e alcuni no, ma ognuno
di loro ha successo nel proprio mondo. In una delle
sue ultime newsletter da tradingeducators.com, Joe
Ross ha ricordato il più grande trading di posizione
latore a lungo termine ed è durata per circa dieci anni
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Strategies
(1991-2000).
Lo
speculatore
ha
F1) Shortare il GBP/JPY
aperto la posizione sull’S&P 500 a
inizio dicembre del 1991 ed è uscito nel 2000. Quest’uomo ha speculato su un grande arco di tempo,
applicando un trailing stop che è
scattato quando si è ritenuto che
fosse stato realizzato un buon guadagno. Passando dal grafico giornaliero a quello settimanale, lo
speculatore ha continuato a gestire la posizione, chiudendola poi
con un guadagno di 16 milioni di
dollari.
Un altro famoso trader di posizi-
Nel 2008, sul Gbp/Jpy lo stocastico è stato in ipercomprato costante per circa 14 settimane. Ben presto,
il cross ha cominciato a indebolirsi e, infine, c‘è stato un segnale pulito di vendita. Questo segnale è stato
capitalizzato; è stato risolto 27 settimane dopo. Il segnale di uscita è stato generato prima che la posizione
fosse risolta.
Fonte: www.metaquotes.net
one era Philip A. Fisher (8 Settembre
1907 - 11 marzo 2004). Quest’anima
timida, autore di "Azioni comuni e
utili non comuni", ha avuto molti seguaci, tra cui Warren
La pazienza è un must assoluto e un requisito per
Buffett. Fisher è stato abbastanza disciplinato per mante-
questo metodo di trading. Una qualità necessaria far
nere i suoi trade per lunghi periodi di tempo. Ha investito
correre la posizione finché è valida e uscire quando vi è
in buone aziende con fatti e cifre molto incoraggianti e ha
un chiaro segnale di inversione. Quando uno strumento
raggiunto obiettivi invidiabili. È andato long su Motorola
valutario entra in una fase di equilibrio prolungata, non
nel 1955 e ha tenuto quella posizione fino alla sua morte,
significa che non possa tornare a muoversi nella direzi-
all'età di 96 anni.
one prevista e non importa per quanto tempo si protragga tale fase di equilibrio. L’importante è attenersi alle
Trading di posizione nel Forex
regole di entrata e uscita. Inutile dire che questo met-
Come trader del Forex, se si fosse shortato il Gbp/
odo di trading non ha senso per coloro che non hanno
Chf (sterlina contro franco svizzero) a luglio 2007 e se
pazienza.
la posizione fosse stata mantenuta fino a oggi, si sa-
Il trading di posizione descritto in questo articolo
rebbe realizzato un guadagno superiore ai 10.000 pip.
si avvale dell'oscillatore stocastico (parametri di de-
Se foste andati long sull'Eur/Usd (euro contro dolla-
fault) sul grafico settimanale. L'unica differenza è che
ro) dall'inizio del 2001 fino all'inizio
del 2007, avreste potuto guadagnare più di 7.300 pip. Vendendo la
F2) Una posizione long in essere sul GBP/AUD
coppia Eur/Aud (euro contro dollaro australiano) all'inizio del 2009,
e mantenendola fino a oggi, si poteva guadagnare più di 7.000 pip.
Shortando l'Eur/Nzd (euro contro
dollaro neozelandese) nello stesso
intervallo temporale, e mantenendo la posizione fino oggi, il guadagno sarebbe stato di oltre 9.000
pip. E’ possibile realizzare grandi profitti cavalcando le tendenze principali per tutto il tempo che
durano, ma la maggior parte di noi
non ha la pazienza e la disciplina
per farlo.
Qui viene mostrata una posizione long in essere. Questa posizione verrà mantenuta fino a quando lo stocastico rimarrà sopra il livello 50. Lo stocastico è attualmente in territorio di ipercomprato, dal momento che il
mercato è in una forte propensione verso l’alto. Al momento della scrittura di questo articolo il Gbp/Aud è
tradato a 1,6478.
Fonte: www.metaquotes.net
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l'indicatore è impostato per avere tre livelli: 80, 50 e
Usd, Nzd/Usd. L'elenco comprende anche tutti i cambi
20. Su uno strumento specifico si assume una posizio-
del Jpy.
ne long dopo che l'oscillatore stocastico sia uscito dal
La linea verticale rossa sulla sinistra mostra dove è
territorio di ipervenduto e abbia attraversato il livello
stata aperta una posizione, e la linea rossa verticale sul-
50 a rialzo. Allo stesso modo, si assume una posizi-
la destra mostra dove è stata chiusa. Lo stop iniziale,
one short dopo che l'oscillatore stocastico sia uscito
lo stop in pari e il trailing stop sono grandi abbastan-
dal territorio di ipercomprato e abbia attraversato il
za per lasciare uno spazio ottimale per la normale e fol-
livello 50 al ribasso. Va notato che l'oscillatore stocas-
le volatilità/oscillazione, in modo da prevenire le uscite
tico è ipercomprato quando è superiore al livello 80 e
premature.
ipervenduto quando è sotto il livello 20. Per ulteriori
dettagli sulla strategia si prega di guardare lo Strate-
Esempio 1: Guardate la figura. Nel 2008, sul Gbp/Jpy lo
gy Snapshot.
stocastico è stato in territorio di ipercomprato costante
per circa 14 settimane. Ben presto il cross ha cominciato
Esempi di trading di posizione
a indebolirsi e infine c'è stato un segnale pulito di ven-
Occorre rilevare che solo cambi e cross fortemente
dita. Questo segnale è stato capitalizzato; è stato risolto
in trend sono ideali per questa strategia. Inoltre, gli
27 settimane dopo. Il segnale di uscita è stato generato
spread sono irrilevanti (non importa quanto alti siano),
prima che la posizione fosse risolta e, di conseguenza,
perché una posizione viene eseguito il più a lungo pos-
è stata sacrificata una parte del profitto; in caso contra-
sibile e i guadagni sono massimizzati. Alcuni cambi o
rio la percentuale di profitto sarebbe stata di oltre il 45
cross fortemente in trend sono Gbp/Usd, Gbp/Cad, Eur/
per cento. Anche se ci fosse una circostanza insolita nel
Chf, Eur/Aud, Gbp/Nzd, Eur/Aud, Eur/Usd, Eur/Cad, Aud/
mercato che andasse contro il trader di posizione, circa
il 50% del profitto era già stato salvaguardato dal trailing stop.
Strategy Snapshot
Strategia di trading di posizione con lo Stocastico
Tipo di strategia:
Trading di posizione
Idoneità:
Trader di posizione e part-time
Orizzonte temporale:
Grafici settimanali
Indicatore:
Oscillatore Stocastico (con parametri di default)
Regola di ingresso
long:
Quando lo stocastico esce dal territorio di ipervenduto e attraversa il livello 50 al rialzo, andare
long immediatamente
Regola di ingresso
short:
Quando lo stocastico va sotto il territorio di
ipercomprato e attraversa il livello 50 a ribasso,
andare short immediatamente
Durata del trade: 27 settimane
Stop iniziale:
500 pip dal prezzo di entrata
Percentuale di profitto: più del 40%
Gestione del trade:
Muovete in vostro stop in pari una volta che
avete guadagnato almeno 200 pip per posizione.
Da 400 pip di profitto in su, si applica il 50% di
trailing stop per i vostri guadagni
sizione esistente long. Questa posizione verrà mantenu-
Dimensione delle
posizioni:
0.01 lotti per ogni $2000
Rischio per trade:
2,5%
Uscita:
Per una posizione long, uscite quando lo stocastico attraversa il livello 50 al ribasso. Per una
posizione short, uscite quando lo stocastico attraversa il livello 50 al rialzo. In caso contrario, la
posizione viene chiusa quando viene colpito lo
stop o il trailing stop
Numero massimo di
4
trade aperti:
Tasso di successo
Sotto il 30%
medio:
6
Strumento: Gbp/Jpy
Nome della strategia:
Ordine: Sell
Data di entrata: Agosto 2008
Prezzo di entrata: 210,50
Stop-loss: 215,50
Trailing Stop: 170,50
Take profit: 121,50
Data di uscita: Febbraio 2009
Profit/loss: più di 8.100 pip
Esempio 2: Controllate la figura 2; viene mostrata una pota fino a quando lo stocastico rimarrà sopra il livello 50.
All'inizio di aprile 2013, sul grafico Gbp/Aud lo stocastico
è salito dal suo territorio di ipervenduto e ha attraversato
il livello 50 al rialzo. Non appena successo è stata aperta
una posizione long. Sono stati messi inoltre lo stop in pari
e il trailing stop. Lo stocastico è attualmente in territorio di ipercomprato, dal momento che il mercato è in una
forte propensione verso l’alto. Al momento della scrittura di questo articolo, il Gbp/Aud è tradato a 1,6478. Dovreste notare anche che ci sono segnali redditizi passati
sul grafico.
Strategies
Non si dovrebbe uscire troppo presto.
Fate correre i profitti
Strumento: Gbp/Aud
Conclusioni
Ordine: Buy
Non esitate quando avete a disposizione un segnale chia-
Data di entrata: Aprile 2013
ro. Non si dovrebbe risolvere la posizione troppo presto;
Prezzo di entrata: 1,4645
fate correre il vostro profitto. Dovete uscire solo quando
Stop-loss: 1,4145
avete un chiaro segnale di uscita sul grafico settimanale.
Trailing Stop: 1,5545
Take profit: No
1. Non aprite più di quattro posizioni in una volta.
Data di uscita: No
2. Non superate la dimensione consigliata della posizione e lo stop loss, soprattutto quando state cercando
Durata del trade: 8 settimane fino ad ora
di recuperare una perdita precedente.
Profit/loss: più di 1.800 pip
3. Anche quando si esce da una posizione con un grado
Percentuale di profitto: più del 9%
di negatività, non significa che essa non possa essere
Esempio 3: Nella figura 3 viene rappresentata una po-
recuperata in futuro. È solo una questione di tempo.
sizione in perdita. La prima posizione è andata nella
direzione prevista per qualche centinaio di pip prima
Le cose che vi preoccupano maggiormente di solito
che il prezzo crollasse (a causa di una certa volatile
non accadono mai. Le vicissitudini del trading di posizio-
pressione ribassista nel mercato). Dal momento che
ne potrebbero essere affrontate in modo vincente, come
sono stati applicati un controllo raccomandato del ri-
è vero per altri stili di trading. Ci potrebbero essere pro-
schio e le regole di dimensione della posizione, la ne-
blemi nei primi mesi o anni, ma comunque il trading ri-
gatività è stata messa sotto controllo e non ha avuto
mane la professione che ci ha portato gioia e benedizioni
alcun effetto sul conto. Questo è stato possibile per-
oltre ogni misura. «
ché è stato impostato lo stop in
pari non appena il guadagno iniziale avesse ottenuto almeno 200
F3) Evitata perdita potenziale sull‘EUR/CAD
pip. Anche se fosse stato colpito,
lo stop non avrebbe comunque
avuto alcun effetto significativo
sul portafoglio.
Strumento: Eur/Cad
Ordine: Sell
Data di entrata: Ottobre 2008
Prezzo di entrata: 1,6010
Stop-loss: 1,5510
Stop in pari: 1,6010
Prezzo di uscita: 1,6010
Data di uscita: Ottobre 2008
Durata del trade: 3 settimane
Profit/loss: 0 pip
Percentuale di profitto: 0%
La prima posizione è andata nella direzione prevista per qualche centinaio di pip prima che il prezzo crollasse.
Dal momento che sono stati applicati un controllo raccomandato del rischio e le regole di dimensione della
posizione, la negatività è stata messa sotto controllo e non ha avuto alcun effetto sul conto. Questo è stato
possibile in quanto è stato impostato lo stop in pari non appena il guadagno iniziale avesse ottenuto almeno
200 pip.
Fonte: www.metaquotes.net
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